Результаты системной торговли Empirix в 1-ом квартале 2022

Время на чтение: 7 минут

Результативность системного трейдинга

Задача наших инвестиционных подходов — держаться выше фондовых индексов (бенчмарков) и сохранять это преимущество на долгосрочной дистанции. Мы не гонимся за сотнями процентов в месяц. Нам важнее системная, долгосрочная результативность и сбалансированные риски.

О том, как прошел 1-ый трейдинг-квартал 2022 года, что мы делали и что собираемся делать — в этой статье.

Содержание

Видео

Результат доходности за 1-ый квартал 2022 года

Получилось 5,9% на консервативном счете и 11,8% на чуть более агрессивном (позже поговорим об их различиях).

Результативность системного трейдинга
Консервативный портфель. Синяя кривая — доходность портфеля Empirix, оранжевая кривая — доходность S&P 500.

Заметна корреляция доходности с индексом S&P 500, но, скорее всего, это случайность. На больших периодах высокой корреляции быть не должно.

Нельзя сказать, что результаты какие-то выдающиеся, но, как отметили вначале, наша задача быть выше бенчмарков при сбалансированных рисках.

Теперь подробнее о составе портфеля.

Из чего состоял наш системный портфель на начало 2022 года

На начало 2022 года у нас работало 22 алгоритма по 8 торговым логикам. То есть на одну логику приходилось от 1 до 6 инструментов, где эта логика могла применяться. На комбинирование этих 22 алгоритмов ушло несколько месяцев в конце 2021 года. Основной фокус тогда был на технологию отбора, а именно:

Большая часть стратегий портфеля — трендоследящие. Основные торговые инструменты — валютные пары. Каждый алгоритм использует фиксированный риск на сделку. Этот риск мы вычисляли с помощью метода Монте-Карло, подгоняя риски под оптимальные значения. “Оптимальные риски” — понятие растяжимое и индивидуальное.

В нашем случае используется 2 портфеля: один с риском максимальной просадки в 30%, другой — более консервативный — с риском в 15%. В консервативном портфеле риск на сделку равен 0,42%, а в чуть более агрессивном в 2 раза больше — 0,84%.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно

Распределение рисков по валютам

Среди тех 22 алгоритмов 15 торгуют на парах с японской иеной. Такова уж статистика бэктестов: большинство трендоследящих стратегий хорошо подходят для пар именно с JPY. 

На момент написания этой статьи диверсификация открытых позиций по валютам выглядит так:

Результативность системного трейдинга
Распределение и концентрация открытых позиций среди валют.

Это распределение меняется ежедневно. Какие-то позиции закрываются, какие-то добавляются, но в среднем динамика сохраняется.

Лучшие и худшие сделки за 1-ый квартал и их количество

Всего было совершено 148 сделок, из которых прибыльных — 44,6%.

Результативность системного трейдинга
Соотношение прибыльных сделок к убыточным.

Средняя прибыльная сделка в 1,6 раз больше средней убыточной.

Так как худшие сделки по своей “худшести” всегда ограничены (это либо 0,42% максимального убытка для одной сделки в консервативном портфеле, и 0,84% в более агрессивном), их будет не так интересно рассматривать.

Ограничивай убытки, а прибыли давай расти — фундаментальное правило практически для любого подхода в трейдинге.

Этого же правила стараемся придерживаться и мы. Но чтобы прибыль наращивалась, нужны трендовые движения. Проблема таких движений в том, что они встречаются не часто. Зато если встречаются, алгоритмы берут от них по максимуму. Именно такие движения произошли в марте 2022 по иене и кросс-парам с иеной.

Результативность системного трейдинга
2 покупки на восходящем тренде GBP/JPY. Таймфрейм Н4.

Одна из стратегий открыла два неплохих лонга по паре GBP/JPY, тем самым взяв основную часть движения. Первая сделка принесла 1,23% прибыли, вторая — 1,25%.

Результативность системного трейдинга
Сделки на покупку по паре AUD/JPY. Таймфрейм Н4.

Еще несколько лонг-сделок по AUD/JPY, но уже поскромнее. Лучшая сделка здесь принесла 1,65% прибыли.

Результативность системного трейдинга
Лонг по CAD/JPY. Таймфрейм Н4.

Эта стратегия была без тейк-профита. Сделка закрылась только на начале небольшой коррекции, взяв основную прибыль в 2,84%. 

Результативность системного трейдинга
Сделка по NZD/JPY. Таймфрейм Н4.

И похожая сделка по новозеландскому доллару/иене — стратегия была без тейк-профита и закрылась на обратном сигнале. Прибыль составила 3,84%.

Это были одни из самых успешных сделок за 1-ый квартал. Именно благодаря таким сделкам рано или поздно начинает расти кривая доходности, формируя положительное математическое ожидание инвестиционного портфеля.

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 👇

На чем мы фокусируемся сейчас

2 основных фокуса команды:

Следующий шаг

Улучшение нынешних стратегий, которые уже работают в портфеле.

Следующий шаг

Создание и добавление новых стратегий в портфель.

Улучшение стратегий включает в себя ведение сделок и моменты выхода из них. То есть для разных стратегий тестируются разные параметры трейлинга, тейк-профита, безубытка и т. д. Не всегда и не везде эти параметры улучшают торговую стратегию (например, о трейлинге и его эффективности мы уже рассказывали в статье Что такое трейлинг-стоп и как он влияет на эффективность торговых стратегий), так что все эти элементы нужно отдельно “примерять” для разных торговых логик.

Что касается новых стратегий, то тут работает принцип количественного трейдинга — чем больше стратегий в портфеле, тем выше диверсификация, ниже риски и выше потенциальная доходность. Об этом в блоге тоже было исследование: Супер-алгоритм против нескольких середнячков: кто победит и почему?.

Заключение

Как уже отметили выше, наша задача — быть выше фондовых индексов. Не смотря на то, что 2021 год оказался убыточным, пока с задачей обгона индексов команда справляется.

Если вы хотите получать такой же опыт системной и алгоритмической торговли, вступайте в проект практики алготрейдинга.

Если у вас нет времени и желания во всем разбираться, но вы задумываетесь о инвестициях, заходите сюда: 

А если хотите разобраться в принципах системного трейдинга, тогда переходите к курсу по блоку ниже.

Успехов!

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Читайте также

Поп-ап

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

Тогда вам по одной из кнопок ниже

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .
  2. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  3. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

Знания и практика — это то, что нужно для прибыльного трейдинга. Переходите к следующим курсам — они помогут обрести все необходимое