7 шагов к прибыльной торговой стратегии Forex — гид для трейдера

Время на чтение: 16 минут

7 шагов к прибыльной стратегии Forex

Прибыльная торговая стратегия (ТС) — редкая находка. Большинство стратегий, которые есть в открытом доступе, не работают. Мы провели тысячи тестирований, и на практике знаем, как сложно создавать и выявлять прибыльные стратегии. Сложно, но можно. Как именно — рассказываем в этой статье.

Содержание

Видео о торговых стратегиях Forex

И начнем с вопроса: где искать торговые стратегии Forex?

Мы уже рассказывали про методы поиска торговых стратегий (подробнее — в статье 3 способа поиска идей и гипотез для трейдинга). Быстро вспомним основные способы:

Следующий шаг

На основе личных наблюдений (за динамикой цены, индикаторами, паттернами и т. д.)

Следующий шаг

На основе научных изучений и исследований

Следующий шаг

На основе стратегий из открытых источников

В большинстве случаев нужно пройти через 7 этапов подготовки стратегии, даже если вы пытаетесь найти стратегии в открытых источниках. Подробнее об этих этапах — ниже.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно

Как создать торговую стратегию на рынке форекс и доверять ей

И сперва понадобятся знания. А именно:

  • разобраться в составе участников рынка Forex
  • понять принципы ценообразования
  • исследовать психологию трейдинга
  • научиться создавать простейшие торговые стратегии

На каждый из этих пунктов у нас есть обучающие курсы:

  1. Как работает рынок Forex 2.0.
  2. Динамика цен на финансовых рынках.
  3. Психология трейдинга. Поведенческие финансы.
  4. Системный трейдинг.

Если со знаниями все ок, тогда пойдем по прагматичному пути — созданию личной стратегии с нуля.

Шаг 1. Выбор торгового подхода

Выбирать будем из 2-х основных:

Механический подход

Системный подход

Дискреционный подход

Дискреционный (интуитивный) подход

Системный подход

Системный подход предполагает использование торговой стратегии по жестким правилам, без каких-либо отклонений от нее (либо с небольшими). Такие модели обычно основаны на статистическом анализе исторических данных и предназначены для выявления прибыльных торговых возможностей на основе определенных правил.

Преимущество системной торговли в том, что она позволяет принимать объективные решения, основанные на данных. Это устраняет эмоциональные предубеждения и улучшает инвестиционную эффективность.

Подробнее — в статье В чем потенциал системных трейдеров и как его развивать.

Или в видео ниже:

Дискреционный (интуитивный) подход

Дискреционная торговля — подход, который основывается на основе собственных суждений и интуиции, а не только на заранее определенных правилах или автоматизированных системах. Дискреционные трейдеры используют свои собственные знания, опыт и анализ рыночных условий, чтобы принимать своевременные торговые решения.

Основным преимуществом дискреционной торговли является то, что она позволяет трейдерам быть более гибкими и адаптивными на меняющиеся рыночные условия. Но слабое место такого подхода — вы подвергаетесь эмоциональным предрассудкам и когнитивным ошибкам, что часто приводит к крупным денежным потерям.

Подробнее в статьях:

  1. Человек против машины: интуитивный трейдинг против системного.
  2.  Психология трейдинга. Поведенческие финансы.
  3. VSA и VSA 2.0 анализ — трейдинг-основы и метод торговли.

И видео к каждой из статей:

Шаг 2. Выбор стиля трейдинга

Ниже быстро рассмотрим основные стили трейдинга, и начнем с самых активных.

Скальпинг

Сделки открываются и закрываются от нескольких секунд до нескольких минут. То есть это высокочастотная ручная торговля, целью которой получение прибыли на маленьких изменениях цены.

Подробнее — в статье: Скальпинг на Форекс — за и против. Инфографика.

И в видео:

Дейтрейдинг

Здесь сделки работают уже от нескольких минут до нескольких часов. Все это происходит в течение одного торгового дня. Цель: получать прибыль на внутридневных изменениях цены.

Подробнее — в статье Дейтрейдинг — торговля внутри дня. Получится ли у вас заработать?

Позиционная торговля и свинг-трейдинг

При таких подходах сделки удерживаются от нескольких дней до нескольких недель и месяцев.

Подробнее — в статье Свинг-трейдинг: вступление.

Количественная торговля

Статистический и математический анализ — основа количественного трейдинга. Еще здесь используются множество торговых стратегий на множестве инструментов, которые способны открывать десятки и сотни тысяч сделок в день.

Подробнее — здесь: Кто такой Джим Саймонс и как он заработал $ 25 млрд с помощью количественного трейдинга.

HFT — высокочастотный трейдинг

Назовем это скальпингом на “максималках”. Такой подход предполагает только алгоритмическую торговлю, так как сделки открываются и закрываются в течение миллисекунд. Прибыль получается на малейших изменениях цены, которые не всегда заметны человеческому глазу.

Такой подход не доступен для начинающих трейдеров — нужно много опыта в создании алгоритмических торговых стратегий. Плюс понадобится команда программистов и офис ближе к бирже, чтобы скорость исполнения ордеров была максимально быстрой. Короче говоря, задача не самая дешевая и простая. Но все же внедрим HFT в наш список торговых стилей.

Ок, с этим разобрались. Переходим к типам торговых стратегий.

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈

Шаг 3. Выбираем тип торговой стратегии

Самые доступные типы стратегий — трендоследящие/моментные и контртрендовые/флэтовые (momentum/trend following и mean reversion).

Следующий шаг

Трендовые стратегии Forex

Они же импульсные, пробойные или Momentum стратегии

Следующий шаг

Флэтовые стратегии

Они же консолидационные, стратегии на основе возврата к среднему (Mean Reversion) или разворотные стратегии форекс

Трендовые и импульсные стратегии

“Тренд твой друг” — правило, которое доказало свою эффективность. Тренды действительно позволяют зарабатывать быстрее, больше и без лишних усилий.

Подробнее — в статье Тренд — лучшее, что вы можете использовать в своей торговле. Исследования тренд-аномалий за 136 лет.

Или же в видео:

Основная идея торговли по тренду такая: когда актив начинает двигаться в определенном направлении, скорее всего, он продолжит двигаться в этом же направлении в течение какого-то времени. Эту логику и нужно использовать в создании трендовых стратегий, так как она подтверждается исследователями на разных финансовых рынках. Подробнее в 2-х статьях:

  1. Как использовать повышенную волатильность рынка при создании торговых стратегий.
  2. Криптовалютные рынки в 2023 году: гид для инвестора и трейдера.
Трендоследящие стратегии
Примеры трендовых сделок (наклонные зеленые линии).

Стратегии на основе возврата к среднему (они же флэтовые)

Логика стратегий на основе возврата к среднему в том, что цены имеют тенденцию двигаться к своим средним значениям со временем.

Если цена актива слишком сильно отклоняется от своего среднего значения, то вероятно, она вернется к этому среднему значению в будущем.

Mean reversion стратегии статистически использовать сложнее. В нашем системном портфеле таких стратегий не более 10%. И не по той причине, что мы их не любим, а просто выявлять прибыльные модели в таких логиках сложнее. Да и трендовые модели, как мы выяснили, применять выгоднее — они себя зарекомендовали на практике.

В блоге есть описание торговой стратегии, которая создавалась по логике возврата к среднему. Вот она: Контртрендовая стратегия на индикаторах RSI + ADR и ее результаты.

Шаг 4. Выбор валютной пары для торговли и их количество

Выбор валютной пары тоже должен зависеть от объективных факторов. Вот некоторые из них:

  1. Как вы торгуете: вручную или в автоматическом режиме? Если вручную, тогда не стоит выбирать более 5 валютных пар для торговли — внимания на все не хватит. Если же в автоматическом режиме, тогда тут ограничений по количеству инструментов нет.
  2. Когда вы торгуете: в азиатскую или американскую сессию? Американская сессия волатильней, чем азиатская, то есть это влияет на уровни стоп-лосса и тейк-профита. Не все торговые стратегии будут одинаково работать в разные сессии.
  3. Как долго вы удерживаете сделки: краткосрочно или долгосрочно? Чем меньше частотность сделок в вашей стратегии, тем больше внимания вы можете уделять другим инструментам. А если частотность выше, то маловероятно, что вы сможете торговать более чем 2 инструментами одновременно и не терять эффективность. Здесь речь о ручных подходах.

Если обобщить, то одним из главных факторов в выборе инструмента — это волатильность. От нее зависит многое — от стиля торговой стратегии, до подсчета риск-модели. О волатильности в блоге много материалов:

  1. Высокая волатильность на рынке FOREX: научный подход.
  2. Как использовать повышенную волатильность рынка при создании торговых стратегий.
  3. Стратегия Sudden Death, основанная на волатильности, и ее результаты за 2015-2020.

Однозначного ответа, что и в каком количестве торговать, нет. Это зависит от вашего часового пояса, стиля и метода торговли. Что точно нужно делать — тестировать любую торговую гипотезу на выбранном инструменте. Универсальные стратегии встречаются редко.

На примере выше — результаты одной и той же стратегии с одними и теми же настройками по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Только по EUR/USD заметна положительная динамика, остальные же пары такой динамики не показали.

Шаг 5. Выбор рабочего таймфрейма

Выбор таймфрейма зависит от вашего стиля трейдинга, о которых мы говорили ранее.

  1. Если вы скальпер, тогда вам подойдут 1-минутные или 5-минутные графики.
  2. Если же вам ближе дейтрейдинг, тогда 15-минутные и 30-минутные графики — оптимальный вариант.
  3. Для свинг-трейдинга подходят часовые и четырехчасовые таймфреймы.
  4. В позиционной торговле берутся крупные таймфреймы, такие как дневные и недельные.

Мы бы не рекомендовали спускаться на слишком мелкие таймфреймы, особенно если вы торгуете вручную. На мелких таймфреймах очень много шума, а значит сигнал торговой стратегии сложно определить.

Шаг 6. Выбор инструментов для работы с графиком

Набор инструментов будет зависеть от вашего торгового подхода.

Если вы системный трейдер, то чаще всего это индикаторы технического анализа. А именно:

  • трендовые индикаторы (скользящие средние, Parabolic SAR, линии Боллинджера, уровни Фибоначчи и т. д.)
  • осцилляторы (например стохастик и MACD)
  • индикаторы волатильности (ATR, RSI, индикатор стандартного отклонения)

Подробнее — в статье: Технический анализ и индикаторы для начинающих трейдеров — все “за” и “против” или в видео ниже:

Если же вы интуитивный трейдер, тогда это может быть либо чистый график, либо объёмы (если вы VSA трейдер), либо волновой анализ (волны Эллиота).

Какой бы метод анализа вы не использовали, не усложняйте торговые стратегии. Очень часто встречаются примитивные стратегии, которые хорошо работают. И наоборот: чем сложнее стратегия, тем сложнее ее протестировать и тем легче ей сломаться.

Шаг 7. Оптимизация риска на отдельные сделки

Приемлемый риск на одну сделку в профессиональных кругах — от 0,5% до 2%. 2%-4% считается уже достаточно высоким риском. Все, что выше 4% и 5% — совсем высокие риски.

Еще важный момент — соотношение количества прибыльных сделок к убыточным. Психологически комфортней использовать стратегии, где количество прибыльных сделок 70, 80, а то и 90 процентов. Но такие стратегии редки (именно в долгосрочной перспективе), а эффективность могут показывать и те модели, где соотношение составляет 30%/70% и даже 20%/80%.

Посмотрим на примеры ниже.

Стратегии форекс
Соотношение количества прибыльных к убыточным — 66,79%/33,21%
Форекс стратегии
Соотношение количества прибыльных к убыточным — 65,03%/34,97%

И два примера, где количество прибыльных сделок сильно меньше 50%.

Прибыльные стратегии форекс
Соотношение количества прибыльных к убыточным — 21,30%/78,70%
Прибыльные форекс стратегии
Соотношение количества прибыльных к убыточным — 25,58%/74,42%

Стратегии на последних картинках хоть и делают из 10-ти сделок только 2, 3 прибыльных, зато одна прибыльная перекрывает несколько убыточных. Именно таким образом растет кривая доходности. И именно по такому принципу формируются многие прибыльные торговые стратегии форекс.

Подробнее о соотношение прибыльных сделок к убыточным — в статье Количество прибыльных сделок или их качество: на что вы поставите свои деньги? или в видео ниже.

Ок, по всем шагам прошлись. Что дальше?

А дальше одна из главных частей успеха на финансовых рынках: протестировать вашу собранную торговую модель. Без исторических тестов невозможно добиться объективной оценки вашей разработки. Подробнее — в статье Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно? или в видео ниже.

После бэктеста нужно замерить результаты. Это можно сделать с нашим софтом GetStats. Подробнее о нем — в статье Как в 2 клика оценить эффективность торговой стратегии в Excel. А вот на какие параметры обращать в торговой стратегии — это есть в статье 15 важнейших параметров, которые отвечают за качество торговых стратегий и в видео ниже.

Заключение и выводы

Ок, резюмируем все то, что было выше.

Шаг 1. Выбор торгового подхода

Шаг 2. Выбор стиля трейдинга

Шаг 3. Выбор типа торговой стратегии

Шаг 4. Выбор валютной пары для торговли

Шаг 5. Выбор рабочего таймфрейма

Шаг 6. Выбор инструментов для работы с графиком

Шаг 7. Оптимизация риска на отдельные сделки

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Поп-ап

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

Тогда вам по одной из кнопок ниже

Не пропустите лучшие статьи и видео о трейдинге — подписывайтесь на наш Telegram

До 30% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  2. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

Знания и практика — это то, что нужно для прибыльного трейдинга. Начните трейдинг-эволюцию уже сейчас