4 плюса и 3 минуса уровней Фибоначчи в трейдинге и какие стратегии с ними использовать
Закономерности чисел Фибоначчи парадоксальным образом встречаются во многих сферах жизни. Стоит ли искать эти закономерности на финансовых рынках, или же это псевдонаука и попытка верить в то, что на самом деле не существует? Разберемся в статье.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Содержание
Что такое числа Фибоначчи и как они проявляются в природе
История чисел Фибоначчи начинается с человека по имени Леонардо Пизанский (точные даты его жизни неизвестны, но исторические данные говорят о 1170 – 1250 гг.), который и сформулировал критерий последовательности чисел. Хотя есть сведения, что последовательность чисел Фибоначчи объясняется еще индийской математикой, датированной 200-ми годами до нашей эры — практически за полтора тысячелетия до Леонардо Пизанского.
Суть значений Фибоначчи в том, что они имеют определенную числовую последовательность, когда каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. К примеру:
- 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… (1+1=2, 5+8=13, 21+34=55 и так далее).
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Откуда берется значение 0,618
Интересные закономерности начинают проявляться при делении определенных чисел друг на друга: если взять два рядом стоящих числа и меньшее разделить на большее, то результат будет стремиться к одному и тому же значению — 0,618 (и чем больше числа, тем точнее будет результат). К примеру:
- 3/5=0,6;
- 13/21=0,61904762;
- 34/55=0,61818182;
- 610/987=0,618034…
Как получается значение 1,618
Аналогичным образом получается значение 1,618, если большее соседнее число разделить на меньшее. Например:
- 5/3=1,6666…;
- 21/13=1,615384…;
- 55/34=1,617647…;
- 987/610=1,618032…
Как получается значение 0,236
Для этого нам надо разделить меньшее число на большее через два. К примеру:
- 5/21=0,238095…;
- 89/377=0,236074…;
- 610/2584=0,236068…
Значение 0,382
Для получения этого значения нам понадобится взять меньшее число и разделить его на большее через одно. Вот пример:
- 987/2584=0,381965…
- 55/144=0,38194…
- 34/89=0,3820…
Опять же, чем крупнее числа, тем точнее результат будет стремиться к 0,382.
Главный парадокс чисел связан с тем, что значения переплетаются со спиралью Архимеда, которая, в свою очередь, встречается в природе, искусстве, религии и других сферах жизни. Например, самые яркие примеры спирали Архимеда — ракушки, некоторые цветы, растения, спиральные галактики и даже смерчи. Соотношение сечений этих объектов содержат значения Фибоначчи — 0,618, 0,382 и т.д.
Мир трейдинга не прошел мимо чисел Фибоначчи, и многие трейдеры пользуются инструментами, которые стыкуются с этими значениями.
Числа Фибоначчи в трейдинге и индикаторы на их основе
Главные уровни Фибоначчи — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% (те самые значения 0,382, 0,618 и т.д.). Любой терминал имеет индикаторы, основанные на значениях Фибоначчи. К примеру, в платформе JForex от брокеров Dukascopy и МТБанк есть такой список инструментов по Фибо:
Эти инструменты очень любят использовать начинающие. Человеку свойственно искать закономерности там, где их может не быть. Особенно если дело касается областей с неопределенностью (трейдинг как раз относится к этой области).
Разберем самые важные из них.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Веерные линии Фибоначчи
Проще всего этот индикатор строить от начала трендового импульса до его текущего значения.
Вот пример:
Все просто: есть начало восходящего импульса — точка А, и есть текущее значение цены — точка Б. Веер Фибо так и строится — от точки А в точку Б. Уровни 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8% строятся автоматически. Эти уровни — потенциальные поддержки для движения цены против тренда.
На нашем примере уже работает сделка в покупку. Зеленая линия — уровень входа, серая линия — трейлинг-стоп.
Стратегия, которую можно использовать с веером Фибоначчи — искать точки входа в направлении тренда. От уровней 23,6%, 38,2% или же 50%.
Что касается самых значимых уровней — здесь все зависит от общей концепции инструмента, а также тренда. В классической схеме 23,6%, 38,2% являются наиболее важными значениями, тогда как слом 50%, 61,8% уже может говорить о развороте движения. Но данный подход очень опциональный — если на одном инструменте уровень 50% является сильным, то на других цена его может вовсе не замечать.
Что на это влияет — поговорим в конце статьи.
Дуги Фибоначчи
Та же самая логика, что и у веера Фибоначчи, только уровни отображаются не прямыми, а дугами. С дугами можно понять потенциальную зону, куда скорректируется ценам (гипотетически).
Стратегия аналогичная — если есть трендовое движение и оно сохраняется, можно следить за новыми точками входа в районе 23,6%, 38,2% и т. д.
Линейка Фибоначчи
Более наглядный инструмент, чем веер Фибоначчи. Линейка показывает горизонтальные уровни, куда цена может сходить и у которых может скорректироваться.
Временные зоны Фибоначчи
Логика в том, что в тех местах, где значения чисел пересекаются с графиком цены, могут происходить какие-либо события на рынке — марк-ап, марк-даун, консолидация, либо же смена тенденции тренда.
Строится индикатор по двум пикам. В данном случае мы строим по двум нисходящим пикам на нисходящем тренде. Для восходящих движений принцип построения будет зеркальный.
Фьючерс EUR H4.
Пунктирная линия ведет от начала тренда до пика первой значимой коррекции. Временны́е уровни Фибоначчи выстраиваются автоматически. Здесь заметна смена тенденции в районе 61,8% (точка 1). В данном случае временную зону можно считать отработанной.
Где, как и почему можно применять уровни Фибоначчи в трейдинге
Инструменты Фибоначчи — трендовые инструменты. Так что главный фактор, который будет необходим при их использовании — тренд. И тренд нужен на старших таймфреймах — от H1 и выше. Чем выше таймфрейм, тем лучше.
Мелкие таймфреймы сложны для эффективной торговли, так как HFT и внутридневные алгоритмические стратегии оставляют мало шансов для краткосрочного частного трейдера. Об этом мы рассказывали в прошлых статьях:
- Дейтрейдинг — торговля внутри дня. Получится ли у вас заработать?
- Скальпинг на Форекс — за и против. Инфографика
И об этом же можно посмотреть в видео:
Почему уровни Фибоначчи иногда работают? Потому что в определенные моменты могут работать коллективные настроения трейдеров. А если большее количество сделок (по объему) открывается в одном направлении, на некоторое время это может повлиять на движение цены.
Еще лайфхак — применять уровни Фибо интереснее с горизонтальными объемами. Такой подход может улучшить качество анализа. Подробнее — в статье Горизонтальные объемы — подробное руководство.
Плюсы уровней Фибоначчи
- Уровни Фибо могут помогать в определении точек входа и выхода из сделок.
- Простота использования — не нужно долго разбираться и изучать инструменты.
- Инструменты Фибо подходят для любых финансовых активов — акции, крипто, валюты, фьючерсы.
- Неплохой инструмент для начинающих трейдеров, которые только разбираются в ценовой динамике.
Минусы уровней Фибоначчи
- Сложность в систематизации инструментов Фибо.
- Сложнее программировать и тестировать стратегии на основе Фибоначчи, а значит получать объективные и статистические данные.
- Использование уровней Фибоначчи не позволяет мыслить объективно. На развороты, продолжения и консолидации цены магические цифры никак не влияют. На все это влияет микроструктура финансовых рынков.
Выводы
Теперь все же добавим объективности всем этим инструментам:
- Уровни Фибоначчи — дискреционный анализ цены. Такие методы сложно автоматизировать. А все, что сложно автоматизировать, сложно протестировать и получить в итоге качественные и количественные результаты.
- Цена останавливает, движется или стоит на месте не потому, что встретила на своем пути какое-то значение Фибо. Цена ведет себя в зависимости от различных событий в книге ордеров.
- Уровни Фибоначчи неплохой инструмент для начинающих трейдеров, который может иногда помогать в анализе. Но маловероятно, что на этом методе можно строить какие-то прибыльные торговые стратегии.
Чтобы понимать принципы движения цены, нужно понимать, что происходит с ценой на микроуровне. С этим помогает курс Динамика цен на финансовых рынках.
Получите статистические данные о том как, когда и почему движется цена
Материалы
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 130+ статей и 10 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru