

Подводим итоги трейдинг-результатов нашего системного портфеля. Разберем лучшие и худшие торговые дни, некоторые сделки и стратегии за 2022 год. Еще сравним с другими активами, поговорим о будущих целях и задачах.
Полезные материалы, которые хорошо бы почитать перед продолжением:
В начале года работало 22 алгоритма. К концу года их стало 32 — добавились новые торговые логики и валютные пары. Все эти 32 алгоритма работают на 13 валютных парах. Распределение стратегий по валютным парам такое:
Больше всего стратегий во валютной паре GBP/JPY — 18,8%.
Как и всегда, примерно 90% стратегий нашего портфеля — трендоследящие. Этот класс стратегий уже давно зарекомендовал себя, как один из самых эффективных подходов. Подробнее — в статье Тренд — лучшее, что вы можете использовать в своей торговле. Исследования тренд-аномалий за 136 лет.
Вот на каких 4-х целях мы фокусировались:
Работало 2 портфеля:
Разницы в стратегиях нет, есть разница в ожидаемой доходности и потенциальной просадке. Соответственно, на все это влияет кредитное плечо.
На момент написания статьи на консервативном счете при 12 открытых сделках кредитное плечо — 1 к 4, а на более агрессивном — 1 к 8. То есть это достаточно консервативные плечи.
Вот какие цифры мы получили в пройденном году:
Самый успешный день пришелся на конец года — 20 декабря. Прибыль по консервативному портфелю составила 7,42%, по агрессивному — 14,84%.
Самый убыточный день был 11 февраля — тогда убыток составил 2,87% по консервативному портфелю и 5,74% по агрессивному.
Всего было совершено 652 сделки, из которых прибыльных — 41,56%.
Средняя прибыльная сделка приносила 0,48% к депозиту. Средняя убыточная — -0,31%. То есть средняя прибыльная сделка больше средней убыточной в 1,48 раза.
Что из приятного — наша результативность достаточно близка к бэктест модели. На исторических тестах параметры следующие:
Есть какие параметры улучшать, но в целом все ок.
Самая успешная сделка была открыта по EUR/JPY 1 февраля 2022 года. Она принесла 2,89% к депозиту. Вот как она выглядела:
В этой сделке нет ничего особенного. Просто в логике стратегии достаточно короткий стоп-лосс. При коротком стоп-лоссе алгоритм может позволить себе открыть бОльший торговый объем. Здесь так и получилось: короткий стоп-лосс + крупный объем + сильное движение = хорошая прибыль.
Худшие сделки, как и всегда, жестко ограничиваются. Так что под “худшими” подразумеваются сделки, где было какое-то проскальзывание или закрытие с гэпом (о таких вариантах мы писали в статье Что такое стоп-лосс, в чем его ценность и какой лучше использовать).
Именно это и произошло с нашей позицией по NZD/JPY, открытой 21 октября. 23 же октября рынок открылся с небольшим гэпом. Вместо запланированных 0,42% в этой сделке мы потеряли 0,59%. Неприятно, но не смертельно.
Как отметили выше, в начале года работало 22 алгоритма, под конец года — 32. Какие-то алгоритмы удалялись, какие-то новые добавлялись.
Лучшая стратегия принесла 6,19% за год (спойлер: ее торговая логика есть у нас в блоге). Кривая доходности выглядит вот так:
Худшая торговая стратегия принесла убыток в -3,38%. Выглядит ее кривая вот так:
Стратегия была запущена в сентябре 2021. Сначала неплохо себя проявляла, но начала буксовать в 2022 и не принесла никакой прибыли. В целом, такие просадки допустимы, но позже проанализируем стратегию еще раз, чтобы принять финальное решение — выключать ее или оставлять.
Планов много. Пройдемся по основным:
empirix.ru © 2012-2023
ИП Овсянников Павел Андреевич, ИНН 771387871944, ОГРНИП 320774600169552.
Empirix.ru не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс-дилинга. Материалы сайта представлены в обучающих целях и не являются инвестиционными рекомендациями. Трейдинг на финансовых рынках имеет рискованный характер, возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.