Рубрика: Алгоритмический трейдинг

Задача наших инвестиционных подходов — держаться выше фондовых индексов (бенчмарков), и сохранять это преимущество на долгосрочной дистанции.

Бэктест — это первое, с чего вы должны начинать трейдинг. Ни одна стратегия или простейшая идея не должны перескакивать этот шаг.

Находить хорошие торговые стратегии — достаточно редкое удовольствие. Но когда они появляются, за них нужно хвататься и поддерживать в эффективном режиме.

В этой статье я опишу, как подхожу к одному из самых важных этапов в технологической цепочке алготрейдинга — к подготовке стратегии на бэк-тест.

Количественный трейдинг — термин, который все чаще встречается на различных источниках. Крупнейшие хедж-фонды активно используют этот метод с конца 90-х.

В статье есть примеры, когда алгоритм после успешного бэктеста сразу начинает проигрывать, и когда на форвардной симуляции алгоритм торгует в прибыль.

Расскажем об опыте применения торговых роботов в реальном времени. Как менялись составы портфелей и какие результаты получились на конец 2020 года.

Если вы вдруг обнаружили, что долго мучаетесь с одним алгоритмом и не можете довести его до совершенства, то оставьте его в покое и займитесь новыми.

Как находить и включать в реальную торговлю роботизированные системы с максимальной эффективностью — ответ в статье.

Проведя исторический тест, трейдер получает отчет с журналом сделок. Как быть, если стоковый отчет не содержит ключевой информации, по которой оценивается надежность торговой стратегии? Для оптимизаторов, работающих в платформе JForex предлагаем решение – Excel надстройку «GetStats».