Стратегия Sudden Death, основанная на волатильности, и ее результаты за 17 лет по валютным парам

Стратегия на основе волатильности

Чтобы поддерживать портфель алгоритмов в актуальном состоянии, мы постоянно проводим бэктесты стратегий и к списку уже работающих добавляем новые. Такой процесс создает здоровую конкуренцию между алгоритмами. 

«Внезапная смерть» или «Sudden Death» — наша первая стратегия, которая прошла испытания и была систематизирована где-то в 2017. Раз в несколько лет мы делаем ее перетест. В этом материале — третья оптимизация и проверка логики за последние несколько лет.

Откуда такое странное название и что делает стратегия — все в материале.

Содержание

Видео о стратегии Sudden Death и ее результатах

Что за стратегия Sudden Death?

Кто-то использует новости и расставляет ордера по обе стороны рынка (news straddling это называется), кто-то использует азиатскую сессию с ее уровнями для стоповых ордеров. Сейчас же расскажем о еще одном способе.

В основе этой стратегии — старая трейдерская мечта о получении быстрой прибыли во время повышенной волатильности на рынке (отсюда и название «внезапная смерть». Для рынка, конечно же). Рынки взрываются, трейдер совершает краткосрочную сделку, получает свой небольшой профит и уходит до следующего шторма. Пока рынки спокойны, алгоритм просто не открывает сделки.

Волатильность — один из главных факторов, который используют профессиональные трейдеры. Подробнее — в статье Как использовать повышенную волатильность рынка при создании торговых стратегий или в видео ниже:

Так и задумывалось. Мы хотели сделать стратегию, где короткий тейк-профит будет своеобразной гарантией: чем короче тейк-профит, тем выше вероятность, что рынок до него доберется. Тогда останется что-то сделать со стоп-лоссом, чтобы цена его не так часто доставала. Ведь более крупный стоп будет съедать те мелкие профиты, заработанные тяжким трудом (временем). Подробнее о соотношениях стоп-лосса и тейк-профита: в статье Как системно выставлять стоп-лосс и тейк-профит или в видео ниже:

Поначалу бэктесты вселяли оптимизм. Месяц-два или три на истории могли заканчиваться хорошей прибылью почти на любой валютной паре. Но проблемы стали появляться, когда расширялось историческое окно.

Оказалось, что трейдинг с коротким тейк-профитом — весьма убыточная затея. Ты можешь зарабатывать несколько месяцев подряд, но приходит новая фаза рынка и забирает всю полученную ранее прибыль.

Пример такого подхода — ниже.

Советы начинающему трейдеру
Настройка стратегии с коротким тейк-профитом и большим стоп-лоссом.

Стратегия, где стоп-лосс 50 пунктов, а тейк-профит — 20. Краткосрочные прибыли очень быстро теряются из-за крупных убытков.

Теперь та же стратегия, только стоп-лосс 20 пунктов, а тейк — 110.

Советы начинающему трейдеру
Та же самая стратегия, только крупные тейк-профиты и мелкие стоп-лоссы.

Кривая стратегии не идеальна, но она хотя бы закрылась в прибыльной зоне.

Так что постепенно становилось ясно, что оригинальная идея “Внезапной смерти” — банкрот. Нельзя было соблазняться теми прибыльными интервалами, так как крупные стоп-лоссы всегда ждали тебя за углом.

Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже

Как первоначальная идея была улучшена

Итак, у нас имелась некая торговая логика, но ее оригинальные параметры на длинной дистанции не работали. И, чтобы не бросать разработку, было решено просто расширить поле исследуемых параметров. Черт с ними, с короткими тейк-профитами, попробуем увеличить их!

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈

Правила стратегии и настройки для теста

Этот последний вывод предопределил судьбу алгоритма. Он был взят в масс-тест и прошел все исторические испытания, начиная с 2007 года.

Стратегия на основе волатильности
Параметры теста стратегии.

Расшифруем только важное:

  • Sudden_death_TP — настройка стратегии с тейк-профитом (тестировались и другие, но в материале рассмотрим только с тейк-профитом)
  • ATR period — период ATR, на основе которого мы анализировали волатильность. В нашем случае это был 20-периодный ATR и его мы не перебирали
  • kOrder — самый важный коэффициент, который влиял на открытие ордеров по определенной цене. Чуть ниже разберем его логику подробнее
  • Take-Profit (kTP) — коэффициент тейк-профита, который тестировался от 2 до 4 с шагом 1. То есть тейк мог быть больше стоп-лосса в 2, 3 или 4 раза
  • Trailing-Stop (kTSL) — коэффициент трейлинг-стопа 
  • kSL — коэффициент стоп-лосса
  • Таймфреймы для теста: от M15 до D1
  • Тестируемые инструменты: 28 валютных пар
  • Суммарное количество параметров теста: 54

Логика на вход в шорт или лонг-сделку была следующая:

Стратегия на основе волатильности
Принцип открытия ордера.

Красные уровни выше — схематические уровни входа либо в лонг, либо в шорт.

Псевдокод стратегии звучал так:

  1. Ордер открывается, когда цена проходит n-ое количество пунктов от текущей цены с ускорением (здесь и используется ATR). То есть подрастает волатильность.
  2. Анализ ведется на основе тиков.
  3. Логика для ордера в лонг: если текущая цена была х, а стала (х + kOrder * ATR), тогда рыночным ордером открывается лонг.
  4. Логика для ордера в шорт: если текущая цена была x, а стала (xkOrder * ATR), тогда рыночным ордером открывается шорт-сделка.
  5. kOrder — коэффициент с переменной, который мы тестировали от 1 до 3.
  6. ATR = 20-ти периодам рабочего таймфрейма.

То есть мы просто анализируем всплеск волатильности в определенную сторону. И как только цена превышает n-значение в определенный период времени, открывается сделка.

Результаты стратегии Sudden Death

Тест принес положительные результаты. Весь процесс создания торговой стратегии есть в статье Через какие процессы проходит алгоритмическая стратегия перед ее запуском + вебинар.

Матричный форвард-тест выглядит так:

Стратегия на основе волатильности
Матричный форвард-тест.

Что такое форвард-тест — в статье Какую ценность дает форвард-тест в трейдинге или в видео ниже:

На кластерах выше мы ищем скопления зеленых ячеек, где много прибыльных настроек. Таких скоплений достаточно. Дальше можно смотреть, какие настройки алгоритма прошли в эти ячейки, то есть прошли весь цикл теста: бэктест, форвард-тест, матричный форвард-тест. Разберем несколько из них.

Первая настройка по валютной паре AUD/JPY.

Стратегия на основе волатильности
Алгоритм Sudden Death по валютной паре AUD/JPY.

Разберем, что здесь интересного.

  • Рабочий таймфрейм: дневной
  • Сделок за тест: 293
  • Прибыльных сделок: 38,91% — для трендовой стратегии сойдет
  • kOrder: 1
  • kSL: 2. То есть мы умножали 2 на текущий ATR рабочего таймфрейма и получали уровень стоп-лосса
  • kTP: 2. То есть тейк-профит в этой настройке в 2 раза больше стоп-лосса

Сама кривая доходности слабовата: где-то с 2015 началась стагнация. Как фундамент для стратегии неплохо, но доработки потребуются.

К следующей настройке.

Стратегия на основе волатильности
Результат по AUD/USD.

Что здесь интересного:

  • Рабочий таймфрейм: 4 часа
  • Сделок за тест: 111
  • Прибыльных сделок: 27,93% — хуже, чем в прошлой настройке
  • kOrder: 3
  • kSL: 3. То есть мы умножали 3 на текущий ATR рабочего таймфрейма и получали уровень стоп-лосса
  • kTP: 4. Тейк-профит в этой настройке в 4 раза больше стоп-лосса

Что не нравится: очень уж медленная стратегия. Алгоритм открывает примерно 1 сделку в 2 месяца. С точки зрения издержек — хорошо (чем реже вы торгуете, тем меньше заплатите брокеру комиссий), но с точки зрения сбора лайв-статистики — плохо. За год наберется всего 6-7 сделок.

Следующий минус — мало прибыльных сделок. Для трендовых логик хочется видеть не менее 30%.

И теперь рассмотрим заключительную настройку, которая привлекла наше внимание.

Стратегия на основе волатильности
GBP/JPY-настройка.

А вот здесь уже интересней.

  • Рабочий таймфрейм: 4 часа
  • Сделок за тест: 672
  • Прибыльных сделок: 38,69%
  • kOrder: 1
  • kSL: 3
  • kTP: 2. Тейк-профит в этой настройке в 2 раза больше стоп-лосса

Хорошая, активная кривая доходности. Почти 40% сделок прибыльны. В среднем алгоритм открывает 3 сделки в месяц — подходит. Да, кривая имеет несколько неприятных стагнаций и падений, но в целом настройка имеет все шансы на лайв-трейдинг.

Выводы: «внезапная смерть» превращается в среднесрочный трейдинг

Получилось так, что увеличение поля исследуемых параметров алгоритма раскрыло его реальные возможности.

Оригинальная идея «укусил и убежал» обанкротилась, вместо этого сработал противоположный подход — сидеть в рынке долго и торговать относительно нечасто, да еще и с крупными тейк-профитами.

Изучить все данные стратегии можно с подпиской Empirix Prime: Квант.

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Поп-ап

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

Тогда вам по одной из кнопок ниже

До 30% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  2. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

Знания и практика — это то, что нужно для прибыльного трейдинга. Начните трейдинг-эволюцию уже сейчас