Основы рынка Форекс. Торговые сессии и инструменты

Время на чтение: 9 минут

Торговые сессии

Когда протекают основные торговые сессии форекс? Почему нужно учитывать их в своей работе? Как пересечение сессий влияет на поведение цены и как из этого получить статистическое преимущество? На все эти вопросы обязательно дадим полные ответы.

Содержание

График торговых сессий форекс

Валютный рынок работает 5 дней в неделю, 24 часа в сутки. В отличии от фондовых площадок мира, здесь нет централизации, нет ограниченного время работы рынка форекс, поэтому он делится только на торговые сессии. И нет того периода, когда рынок формально закрывается (не считая выходных дней).

Для выбора оптимальной торговой сессии нужно ответить вот на какие вопросы:

  • в какой часовой зоне вы живете?
  • какая волатильность для вас предпочтительней? Высокая, средняя, низкая?
  • какие торговые инструменты форекс вам интересней?

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Время, расписание работы и открытие торговых сессий форекс по московскому времени

Сиднейская сессия

Сиднейская
торговая сессия форекс

Именно с открытия биржи в Сиднее принято вести отсчет торговых сессий форекс. Открывается она в 00:00 по московскому времени (21:00 по GMT).

Азиатская сессия

Азиатская
торговая сессия форекс

Токийская биржа идет следом за сиднейской с разницей в 2 часа. Работа азиатской торговой сессии по московскому времени — 2:00 - 11:00 (23:00 - 09:00 GMT).

Лондонская сессия

Европейская
торговая сессия форекс

Эпицентр европейской торговой сессии находится в лондонском "Сити". Время работы по московскому времени — 10:00 - 19:00 (07:00 - 16:00 GMT).

Американская сессия

Американская
торговая сессия форекс

Закрывают цепочку трейдеры США. Американская торговая сессия форекс по московскому времени начинается с 16:00 и заканчивается в 01:00.

Часы торговых сессий на форекс по Москве, Минску, Киеву и GMT.

Основная активность приходится на те периоды, когда время открытия и закрытия бирж на рынке “переплетаются”. Самая высокая активность, как правило, протекает в момент закрытия Лондона и открытия Америки — где-то начиная с 16:00 по 19:00 по Москве. Самым спокойным и низковолатильным периодом считается австралийская и азиатская сессии.

Самая высокая физическая концентрация торгов форекс приходится на Лондон — это более 1/3 от всего объема, а также на Нью-Йорк — это почти 1/5 всех торгов (если быть точнее, то около 30% торгов приходится на Лондон, и около 20% на Нью-Йорк).

Торговые сессии и денежные объемы.
Та самая физическая концентрация торгов, начиная с 1986 года. Розовый цвет — концентрация в Лондоне, голубой цвет — концентрация в США. Данные bis.org. Новые данные будут в 2022 году.

Каждый трейдер вынужден адаптироваться к тем торговым сессиям, где он находится физически. Есть торговые стратегии, которые сформированы под азиатскую сессию, есть те, которые не зависят от сессий вовсе. Главное, к чему нужно адаптироваться — это к волатильности. И о ней мы поговорим далее.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно

Статистические данные о волатильности

Посмотрим на самую популярную валютную пару финансового рынка и ее активность — EUR/USD.

Для этих вычислений мы должны получить разницу между ценовым дневным максимумом и дневным минимумом. Вот формула:

Волатильность = (high-low)

Таким образом, мы можем получить среднее значение по динамике евро за каждый день недели. Вот что имеем:

Усредненная волатильность торгов по евро по всем дням недели
Усредненная волатильность по валютной паре EUR/USD.

На графиках выше представлены кривые средней волатильности по всем рабочим дням недели. Период наблюдений — с 2000 по 2015 год. Видим, что первое место по волатильности всегда находится под жесткой конкуренцией, только понедельник немного отстает.

Что дают эти данные? В зависимости от часового пояса и дня недели вы можете подстраивать свои торговые системы на основе похожих данных, тем самым получая стратегическое преимущество.

Посмотреть на активность других пар вы можете в статье про волатильность, которая будет в конце статьи в разделе «Материалы», а сейчас пойдем еще дальше и проверим работоспособность стратегии, основанной на форекс сессиях.

Использование торговых сессий и волатильности на практике

Для применения знаний, полученных выше, обратимся к популярной стратегии «Лондонский взрыв» (или «Лондонская сессия»).

Стратегия основана как раз на том самом «переплетении» сессий. Как уже отмечали выше, азиатская сессия — одна из самых спокойных по своей волатильности. Лондонская же куда активней. В этом и заключается главная идея стратегии «Лондонский взрыв» — торговать в ту сторону, куда «выстрелит» волатильность при смене двух сессий — спокойной и не очень.

Правила системы такие:

  • Запуск стратегии: 8.00 GMT.
  • Количество свечей для сканирования азиатской сессии: 9 предшествующих свечей.
  • Срок удержания позиции открытой: до начала следующей лондонской сессии, т.е. до 8.00 GMT следующего дня.
  • Максимальный диапазон азиатской сессии: несколько дневных ATR’ов, например, 0.5.
  • Расстояние до ордеров Buy-StopSell-Stop от пиков азиатской сессии: несколько дневных ATR’ов, например, 0.1. Это значит, что ордера могут быть дальше самих пиков.
  • Stop-Loss: несколько дневных ATR’ов, например, 0.5.
  • Take-Profit: несколько дневных ATR’ов, например, 1.3.
  • Другие условия «Лондонского взрыва»: при открытии позиции противоположный стоповый ордер сразу удаляется; если диапазон азиатской сессии выше заданного, то ордера не выставляются.

Для большей наглядности приведем визуальный пример стратегии.

Правила торговой стратегии
Правила торговой стратегии "Лондонская сессия" на форекс.

Стратегия имеет неплохую результативность, особенно на трендовых инструментах. Подробнее о ее тестировании вы сможете ознакомиться в конце статьи в разделе «Материалы».

Мы предоставили пример торговой стратегии не для того, чтобы показать ее результативность, а для того, чтобы любой трейдер мог понять принципы формирования стратегий (в данном случае основываясь на торговых сессиях и волатильности, так как статья относится именно к ним). Чтобы сформировать эффективный подход на рынке, вы должны пройти 3 шага:

  1. Поиск гипотезы — как на примере выше, это данные о сессиях, данные о волатильности, и в результате — предположение о поведении цены. Ок, гипотеза есть.
  2. Тестирование гипотезы — сформировать ваши идеи в стратегию, протестировать, а также провести оптимизации.
  3. Получить результат — любой результат (хороший или плохой) даст вам огромный объем данных, с которыми вы уже пойдете дальше — либо отложить стратегию куда подальше, либо же применить ее в реальных рыночных условиях.

Именно такой подход используют профессиональные участники рынка.

Получите статистические данные о том как, когда и почему движется цена

Финансовые инструменты валютного рынка форекс

Рынок форекс делится на несколько сегментов:

Большинство частных трейдеров работают именно на рынке спот — привычном рынке валютных пар. На нем мы и будем фокусироваться, так как это самые популярные инструменты форекс трейдера.

Рынок спот

Та самая площадка, которая так привычна каждому форекс-трейдеру, и именно здесь торгуются основные валютные пары, некоторые энергетические продукты (например, нефть), а также золото и серебро. Набор инструментов может отличаться в зависимости от определенного брокера, так что точный список будет варьироваться.

Дневной оборот спотового рынка составляет около $2 трлн., что является большей частью всего валютного рынка по объему (общий дневной оборот всего рынка форекс составляет $6,59 трлн.).

Валютные форварды

Форвардный контракт имеет похожую структуру с рынком спот (срочной торговлей), только погашение сделки происходит через два рабочих дня.

Объем этого сегмента — $0,68 трлн.

Валютные свопы

Валютные свопы — это валютный аналог свопов процентных ставок; они по сути позволяют их владельцу обменять заем (или облигации) в одной валюте на заем в другой без валютного риска, если своп остается у вас на руках до срока его истечения.

Валютные опционы

Опцион дает его владельцу право, но не обязанность, купить или продать валюту по оговоренному обменному курсу в определенный период времени. Стандартизированные валютные опционные контракты торгуются на организованных биржах, однако у отдельных форекс-дилеров можно купить контракт, подобранный специально для вас.

Эти активы — опционы, свопы — торгуются совершенно отдельно от спотовых и форвардных контрактов и совершенно для других целей. Поэтому они, как правило, мало влияют на обменные курсы и дальше мы их обсуждать не будем.

Торговые сессии
Схематичная структура рынка Forex.

Инструменты спот-рынка — валютные пары

Самые популярные инструменты форекс трейдера — валютные пары.

Каждая валюта имеет буквенный код, состоящий из 3-х латинских символов, например евро — как EUR, британский фунт — как GBP. Базовая валюта в валютной паре стоит на первом месте, например как EUR/USD. Получается, если вы открываете лонг позицию по паре EUR/USD, то вы покупаете евро, рассчитывая на ослабление доллара.

Всего есть 7 основных валютных пар на форекс, так называемых мажоров:

  • EUR/USD
  • USD/CHF
  • GBP/USD
  • AUD/USD
  • NZD/USD
  • USD/CAD
  • USD/JPY

 а так же их производные — кросс-пары:

  • EUR/GBP
  • AUD/JPY
  • GBP/NZD и т.д.

Принцип обмена при кросс-парах происходит так (на примере EUR/GBP):

  1. EUR меняется на USD
  2. USD меняется на GBP

Таким образом получается покупка евро против британского фунта, а американский доллар является главным участником в торговле между валютными парами (как этими, так и другими). Второе место принадлежит евро, третье — японской иене.

Валюты рынка форекс
Статистика bis.org за 2019 год. Список топ-пар, участвующих в торговых операциях. Следующие данные в 2022 году.

4 урока курса "Как работает рынок форекс" доступны бесплатно

Получите подробные данные о структуре валютного рынка.

Заключение

Разбираться во времени торговых сессий необходимо для того, чтобы знать, как может повести себя тот или иной инструмент в определенный период времени. На рынках часто случается непредвиденная повышенная волатильность, и этот фактор всегда нужно учитывать.

Также стоит учитывать корреляцию торговых инструментов, и стараться формировать свой портфель в зависимости от этого фактора.

Приобретая необходимый опыт, со временем вы будете видеть те периоды торговых сессий форекс, когда стоит открывать позиции, а когда стоит от этого воздержаться. Просто наберитесь терпения, и все будет окей.

Успехов!

Материалы

Поделиться статьей

Читайте также

Поп-ап

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

Тогда вам по одной из кнопок ниже

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .
  2. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  3. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .
  2. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  3. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.