Рубрика: Алгоритмический трейдинг

Разберем, какие обновления портфеля произошли с момента прошлого квартала, над чем работаем сейчас и что ждем от алгоритмов к концу 2022 года.

Запуск торговых алгоритмов в live-режим возможен только после множества бэктестов. Статья расскажет, по каким критериям оценивать успешность тестовой серии.

Задача наших инвестиционных подходов — держаться выше фондовых индексов (бенчмарков), и сохранять это преимущество на долгосрочной дистанции.

Бэктест — это первое, с чего вы должны начинать трейдинг. Ни одна стратегия или простейшая идея не должны перескакивать этот шаг.

Находить хорошие торговые стратегии — достаточно редкое удовольствие. Но когда они появляются, за них нужно хвататься и поддерживать в эффективном режиме.

В этой статье я опишу, как подхожу к одному из самых важных этапов в технологической цепочке алготрейдинга — к подготовке стратегии на бэк-тест.

Количественный трейдинг — термин, который все чаще встречается на различных источниках. Крупнейшие хедж-фонды активно используют этот метод с конца 90-х.

В статье есть примеры, когда алгоритм после успешного бэктеста сразу начинает проигрывать, и когда на форвардной симуляции алгоритм торгует в прибыль.

Расскажем об опыте применения торговых роботов в реальном времени. Как менялись составы портфелей и какие результаты получились на конец 2020 года.

Если вы вдруг обнаружили, что долго мучаетесь с одним алгоритмом и не можете довести его до совершенства, то оставьте его в покое и займитесь новыми.