Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит
Споры о том, какое соотношение стоп-лосса/тейк-профита должно быть, а также как их выставлять (и нужны ли они вообще), не утихнут никогда. Тем не менее, спорить здесь не о чем, так как каждый трейдер имеет свою торговую систему, свой таймфрейм и свой инструмент, на котором он торгует. Уровни же стоп-лосса/тейк-профита выбираются в зависимости от этих и многих других факторов. Правильные уровни СЛ/ТП будут те, которые способны приносить прибыль. Подробнее об этих настройках — в статье.
Содержание
Видео
На всякий случай напомним, уровни стоп-лосс и тейк-профит — это:
- значение цены, на котором фиксируется запланированный убыток (стоп-лосс);
- значение цены, на котором фиксируется запланированная прибыль (тейк-профит).
Вот самые популярные встречающиеся советы о том, как правильно ставить стоп-лосс/тейк-профит:
- Входи в сделку только если соотношение «риск/вознаграждение» равно 1:3 и более.
- Режь убытки, давай прибыли расти.
По такой логике, если мой стоп-лосс 30 пунктов, то тейк-профит должен быть как минимум 90. И будет преступлением открыть сделку со стопом 60 пунктов, а тейк-профитом 10!
Однако это все слова, которые ничего не значат, пока не попробуешь все на практике.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Как правильно выставить размер стоп-лосса/тейк-профита
Рассмотрим пример сделки на повышение. Нужно грамотно подобрать стоп-лосс/тейк-профит.
Если пойти по 1-му варианту — с коротким СЛ, большим ТП, — то велика вероятность, что цена «достанет» наш стоп. Но! Если совершить 20 таких сделок, то по итогу мы вполне можем оказаться в прибыли.
Если пойти по 2-му варианту — с большим СЛ, коротким ТП, — то мы удовлетворим наши сиюминутные эмоции и вполне можем получить небольшой профит по сделке. Но на дистанции вероятности складываются не в нашу пользу. Чем короче тейк-профит и чем больше стоп-лосс, тем больше мы удивимся, когда прилетит тот самый черный лебедь в виде двух, а то и больше убытков и сметет все наши крошечные профиты.
Это, однако, только вероятности. Бывают, безусловно, случаи, что короткий тейк работает довольно долго. Кстати, о его величестве случае (случайная торговая система!) читайте в статье:
Надо тестировать
Рекомендации из литературы, а также публикации в сети — плохие помощники, пока не подкреплены статистикой. Ниже мы рассмотрим тест одной простой стратегии на двух валютных парах — EUR/USD, GBP/USD. Нас интересует в ней только соотношение стоп-лосса/тейк-профита — как оно влияет на показатель дохода!
Внесем больше ясности о стратегии: она основана на пробое максимальной и минимальной цены предыдущего дня. В общем, это вся базовая логика.
Чтобы узнать, какой СЛ/ТП оптимальны, прибегнем сперва к такому виду:
Видим три основных «островка» прибыльности. Самый высокий достигнут благодаря стопу в 60 пунктов. Это максимальный стоп, заложенный на этапе тестирования.
Однако, если поставить цель найти среднюю прибыльность по каждому стоп-лоссу, то получаем следующее:
Из усредненных данных получается вывод, что увеличение стоп-лосса способствует увеличению прибыльности. Конечно же, речь идет только о протестированной стратегии. Еще нельзя забывать о выборе тейк-профита. Наиболее высокой доходность получилась при тейк-профите в районе 80 пунктов. То есть СЛ в 60 пп и ТП в 80 — это оптимальное соотношение для этого бэктеста. Здесь классическая рекомендация стоп против тейка = 1:2 или 1:3 не выдерживается.
Сравним результаты по евро с результатами по GBP/USD.
Вся прибыльность по фунту сконцентрирована в области с крупным тейк-профитом — 120 пунктов, это максимум для этого бэктеста. Стоп-лосс при этом на уровне 40 пунктов.
Бинго! Здесь выдерживается рекомендуемое соотношение 1:3!
Если с другой стороны посмотреть на оптимальный стоп-лосс, то получаем наилучшие результаты в районе 40-50 пунктов.
Таким образом, найти приемлемое соотношение для торговой системы — важная задача трейдера. Ни книги, ни статьи, ни рекомендации “гуру” не способны дать наиболее оптимальный вариант настроек для вашей ТС.
В комментариях напишите ваше мнение об этом эксперименте!
А если вам интересен формат «вы прислали идею стратегии — мы ее протестировали и выложили результаты», присылайте ваши стратегии на почту или в комментариях.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix (в прошлом VSAtrader.ru). Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@vsatrader.ru.