3 главных навыка, необходимые начинающим (и не только) алгоритмическим трейдерам

Время на чтение: 7 минут

Навыки алготрейдеров

Главная задача профессиональных трейдеров — адаптация. Адаптация к изменениям рыночных трендов, к новым торговым условиям, стратегиям. А одна из главных адаптаций — к технологическим возможностям.

В этой статье разберем, через какие первые этапы нужно пройти трейдеру, который решил адаптироваться к новым технологиям на финансовых рынках.

Содержание

Видео

Что такое алгоритмический, системный и автоматизированный трейдинг

Алгоритмический трейдинг (он же системный или автоматизированный) — не самая простая сфера финансовых рынков, но которая точно может положительно повлиять на эффективность и прибыльность трейдера. При таком подходе практически полностью автоматизируются все трейдинг-процессы: от открытия и закрытия сделок, до автоматического вычисления риска на сделку.

Самое важное, с чем помогает алгоритмический трейдинг — он исключает человеческий фактор, а именно человеческую психологию. Финансовые рынки можно представить в двух крайностях — страх и жадность. Обе эти эмоции вредят торговым результатам. Алгоритм же не испытывает ни того, ни другого.

Первые алгоритмические хедж-фонды начали появляться в США в 80-х. Один из самых известных и прибыльных фондов — фонд Джима Саймонса Medallion. Его среднегодовая чистая доходность с 1988 года почти 40%. Это очень много, учитывая, что у компании под управлением около 55 миллиардов долларов.

Алгоритмический трейдинг включает в себя несколько подходов:

  • HFT (high frequency trading) — высокочастотный трейдинг, когда алгоритм совершает множество краткосрочных сделок (исчисляемых в микро и миллисекундах). Такой метод не доступен для частных трейдеров, так как требует больших денежных инвестиций (найм программистов, аренда серверов и офисов ближе к биржам, покупка серверов для тестов и так далее)
  • Системный трейдинг — данный подход подразумевает автоматизацию обычных ручных стратегий, выставление определенных уровней стоп-лосса и тейк-профита, а также выход из позиций. Такой трейдинг может быть как полностью автоматизированным, так и частично. Именно с системного трейдинга проще начинать частному трейдеру, который стремится к автоматизации
  • Количественный трейдинг — такой подход требует элементов статистики, немного математики (иногда много), теории вероятности и даже физики. При таком трейдинге используется множество стратегий на разных рынках и инструментах

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно

Навык 1: создание торговых логик

Торговые гипотезы можно искать разными способами. Об этом мы уже рассказывали в статье 3 способа поиска идей и гипотез для трейдинга. И самый простой способ — попробовать автоматизировать те стратегии, которые вы используете вручную.

Если ваша стратегия основана на технических индикаторах, тогда автоматизировать ее будет проще — такие стратегии объективны. Если же ваша стратегия имеет субъективные параметры (графические фигуры, волны Эллиота, VSA анализ, уровни Фибоначчи и т. д.), тогда с автоматизацией может быть сложнее. 

Точно не нужно усложнять свои торговые идеи. Как показывает практика, лучше всего работает то, что просто поддается логике. Сложное — не значит прибыльное.

Тем более любая стратегия со временем может выйти из строя. Сложная она или нет — роли не играет. Причиной этому могут быть разные факторы: от изменения макроэкономического фона, до переоптимизации стратегии на исторических тестах.

Ниже примеры кривых доходностей, которые начали ломаться.

Снижение доходности
Заметное снижение роста кривой доходности некоторых алгоритмических стратегий в течение времени.

Сегодня создавать торговые стратегии можно без знания языков программирования. Мы начинали именно так, используя платформу Visual JForex от брокера Dukascopy. Есть и другие инструменты от других брокеров, так что здесь можно подобрать для себя оптимальный вариант. 

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Навык 2: тестирование алгоритмических стратегий

Тестирование торговых стратегий, это что-то вроде краш-теста автомобиля. Прежде чем выпускать машину на рынок, нужно убедиться в ее надежности. Аналогично и с торговыми стратегиями — прежде чем доверять ей деньги, нужно понять ее приблизительную эффективность. 

Мы написали “приблизительную эффективность”, так как историческое тестирование не может дать 100% гарантии на успех стратегии. Но есть методы, которые повышают ее статистическую значимость (то есть повышают шансы на то, что в будущем она будет работать аналогично тому, как и на бэктесте). Один из таких методов — форвардное тестирование.

И еще несколько факторов, на которые нужно обращать внимание:

Базовый тариф

“Чистота” исторических данных

Насколько исторические котировки правдивы и актуальны.

Тариф "Опытный"

Учет
издержек

Верно ли они рассчитывались и насколько совпадают с реальными издержками (комиссии, проскальзывания, спреды).

Тариф "Эксперт"

Платформа для тестирования

Не содержит ли багов, ошибок, неверного исполнения стратегии и т.д.

После проведения исторического тестирования, вы получаете результаты в сыром виде (чаще всего). Полученные данные нужно привести в порядок. Если вы используете платформу Visual JForex, тогда здесь все просто — поможет наш софт GetStats. Если же вы используете другие программы для создания стратегий, тогда понадобится что-то иное.

И все же напомним цель исторических тестирований: получить кривые доходностей и параметры стратегий на бэктесте. Если с кривой капитала все понятно, то с параметрами может быть сложнее. О самых важных мы рассказали в статье 15 важнейших параметров, которые отвечают за качество торговых стратегий.

Но чаще всего мы смотрим на внешний вид кривой капитала: насколько сильные просадки по времени, насколько они сильны в процентном эквиваленте, или же насколько кривая плавная. Что-то вроде определения коэффициента Шарпа на глаз.

Просадка по EURUSD
Алгоритмический трейдинг. Визуальный анализ стратегии на исторических данных.

Навык 3: риск-менеджмент

Ок, если торговая стратегия прошла все тест-испытания, и мы можем сказать, что она потенциально прибыльна, нам остается рассчитать для нее риски.

В природе финансовых рынков нет ничего вечного (как и в природе в целом) — любая стратегия может начать ломаться в любой момент времени. И вот здесь нам понадобится контроль рисков.

Контроль рисков предполагает несколько взаимосвязанных факторов:

Все эти факторы легко посчитать, когда стратегия одна. Да и ненамного сложнее, когда стратегий много. В нашей алгоритмической практике мы используем понятие “фракция” — определенный размер риска (в процентном значении) на одну позицию для одной стратегии. Для этого мы используем метод Монте-Карло — статистический метод, который помогает выявить потенциально худший и лучший сценарий торговой стратегии (в нашем случае портфеля стратегий).

Генератор Монте-Карло
На кривых выше — вероятностные доходности. Лучшие и худшие.

Как только риски просчитаны, мы можем включать стратегию в демо режим, чтобы убедиться в правильном исполнении всех сигналов.

Заключение

Ок, что получается.

Систематизация и автоматизация трейдинга — не самый быстрый путь. Зато вы сразу исключаете одного из главных врагов на финансовых рынках — человеческую психологию. Страх и жадность забирают много денег, а системный подход сильно снижает эти эмоции.

Системный и алгоритмический трейдинг — это просто набор новых привычек, которые появляются у трейдера. Не нужно бояться и создавать ограничивающие убеждения насчет этого (“у меня не получится”, “это слишком сложно”, “это доступно только для компаний” и т. д.). Нужно просто начать. Курс по ссылке ниже поможет с этим.

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.

Материалы

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Поп-ап

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

Тогда вам по одной из кнопок ниже

Не пропустите лучшие статьи и видео о трейдинге — подписывайтесь на наш Telegram

До 30% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  2. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

Знания и практика — это то, что нужно для прибыльного трейдинга. Начните трейдинг-эволюцию уже сейчас