10 Сигналов VSA: Отсутствие спроса и предложения
Содержание
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Видео
Сигналы “отсутствие спроса” и “отсутствие предложения”
Как показывают исследования, на изменение цены влияют силы спроса и силы предложения. Но как показывают другие исследования, влияют они в среднем только на 50%.
Спрос — это количество товара (в нашем случае товаром является финансовый инструмент), которое покупатель желает купить по определенной цене.
Предложение — это количество товара, которое продавец желает продать по определенной цене.
Участники финансовых и фондовых рынков постоянно борются за покупки или продажи. Каждый из них, руководствуясь определенными знаниями, опытом, информацией, принимают решения по открытию позиций за быков или медведей (покупатели и продавцы соответственно). Дисбаланс покупателей и продавцов приводит биржевые цены к движению. Дисбаланс покупателей заставляет цену подвинуться вверх, дисбаланс продавцов — вниз. Абсолютный баланс покупок и продаж оставляет цены неизменными, но абсолютного баланса быть не может. Относительный же баланс спроса и предложения известен нам как флэт. Стоит заметить, что преобладание силы измеряется не количеством участников, а объемом покупок или продаж.
Суть маневра “отсутствие спроса”, “отсутствие предложения” (далее ОС, ОП) заключается в том, что без профессиональной поддержки (имеется ввиду поддержка со стороны финансового участника рынка) цена перестанет идти в прежнем направлении, или же волатильность и импульсивность движения снизится. Так бывает не всегда, но очень важно следить за наличием спроса/предложения во время трендовых движений и тогда, когда цена находится у важных уровней.
Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже
Моменты и места, где сигнал может проявить себя
Сначала стоит рассмотреть уровни поддержек и сопротивлений.
К примеру, возьмем относительно сбалансированное состояние рынка — он же флэт или консолидация цены.
Допустим, что цена остановила бычий импульс около отметки 1.5 (точка 1). Отскочив к уровню 1 (точка 2), котировки не смогли пройти его, тем самым консолидировались между ценами 1.5-1. Видя это, участники либо выставляют свои лимитные ордера на продажу в районе цены 1.5, надеясь на отскок и снижение, либо ставят стоповые ордера на покупку выше уровня 1.5, рассчитывая на то, что цена выйдет из диапазона вверх, или же открываются рыночным ордером около цены 1.5 (конечно, есть те, которые открываются по рынку в середине консолидации, но нам сейчас они не интересны).
Отсутствие достаточного спроса в точке 3 и сила продавцов снижают котировки вновь к уровню поддержки 1, где происходит точно такая же работа рыночных и лимитных ордеров, только зеркально (точка 4). Впоследствии цена разбирает уровень сопротивления 1.5 и продолжает рост, но это уже тема другой главы.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.
Рассмотрим поведение цены фьючерса Евро.
Стоит посмотреть на поведение цены возле уровней 1.062 – 1.05. Около 1.05 в точке 1 покупатели взяли инициативу (напомню, уровень 1.05 является исторически важной поддержкой, стоит следить за ним очень внимательно). Точки 2, 3, 4 — те самые места борьбы спроса/предложения, которые обсуждались ранее. Знание механики рынков и сигналов VSA на тот момент помогли бы подсказать, что сила покупателей возле цены 1.062 недостаточна для его преодоления, или же по-другому — возле сопротивления 1.062 отсутствует спрос. Стоит заметить, что на практике чаще ОС и ОП проявляется не только снижением объема и последующим разворотом цены, как пишет об этом Ричард Вайкофф, а именно повышением объема, всевозможными ап-трастами, вытряхиваниями, пин-барами. Точки 3, 4, 6 это подтверждают.
Следующие примеры будут в периоды коррекций.
Во внимание возьмем восходящее движение цены.
Имеем восходящий тренд, где у точки 1 по какой-либо причине цена начала небольшую коррекцию, пробила уровень предыдущего пика (сопротивления), скорректировалась (точка 2), после чего вновь продолжила движение. При таком поведение цены наиболее важным моментом здесь является точка 2. После разбора уровня сопротивления (который теперь становится поддержкой), цена имеет право вернуться к уровню старого пика. Такие моменты описываются практически в каждой книге по техническому анализу. Наибольший для нас интерес — это объемы и сигналы VSA в районе предыдущего уровня сопротивления. При признаках ОП появится возможность открывать покупки.
Вновь нужно подкрепить все вышесказанное реальным ценовым поведением.
Фьючерс AUD. График Н4.
Имеем медвежий импульс. Здесь интересен уровень 0.76, цена периодически его тестировала как на восходящем движении, так и на нисходящем. После разбора уровня 0.76 (точка 1) на высоких объемах цена закрепляется ниже. Последующая коррекция, а после снижающиеся объемы говорят нам, что интерес покупателей невелик, и с приближением к уровню 0.76 только снижался. Первые признаки ОС. Далее последовал ап-траст и сразу медвежий бар. Данный сетап говорит о том, что спрос действительно слаб, а медведи защищают данный уровень сопротивления, в связи с чем можно с большей уверенностью констатировать отсутствие спроса, а позиции на продажу в тот момент набирали актуальность.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Выводы
Понимание наличия спроса и предложения, а также их отсутствие в определенных местах помогут разобраться с настроением рынка и занять ту сторону, куда цена пойдет с большей вероятностью. Еще раз хочу напомнить,что данные силы влияют на цену только на 50%. Это достаточно хорошее соотношение для начала поиска рыночных неэффективностей, но не более того.
Успехов в трейдинге!
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 80+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru
