Стратегии VSA. 2 основных подхода

Время на чтение: 5 минут

Стратегии VSA

Содержание

Мы активно исследовали сигналы, стратегии и формации VSA анализа на протяжении 8-ми лет. Дискреционные методы трейдинга (в частности VSA) требуют больших знаний в области ценообразования и различных событий в книге ордеров (в отличие от технических подходов, где больше во внимании индикаторы и настройки различных ТС).

В статье рассмотрим, какие наиболее комфортные стратегии VSA анализа можно использовать на рынке акций, форекс и фьючерсов.

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

2 основных подхода при выборе стратегий

Практически любая торговая идея (не обязательно основанная на VSA) начинается с выбора подхода:

1

Возврат к среднему (Mean Reversion)

Стратегии, использующиеся при консолидациях (флэтах), или при работе против тренда.

2

Импульсные (Momentum)

Как правило под импульсными ТС понимаются трендовые подходы.

Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже

Стратегии VSA на основе возврата к среднему. Работа против тренда

Прежде чем описывать подобные подходы, давайте разберемся, чем они заманивают и почему они сложны для ручного (дискреционного) трейдинга.

Начнем с психологических аспектов и рассмотрим пример. Фьючерс австралийского доллара H1.

Сделка по тренду H1, в которой удалось взять практически 100% движения. (Синяя пунктирная линия).

Отличная сделка! Такие входы/выходы очень мотивируют. Ими хочется похвастаться на каком-либо из форумов/блогов. Взять 70%, 80%, 90% движения всегда приятно. Это внедряет в ритейл-трейдера уверенность, и порой излишнюю.

Теперь же посмотрим на глобальный тренд, который был на дневных графиках.

Тренд на дневном графике
Нисходящий тренд по AUD на D1.

Как видим, глобальный тренд на D1 отлично двигался вниз. Медвежьи импульсы (точки 1, 3) значительно волатильней, нежели контртрендовые движения вверх (точка 2).

Так почему же мы начали с психологических аспектов?

Данный пример хоть и показывает хорошо отработанную сделку против тренда, но далеко не самую логичную. Лучшим вариантом (и более простым) здесь было бы работать в тренд после появления первых медвежьих импульсов. А контртрендовая сделка сформировалась именно потому, что был пропущен импульс номер 1, в связи с чем появилось чувство досады от упущенной выгоды и желание поймать цену “на дне”.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.

Чистые сделки = профессионализм?! Отчасти, с этим можно согласиться, но зная поведение цены и ее механику, стремиться отрабатывать такие сделки в долгосрочной “гонке” — утопическое занятие.

Связано это с инерционными движениями — когда цена может продолжить двигаться даже после останавливающих паттернов VSA, таких как останавливающий объем или кульминация движения. В связи с этим возникает логичный вопрос, — какие уровни стоп-лосса выставлять? Рационализм будет подсказывать выставлять за уровнем паттерна, на n-ое значение пунктов от текущей цены, и это не будет ошибкой. Вопрос в том, какой необходимый диапазон нам нужен для стоп-лосса, чтобы цена его не сорвала.

Ниже две результативности бэк-теста одной и той же стратегии, но отличие только в уровне СЛ. С какой доходностью вы предпочли бы работать?

Разница стоп-лоссов 15 пунктов! Тем не менее эти 15 пунктов принесли бы много седых волос и боли трейдерам, использующих правую ТС.

Отсюда вывод:

Трейдер, работающий против тренда вручную, имеет высокие шансы попасть в “пилу” (что на рисунке справа), не имея жестких настроек СЛ для контртрендовых движений. Контртендовые стратегии значительно эмоциональней и сложнее в исполнении.

Стратегии VSA на основе возврата к среднему. Работа в консолидации

Во флэтах торговать вручную немного проще, но не менее напряженно. Имея консолидационный канал, мы должны обращать внимание на такие сигналы, как:

Для более эффективной работы лучше всего работать на D1, так как уровни тут сильнее и устойчивей.

Разберем пример.

Флэт по золоту
Фьючерс золота. D1.

Точка 1 — классический ап-траст около верхней границы сопротивления. Точка 2 — вытряхивание у поддержки. Точка 3 — импульсное бычье усилие, а до него — отсутствие предложения. Точка 4 — снова ап-траст. 

Уровни стоп-лоссов здесь можно выставлять более взвешенно. Каждый для себя выбирает риск самостоятельно, но в отличии от контртрендовых стратегий, где уровни СЛ крайне непрогнозируемы, во флэте же есть абсолютно понятная логика и критерии, когда уровень поддержки или сопротивления можно считать “пробитым”.

Импульсные (трендовые) стратегии VSA. Momentum

Наиболее благоприятный подход для ручного трейдинга с помощью VSA. На это несколько причин:

  • Трендовые сделки требуют меньшего внимания со стороны. Особенно, если удалось войти в трейд вначале импульса.
  • Уровень стоп-лосса и риск на сделку здесь можно оптимизировать в зависимости от волатильности (используя, например, индикатор ATR).
  • Поговорка “Trend is your friend” добавляет 20% к удаче)

Критерии таких стратегий VSA выстраиваются около уровней поддержек/сопротивлений (если мы говорим о начале тренда). Пробитие значимого уровня дает возможность открывать трейды в сторону импульса. “Качество” пробитий мы сейчас обсуждать не будем, об этом подробно расскажет статья о атаке на уровень.

К тому же, если вернуться к алгоритмизации, импульсные ТС проще “сформулировать” на языке программирования или с помощью визуальных конструкторов, таких как, к примеру, Visaul JForex.

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.

Импульсная стратегия на основе VSA

Волатильность в VSA анализе — один из главных факторов, который нужно применять в построении торговых стратегий. И было бы странно, если бы мы не использовали этот фактор.

Стратегия Sudden Death — как раз пример такой адаптации к волатильности. Ее логику и результаты можно подробнее изучить в статье Стратегия Sudden Death, основанная на волатильности, и ее результаты за 2015-2020, а видео доступно ниже.

Заключение

Выбор подхода в трейдинге лежит полностью на плечах трейдера. Его выбор зависит от психологических факторов, временны́х, технологических и многих других.

Для первых шагов наиболее простыми будут импульсные стратегии VSA. Тем не менее здесь лучше избегать таймфреймов ниже H1. Хоть тренды и уровни также есть на мелких ТФ, но их “чистота” несколько хуже, нежели есть брать ТФ H1 и выше.

В том случае, если трейдер больше склоняется к Mean Reversion VSA стратегиям, то здесь необходимы жесткие технические дополнения к ТС. Автоматизация таких подходов в трейдинге будет лучшим решением.

Поделитесь с нами в комментариях, какие ТС используете вы и почему.

Успехов и на связи!

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Узнайте, как торговать с умными деньгами. Бесплатно и за 30 минут

До 30% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  2. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

Знания и практика — это то, что нужно для прибыльного трейдинга. Начните трейдинг-эволюцию уже сейчас