Доходность и результаты системного портфеля Empirix за 2022 год

Время на чтение: 10 минут

Трейдинг-результаты Empirix 2022

Подводим итоги трейдинг-результатов нашего системного портфеля. Разберем лучшие и худшие торговые дни, некоторые сделки и стратегии за 2022 год. Еще сравним с другими активами, поговорим о будущих целях и задачах.

Содержание

Видео

Состав системного портфеля на начало и конец 2022

В начале года работало 22 алгоритма. К концу года их стало 32 — добавились новые торговые логики и валютные пары. Все эти 32 алгоритма работают на 13 валютных парах. Распределение стратегий по валютным парам такое:

Трейдинг-результаты Empirix 2022
Распределение торговых логик по валютным парам.

Больше всего стратегий во валютной паре GBP/JPY — 18,8%.

Как и всегда, примерно 90% стратегий нашего портфеля — трендоследящие. Этот класс стратегий уже давно зарекомендовал себя, как один из самых эффективных подходов. Подробнее — в статье Тренд — лучшее, что вы можете использовать в своей торговле. Исследования тренд-аномалий за 136 лет.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно

Что было сделано в 2022

Вот на каких 4-х целях мы фокусировались:

  1. Тест стратегий с 2007 года. До этого мы тестировали с 2010 (а еще раньше только с 2015), но более обширный тестовый период дает более статистически значимые результаты. Подробнее об этом процессе — в статье Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?.
  2. Тест уже существующих стратегий с разными параметрами выхода из сделок. Подробно эти процессы мы описали в статье Что важнее в трейдинге: входы или выходы из сделок?.
  3. Фокус на быстрой разработке новых торговых логик и быстрых тестов — MVP. Minimal Viable Product — минимальный жизнеспособный продукт — метод, который часто используют в стартапах. Прежде чем запускать продукт в глобальный рынок (в глобальный тест и далее в лайв-трейдинг, как в нашем случае), нужно понять, есть ли вообще какая-то от него минимальная эффективность или ценность. Делая быстрые тесты, мы можем получить первоначальные результаты стратегий, при этом экономя много времени и ресурсов — от компьютерных до человеческих.
  4. Фокус на компьютерных мощностях. Любой тест требует компьютерных оптимизаций. И чем выше компьютерные мощности, тем быстрее проходят тесты. Так мы приобрели дополнительный сервер для тестов внутри команды Empirix — скорость тестов выросла примерно в 3 раза.

Какие инвестиционные портфели работали

Работало 2 портфеля:

  1. Консервативный (флагманский) с потенциальной просадкой в 15%.
  2. Чуть более рискованный с потенциальной просадкой в 30%.

Разницы в стратегиях нет, есть разница в ожидаемой доходности и потенциальной просадке. Соответственно, на все это влияет кредитное плечо.

На момент написания статьи на консервативном счете при 12 открытых сделках кредитное плечо — 1 к 4, а на более агрессивном — 1 к 8. То есть это достаточно консервативные плечи.

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 👇

Доходность Empirix в 2022 и сравнении с другими активами

Вот какие цифры мы получили в пройденном году:

  • Доходность: 9,39% по консервативному портфелю и 18,78% по агрессивному. Средняя доходность по обоим портфелям — 14%
  • Максимальная просадка: 12,09% по консервативному портфелю и 24,18% по агрессивному. Средняя просадка по обоим портфелям — 18,13%
  • Коэффициент Шарпа: на консервативном портфеле Шарп получился 0,43. Не идеальный, но вполне рабочий
  • Индекс S&P 500 закрылся в -19,4%. То есть в этом году получилось обогнать индекс в 3 с лишним раза
  • Биткоин снизился за 2022 год на 64%
Трейдинг-результаты Empirix 2022
Кривая доходности за 2022 год.

Лучший день

Самый успешный день пришелся на конец года — 20 декабря. Прибыль по консервативному портфелю составила 7,42%, по агрессивному — 14,84%.

Трейдинг-результаты Empirix 2022
Самый прибыльный день — 20 декабря.

Худший день

Самый убыточный день был 11 февраля — тогда убыток составил 2,87% по консервативному портфелю и 5,74% по агрессивному.

Трейдинг-результаты Empirix 2022
Самый убыточный день за 2022 год.

Разбор сделок

Всего было совершено 652 сделки, из которых прибыльных — 41,56%.

Трейдинг-результаты Empirix 2022
Соотношение прибыльных сделок к убыточным.

Средняя прибыльная сделка приносила 0,48% к депозиту. Средняя убыточная — -0,31%. То есть средняя прибыльная сделка больше средней убыточной в 1,48 раза.

Что из приятного — наша результативность достаточно близка к бэктест модели. На исторических тестах параметры следующие:

  • Прибыльных сделок: 46%
  • Убыточных сделок: 54%
  • Соотношение средней прибыльной к средней убыточной: 1,83

Есть какие параметры улучшать, но в целом все ок.

Лучшая сделка

Самая успешная сделка была открыта по EUR/JPY 1 февраля 2022 года. Она принесла 2,89% к депозиту. Вот как она выглядела:

Трейдинг-результаты Empirix 2022
Сделка по EUR/JPY, график H4.

В этой сделке нет ничего особенного. Просто в логике стратегии достаточно короткий стоп-лосс. При коротком стоп-лоссе алгоритм может позволить себе открыть бОльший торговый объем. Здесь так и получилось: короткий стоп-лосс + крупный объем + сильное движение = хорошая прибыль.

Худшие сделки

Худшие сделки, как и всегда, жестко ограничиваются. Так что под “худшими” подразумеваются сделки, где было какое-то проскальзывание или закрытие с гэпом (о таких вариантах мы писали в статье Что такое стоп-лосс, в чем его ценность и какой лучше использовать).

Именно это и произошло с нашей позицией по NZD/JPY, открытой 21 октября. 23 же октября рынок открылся с небольшим гэпом. Вместо запланированных 0,42% в этой сделке мы потеряли 0,59%. Неприятно, но не смертельно.

Трейдинг-результаты Empirix 2022
Гэп на H1 по валютной паре NZD/JPY.

Разбор торговых алгоритмов

Как отметили выше, в начале года работало 22 алгоритма, под конец года — 32. Какие-то алгоритмы удалялись, какие-то новые добавлялись.

Лучший торговый алгоритм

Лучшая стратегия принесла 6,19% за год (спойлер: ее торговая логика есть у нас в блоге). Кривая доходности выглядит вот так:

Трейдинг-результаты Empirix 2022
Самая прибыльная кривая доходности за 2022 год.

Худший торговый алгоритм

Худшая торговая стратегия принесла убыток в -3,38%. Выглядит ее кривая вот так:

Трейдинг-результаты Empirix 2022
Худшая стратегия за 2022. Красная линия — начало 2022 года.

Стратегия была запущена в сентябре 2021. Сначала неплохо себя проявляла, но начала буксовать в 2022 и не принесла никакой прибыли. В целом, такие просадки допустимы, но позже проанализируем стратегию еще раз, чтобы принять финальное решение — выключать ее или оставлять.

Какие планы на 2023

Планов много. Пройдемся по основным:

  1. Создание новых торговых стратегий.
  2. Разработка нового софта для анализа стратегий (сейчас основной сервис — GetStats для Excel, теперь же разрабатываем GetStats 2.0 на Python. Подробности позже).
  3. Приобретение новых серверов для ускорения тестов.
  4. Возможно, выход на новые рынки. Пока нам хватает работы и на Forex, но все может быть.
  5. Оптимизация риск-модели. Наш флагманский портфель с допустимой просадкой в 15% очень уж консервативен. Есть возможность оптимизации рисков в бОльшую сторону. Проверим кое-какие параметры, и подумаем о повышении рисков (например, доведем гипотетическую просадку до 20%).

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.

Материалы

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Секреты трейдинга ⬇️⬇️⬇️
Поп-ап

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

Тогда вам по одной из кнопок ниже

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .
  2. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  3. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

Знания и практика — это то, что нужно для прибыльного трейдинга. Переходите к следующим курсам — они помогут обрести все необходимое