Результаты системной торговли Empirix в 1-ом квартале 2022
Задача наших инвестиционных подходов — держаться выше фондовых индексов (бенчмарков) и сохранять это преимущество на долгосрочной дистанции. Мы не гонимся за сотнями процентов в месяц. Нам важнее системная, долгосрочная результативность и сбалансированные риски.
О том, как прошел 1-ый трейдинг-квартал 2022 года, что мы делали и что собираемся делать — в этой статье.
Полезные материалы, которые хорошо бы почитать перед продолжением:
- Кейс: как наши алгоритмы заработали 101,76% в 2020 году.
- Алгоритмический трейдинг. 3 первых шага для новичка.
- Торговый робот для Форекс или биржевой торговли — 6 плюсов и 4 минуса автоматизации трейдинга.
- Супер-алгоритм против нескольких середнячков: кто победит и почему?
- Тренд — лучшее, что вы можете использовать в своей торговле. Исследования тренд-аномалий за 136 лет.
Содержание
Видео
Результат доходности за 1-ый квартал 2022 года
Получилось 5,9% на консервативном счете и 11,8% на чуть более агрессивном (позже поговорим об их различиях).
Заметна корреляция доходности с индексом S&P 500, но, скорее всего, это случайность. На больших периодах высокой корреляции быть не должно.
Нельзя сказать, что результаты какие-то выдающиеся, но, как отметили вначале, наша задача быть выше бенчмарков при сбалансированных рисках.
Теперь подробнее о составе портфеля.
Из чего состоял наш системный портфель на начало 2022 года
На начало 2022 года у нас работало 22 алгоритма по 8 торговым логикам. То есть на одну логику приходилось от 1 до 6 инструментов, где эта логика могла применяться. На комбинирование этих 22 алгоритмов ушло несколько месяцев в конце 2021 года. Основной фокус тогда был на технологию отбора, а именно:
- по каким коэффициентам мы будем отбирать алгоритмы (подробнее о коэффициентах — в статье Алготрейдинг. Оценка результативности торговой системы);
- какие кривые доходности нас устраивают;
- какие просадки в отдельных стратегиях мы готовы терпеть и т. д.
Большая часть стратегий портфеля — трендоследящие. Основные торговые инструменты — валютные пары. Каждый алгоритм использует фиксированный риск на сделку. Этот риск мы вычисляли с помощью метода Монте-Карло, подгоняя риски под оптимальные значения. «Оптимальные риски» — понятие растяжимое и индивидуальное.
В нашем случае используется 2 портфеля: один с риском максимальной просадки в 30%, другой — более консервативный — с риском в 15%. В консервативном портфеле риск на сделку равен 0,42%, а в чуть более агрессивном в 2 раза больше — 0,84%.
Сами стратегии от портфеля к портфелю не отличаются. Меняются только риски на отдельные сделки. Некоторые из этих стратегий мы уже описывали в блоге:
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Распределение рисков по валютам
Среди тех 22 алгоритмов 15 торгуют на парах с японской иеной. Такова уж статистика бэктестов: большинство трендоследящих стратегий хорошо подходят для пар именно с JPY.
На момент написания этой статьи диверсификация открытых позиций по валютам выглядит так:
Это распределение меняется ежедневно. Какие-то позиции закрываются, какие-то добавляются, но в среднем динамика сохраняется.
Лучшие и худшие сделки за 1-ый квартал и их количество
Всего было совершено 148 сделок, из которых прибыльных — 44,6%.
Средняя прибыльная сделка в 1,6 раз больше средней убыточной.
Так как худшие сделки по своей «худшести» всегда ограничены (это либо 0,42% максимального убытка для одной сделки в консервативном портфеле, и 0,84% в более агрессивном), их будет не так интересно рассматривать.
Ограничивай убытки, а прибыли давай расти — фундаментальное правило практически для любого подхода в трейдинге.
Этого же правила стараемся придерживаться и мы. Но чтобы прибыль наращивалась, нужны трендовые движения. Проблема таких движений в том, что они встречаются не часто. Зато если встречаются, алгоритмы берут от них по максимуму. Именно такие движения произошли в марте 2022 по иене и кросс-парам с иеной.
Одна из стратегий открыла два неплохих лонга по паре GBP/JPY, тем самым взяв основную часть движения. Первая сделка принесла 1,23% прибыли, вторая — 1,25%.
Еще несколько лонг-сделок по AUD/JPY, но уже поскромнее. Лучшая сделка здесь принесла 1,65% прибыли.
Эта стратегия была без тейк-профита. Сделка закрылась только на начале небольшой коррекции, взяв основную прибыль в 2,84%.
И похожая сделка по новозеландскому доллару/иене — стратегия была без тейк-профита и закрылась на обратном сигнале. Прибыль составила 3,84%.
Это были одни из самых успешных сделок за 1-ый квартал. Именно благодаря таким сделкам рано или поздно начинает расти кривая доходности, формируя положительное математическое ожидание инвестиционного портфеля.
Прибыльные торговые стратегии, кейсы и исследования — в нашем Telegram 📈
На чем мы фокусируемся сейчас
2 основных фокуса команды:
Улучшение нынешних стратегий, которые уже работают в портфеле.
Создание и добавление новых стратегий в портфель.
Улучшение стратегий включает в себя ведение сделок и моменты выхода из них. То есть для разных стратегий тестируются разные параметры трейлинга, тейк-профита, безубытка и т. д. Не всегда и не везде эти параметры улучшают торговую стратегию (например, о трейлинге и его эффективности мы уже рассказывали в статье Что такое трейлинг-стоп и как он влияет на эффективность торговых стратегий), так что все эти элементы нужно отдельно «примерять» для разных торговых логик.
Что касается новых стратегий, то тут работает принцип количественного трейдинга — чем больше стратегий в портфеле, тем выше диверсификация, ниже риски и выше потенциальная доходность. Об этом в блоге тоже было исследование: Супер-алгоритм против нескольких середнячков: кто победит и почему?.
Заключение
Как уже отметили выше, наша задача — быть выше фондовых индексов. Не смотря на то, что 2021 год оказался убыточным, пока с задачей обгона индексов команда справляется.
Если вы хотите получать такой же опыт системной и алгоритмической торговли, вступайте в проект практики алготрейдинга.
Если у вас нет времени и желания во всем разбираться, но вы задумываетесь о инвестициях, заходите сюда:
А если хотите разобраться в принципах системного трейдинга, тогда переходите к курсу по блоку ниже.
Успехов!
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/7
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 130+ статей и 10 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru
