4 плюса и 3 минуса уровней Фибоначчи в трейдинге и какие стратегии с ними использовать

Время на чтение: 8 минут

Фибоначчи в трейдинге

Закономерности чисел Фибоначчи парадоксальным образом встречаются во многих сферах жизни. Стоит ли искать эти закономерности на финансовых рынках, или же это псевдонаука и попытка верить в то, что на самом деле не существует? Разберемся в статье.

Содержание

Что такое числа Фибоначчи и как они проявляются в природе

История чисел Фибоначчи начинается с человека по имени Леонардо Пизанский (точные даты его жизни неизвестны, но исторические данные говорят о 1170 – 1250 гг.), который и сформулировал критерий последовательности чисел. Хотя есть сведения, что последовательность чисел Фибоначчи объясняется еще индийской математикой, датированной 200-ми годами до нашей эры — практически за полтора тысячелетия до Леонардо Пизанского.

Суть значений Фибоначчи в том, что они имеют определенную числовую последовательность, когда каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. К примеру:

  • 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… (1+1=2, 5+8=13, 21+34=55 и так далее).

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Откуда берется значение 0,618

Интересные закономерности начинают проявляться при делении определенных чисел друг на друга: если взять два рядом стоящих числа и меньшее разделить на большее, то результат будет стремиться к одному и тому же значению — 0,618 (и чем больше числа, тем точнее будет результат). К примеру:

  • 3/5=0,6;
  • 13/21=0,61904762;
  • 34/55=0,61818182;
  • 610/987=0,618034… 
Фибоначчи в трейдинге
Числа Фибоначчи: 610 делим на 987, получаем 0,61803445.

Как получается значение 1,618

Аналогичным образом получается значение 1,618, если большее соседнее число разделить на меньшее. Например:

  • 5/3=1,6666…;
  • 21/13=1,615384…;
  • 55/34=1,617647…;
  • 987/610=1,618032…
Значения Фибоначчи
Числа Фибоначчи: 987 делим на 610, получаем 1,61803279.

Как получается значение 0,236

Для этого нам надо разделить меньшее число на большее через два. К примеру:

  • 5/21=0,238095…;
  • 89/377=0,236074…;
  • 610/2584=0,236068…

Значение 0,382

Для получения этого значения нам понадобится взять меньшее число и разделить его на большее через одно. Вот пример:

  • 987/2584=0,381965…
  • 55/144=0,38194…
  • 34/89=0,3820…

Опять же, чем крупнее числа, тем точнее результат будет стремиться к 0,382. 

Уровни Фибначчи
Числа Фибоначчи: 987 делим на 2584, получаем 0,38196...

Главный парадокс чисел связан с тем, что значения переплетаются со спиралью Архимеда, которая, в свою очередь, встречается в природе, искусстве, религии и других сферах жизни. Например, самые яркие примеры спирали Архимеда — ракушки, некоторые цветы, растения, спиральные галактики и даже смерчи. Соотношение сечений этих объектов содержат значения Фибоначчи — 0,618, 0,382 и т.д.

Числа Фибоначчи
Спиральная галактика.

Мир трейдинга не прошел мимо чисел Фибоначчи, и многие трейдеры пользуются инструментами, которые стыкуются с этими значениями.

Числа Фибоначчи в трейдинге и индикаторы на их основе

Главные уровни Фибоначчи — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% (те самые значения 0,382, 0,618 и т.д.). Любой терминал имеет индикаторы, основанные на значениях Фибоначчи. К примеру, в платформе JForex от брокеров Dukascopy и МТБанк есть такой список инструментов по Фибо:

Уровни фибоначчи в трейдинге
Индикаторы Фибоначчи.

Эти инструменты очень любят использовать начинающие. Человеку свойственно искать закономерности там, где их может не быть. Особенно если дело касается областей с неопределенностью (трейдинг как раз относится к этой области).

Разберем самые важные из них.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно

Веерные линии Фибоначчи

Проще всего этот индикатор строить от начала трендового импульса до его текущего значения.

Вот пример:

Уровни фибоначчи в трейдинге
Валютная пара GBP/AUD H4 и веерные линии Фибоначчи.

Все просто: есть начало восходящего импульса — точка А, и есть текущее значение цены — точка Б. Веер Фибо так и строится — от точки А в точку Б. Уровни 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8% строятся автоматически. Эти уровни — потенциальные поддержки для движения цены против тренда.

На нашем примере уже работает сделка в покупку. Зеленая линия — уровень входа, серая линия — трейлинг-стоп.

Стратегия, которую можно использовать с веером Фибоначчи — искать точки входа в направлении тренда. От уровней 23,6%, 38,2% или же 50%.

Что касается самых значимых уровней — здесь все зависит от общей концепции инструмента, а также тренда. В классической схеме 23,6%, 38,2% являются наиболее важными значениями, тогда как слом 50%, 61,8% уже может говорить о развороте движения. Но данный подход очень опциональный — если на одном инструменте уровень 50% является сильным, то на других цена его может вовсе не замечать.

Что на это влияет — поговорим в конце статьи.

Дуги Фибоначчи

Та же самая логика, что и у веера Фибоначчи, только уровни отображаются не прямыми, а дугами. С дугами можно понять потенциальную зону, куда скорректируется ценам (гипотетически).

Уровни фибоначчи в трейдинге
Дуги Фибоначчи и уровни, куда может снизиться цена.

Стратегия аналогичная — если есть трендовое движение и оно сохраняется, можно следить за новыми точками входа в районе 23,6%, 38,2% и т. д.

Линейка Фибоначчи

Более наглядный инструмент, чем веер Фибоначчи. Линейка показывает горизонтальные уровни, куда цена может сходить и у которых может скорректироваться.

Уровни фибоначчи в трейдинге
Линейка Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи

Логика в том, что в тех местах, где значения чисел пересекаются с графиком цены, могут происходить какие-либо события на рынке — марк-ап, марк-даун, консолидация, либо же смена тенденции тренда.

Строится индикатор по двум пикам. В данном случае мы строим по двум нисходящим пикам на нисходящем тренде. Для восходящих движений принцип построения будет зеркальный.

Временные уровни Фибоначчи
Пунктирная линия — Пик 1, Пик 2.

Фьючерс EUR H4.

Пунктирная линия ведет от начала тренда до пика первой значимой коррекции. Временны́е уровни Фибоначчи выстраиваются автоматически. Здесь заметна смена тенденции в районе 61,8% (точка 1). В данном случае временную зону можно считать отработанной.

Где, как и почему можно применять уровни Фибоначчи в трейдинге

Инструменты Фибоначчи — трендовые инструменты. Так что главный фактор, который будет необходим при их использовании — тренд. И тренд нужен на старших таймфреймах — от H1 и выше. Чем выше таймфрейм, тем лучше.

Мелкие таймфреймы сложны для эффективной торговли, так как HFT и внутридневные алгоритмические стратегии оставляют мало шансов для краткосрочного частного трейдера. Об этом мы рассказывали в прошлых статьях:

И об этом же можно посмотреть в видео:

Почему уровни Фибоначчи иногда работают? Потому что в определенные моменты могут работать коллективные настроения трейдеров. А если большее количество сделок (по объему) открывается в одном направлении, на некоторое время это может повлиять на движение цены.

Еще лайфхак — применять уровни Фибо интереснее с горизонтальными объемами. Такой подход может улучшить качество анализа. Подробнее — в статье Горизонтальные объемы — подробное руководство.

Плюсы уровней Фибоначчи

  1. Уровни Фибо могут помогать в определении точек входа и выхода из сделок.
  2. Простота использования — не нужно долго разбираться и изучать инструменты.
  3. Инструменты Фибо подходят для любых финансовых активов — акции, крипто, валюты, фьючерсы.
  4. Неплохой инструмент для начинающих трейдеров, которые только разбираются в ценовой динамике.

Минусы уровней Фибоначчи

  1. Сложность в систематизации инструментов Фибо.
  2. Сложнее программировать и тестировать стратегии на основе Фибоначчи, а значит получать объективные и статистические данные.
  3. Использование уровней Фибоначчи не позволяет мыслить объективно. На развороты, продолжения и консолидации цены магические цифры никак не влияют. На все это влияет микроструктура финансовых рынков.

Выводы

Теперь все же добавим объективности всем этим инструментам:

  1. Уровни Фибоначчи — дискреционный анализ цены. Такие методы сложно автоматизировать. А все, что сложно автоматизировать, сложно протестировать и получить в итоге качественные и количественные результаты.
  2. Цена останавливает, движется или стоит на месте не потому, что встретила на своем пути какое-то значение Фибо. Цена ведет себя в зависимости от различных событий в книге ордеров.
  3. Уровни Фибоначчи неплохой инструмент для начинающих трейдеров, который может иногда помогать в анализе. Но маловероятно, что на этом методе можно строить какие-то прибыльные торговые стратегии.

Чтобы понимать принципы движения цены, нужно понимать, что происходит с ценой на микроуровне. С этим помогает курс Динамика цен на финансовых рынках.

Получите статистические данные о том как, когда и почему движется цена

Материалы

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Поп-ап

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

Тогда вам по одной из кнопок ниже

До 30% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  2. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

Знания и практика — это то, что нужно для прибыльного трейдинга. Начните трейдинг-эволюцию уже сейчас