Доходность и результаты системного портфеля Empirix за 2022 год
Подводим итоги трейдинг-результатов нашего системного портфеля. Разберем лучшие и худшие торговые дни, некоторые сделки и стратегии за 2022 год. Еще сравним с другими активами, поговорим о будущих целях и задачах.
Полезные материалы, которые хорошо бы почитать перед продолжением:
Содержание
Видео
Состав системного портфеля на начало и конец 2022
В начале года работало 22 алгоритма. К концу года их стало 32 — добавились новые торговые логики и валютные пары. Все эти 32 алгоритма работают на 13 валютных парах. Распределение стратегий по валютным парам такое:
Больше всего стратегий во валютной паре GBP/JPY — 18,8%.
Как и всегда, примерно 90% стратегий нашего портфеля — трендоследящие. Этот класс стратегий уже давно зарекомендовал себя, как один из самых эффективных подходов. Подробнее — в статье Тренд — лучшее, что вы можете использовать в своей торговле. Исследования тренд-аномалий за 136 лет.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Что было сделано в 2022
Вот на каких 4-х целях мы фокусировались:
- Тест стратегий с 2007 года. До этого мы тестировали с 2010 (а еще раньше только с 2015), но более обширный тестовый период дает более статистически значимые результаты. Подробнее об этом процессе — в статье Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?.
- Тест уже существующих стратегий с разными параметрами выхода из сделок. Подробно эти процессы мы описали в статье Что важнее в трейдинге: входы или выходы из сделок?.
- Фокус на быстрой разработке новых торговых логик и быстрых тестов — MVP. Minimal Viable Product — минимальный жизнеспособный продукт — метод, который часто используют в стартапах. Прежде чем запускать продукт в глобальный рынок (в глобальный тест и далее в лайв-трейдинг, как в нашем случае), нужно понять, есть ли вообще какая-то от него минимальная эффективность или ценность. Делая быстрые тесты, мы можем получить первоначальные результаты стратегий, при этом экономя много времени и ресурсов — от компьютерных до человеческих.
- Фокус на компьютерных мощностях. Любой тест требует компьютерных оптимизаций. И чем выше компьютерные мощности, тем быстрее проходят тесты. Так мы приобрели дополнительный сервер для тестов внутри команды Empirix — скорость тестов выросла примерно в 3 раза.
Какие инвестиционные портфели работали
Работало 2 портфеля:
- Консервативный (флагманский) с потенциальной просадкой в 15%.
- Чуть более рискованный с потенциальной просадкой в 30%.
Разницы в стратегиях нет, есть разница в ожидаемой доходности и потенциальной просадке. Соответственно, на все это влияет кредитное плечо.
На момент написания статьи на консервативном счете при 12 открытых сделках кредитное плечо — 1 к 4, а на более агрессивном — 1 к 8. То есть это достаточно консервативные плечи.
Прибыльные торговые стратегии, кейсы и исследования — в нашем Telegram 📈
Доходность Empirix в 2022 и сравнении с другими активами
Вот какие цифры мы получили в пройденном году:
- Доходность: 9,39% по консервативному портфелю и 18,78% по агрессивному. Средняя доходность по обоим портфелям — 14%
- Максимальная просадка: 12,09% по консервативному портфелю и 24,18% по агрессивному. Средняя просадка по обоим портфелям — 18,13%
- Коэффициент Шарпа: на консервативном портфеле Шарп получился 0,43. Не идеальный, но вполне рабочий
- Индекс S&P 500 закрылся в -19,4%. То есть в этом году получилось обогнать индекс в 3 с лишним раза
- Биткоин снизился за 2022 год на 64%
Лучший день
Самый успешный день пришелся на конец года — 20 декабря. Прибыль по консервативному портфелю составила 7,42%, по агрессивному — 14,84%.
Худший день
Самый убыточный день был 11 февраля — тогда убыток составил 2,87% по консервативному портфелю и 5,74% по агрессивному.
Разбор сделок
Всего было совершено 652 сделки, из которых прибыльных — 41,56%.
Средняя прибыльная сделка приносила 0,48% к депозиту. Средняя убыточная — -0,31%. То есть средняя прибыльная сделка больше средней убыточной в 1,48 раза.
Что из приятного — наша результативность достаточно близка к бэктест модели. На исторических тестах параметры следующие:
- Прибыльных сделок: 46%
- Убыточных сделок: 54%
- Соотношение средней прибыльной к средней убыточной: 1,83
Есть какие параметры улучшать, но в целом все ок.
Лучшая сделка
Самая успешная сделка была открыта по EUR/JPY 1 февраля 2022 года. Она принесла 2,89% к депозиту. Вот как она выглядела:
В этой сделке нет ничего особенного. Просто в логике стратегии достаточно короткий стоп-лосс. При коротком стоп-лоссе алгоритм может позволить себе открыть бОльший торговый объем. Здесь так и получилось: короткий стоп-лосс + крупный объем + сильное движение = хорошая прибыль.
Худшие сделки
Худшие сделки, как и всегда, жестко ограничиваются. Так что под “худшими” подразумеваются сделки, где было какое-то проскальзывание или закрытие с гэпом (о таких вариантах мы писали в статье Что такое стоп-лосс, в чем его ценность и какой лучше использовать).
Именно это и произошло с нашей позицией по NZD/JPY, открытой 21 октября. 23 же октября рынок открылся с небольшим гэпом. Вместо запланированных 0,42% в этой сделке мы потеряли 0,59%. Неприятно, но не смертельно.
Разбор торговых алгоритмов
Как отметили выше, в начале года работало 22 алгоритма, под конец года — 32. Какие-то алгоритмы удалялись, какие-то новые добавлялись.
Лучший торговый алгоритм
Лучшая стратегия принесла 6,19% за год (спойлер: ее торговая логика есть у нас в блоге). Кривая доходности выглядит вот так:
Худший торговый алгоритм
Худшая торговая стратегия принесла убыток в -3,38%. Выглядит ее кривая вот так:
Стратегия была запущена в сентябре 2021. Сначала неплохо себя проявляла, но начала буксовать в 2022 и не принесла никакой прибыли. В целом, такие просадки допустимы, но позже проанализируем стратегию еще раз, чтобы принять финальное решение — выключать ее или оставлять.
Какие планы на 2023
Планов много. Пройдемся по основным:
- Создание новых торговых стратегий.
- Разработка нового софта для анализа стратегий (сейчас основной сервис — GetStats для Excel, теперь же разрабатываем GetStats 2.0 на Python. Подробности позже).
- Приобретение новых серверов для ускорения тестов.
- Возможно, выход на новые рынки. Пока нам хватает работы и на Forex, но все может быть.
- Оптимизация риск-модели. Наш флагманский портфель с допустимой просадкой в 15% очень уж консервативен. Есть возможность оптимизации рисков в бОльшую сторону. Проверим кое-какие параметры, и подумаем о повышении рисков (например, доведем гипотетическую просадку до 20%).
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/7
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Материалы
- Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
- Тренд — лучшее, что вы можете использовать в своей торговле. Исследования тренд-аномалий за 136 лет.
- Торговый робот для Форекс или биржевой торговли — 6 плюсов и 4 минуса автоматизации трейдинга.
- Технологии алготрейдинга: чеклист для подготовки стратегии к бэк-тесту.
- Почему алгоритмы торгуют по-разному на истории и в реальном времени и какую ценность дает форвард-тест?
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 130+ статей и 10 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru