Торговый робот для Форекс или биржевой торговли — 6 плюсов и 4 минуса автоматизации трейдинга
Роботизированный (или алгоритмический) трейдинг — вовсе не квантовая механика. Разобраться здесь сможет практически каждый.
В статье мы приводим доводы, а также плюсы/минусы, почему обучаться автоматизированным подходам на финансовых рынках нужно уже сегодня. И неважно, на каком рынке вы торгуете — валютном, криптовалютном, фондовом или фьючерсном — статья будет полезна для всех.
Полезные материалы, которые хорошо бы почитать перед продолжением:
Содержание
- Что такое торговый робот?
- Как создать или написать алгоритм торгового робота для трейдинга.
- 6 плюсов и 4 минуса торговых роботов.
- Плюс 1. Экономия времени
- Плюс 2. Автоматизация дает больше опций
- Плюс 3. Космическое повышение качества торговли
- Плюс 4. Быстрая проверка любой торговой идеи
- Плюс 5. Испытание торговых идей без вложений
- Плюс 6. Испытание роботов на истории дает колоссальный опыт
- Минус 1. Торговый робот воспроизведет ошибки человека
- Минус 2. Ограниченный цикл жизни одного робота
- Минус 3. Технические сбои
- Минус 4. Несовершенство стокового софта
- Бесплатные и лучшие мультивалютные торговые роботы для Форекс, созданные нашей командой.
- Использование торговых роботов — заключение.
- Материалы.
Видео о торговых роботах
Что такое торговый робот?
Как создать или написать алгоритм торгового робота для трейдинга
До недавнего времени ошибочно считалось, что автоматизация торговли — это удел классных специалистов в области программирования. На самом деле, любой частный трейдер, не знающий ни одного языка программирования сегодня может самостоятельно воплотить свою идею в виде торгового робота для форекс или биржевой торговли, после чего испытать ее на любом режиме: как в лайве, так и на исторических котировках.
Разработка и создание торговых роботов на языках программирования
На профессиональном уровне роботы создаются как обычное программное обеспечение к торговой платформе. Популярные языки программирования:
- C++
- Java
- Python
- и, конечно же, MQL
Пример одной стратегии команды Empirix на языке Java.
Разработка и создание торговых роботов на конструкторах
Если трейдер не владеет языками программирования, но дружит с логикой, а также четко знает устройство своей торговой стратегии, то для него есть прекрасные варианты.
Примеры визуальных конструкторов:
Любой брокер сильно заинтересован, чтобы его клиенты торговали дольше и чаще. А потому предоставляет своим трейдерам визуальные конструкторы — отличный вариант при создание торгового робота.
6 плюсов и 4 минуса торговых роботов
Тема плюсов и минусов автоматизированной торговли не нова. Интернет заполнен такими материалами, однако мы можем добавить глубины к уже доступной информации. Также ниже перечислим сильные и слабые стороны разработки торговых советников и их применения. Начнем с плюсов.
Плюс 1. Экономия времени
Одним из главнейших плюсов автоматизированной торговли является экономия времени. Время — уж очень ценный ресурс в жизни любого человека. Автоматизация процессов стремится сэкономить этот ресурс среди прочих других.
Если трейдер за день руками может физически совершить, скажем, 100 осознанных сделок, то для робота потолка не существует. Торговый робот не устанет, не проголодается, не захочет спать или отлучиться по нужде. Портфель торговых роботов, пусть даже и с одной логикой, но на разных инструментах выполнит работы гораздо больше, чем живой человек.
Трейдер, автоматизировавший торговлю, запустивший хотя бы одного робота, уже экономит колоссальные объемы времени. И не только экономит время, но и зарабатывает время.
Как зарабатывать время на роботах — чуть дальше.
А пока возьмем трейдера Сашу, у которого за день суммарно набегает 6 часов чистой работы. Пусть это завышенный показатель, т.к. в реальности 4 часа чистой работы — уже успех. Но Саша — дисциплинированный трейдер. 6 часов он проводит за чистой работой без длительных перерывов на обед и прочих отвлечений.
6 часов высидеть в кресле ради, скажем, 15-20 сделок (назовите ваше число сделок в день) — задача не из легких. При этом трейдер занят исполнением, он только работает, выполняет, но не креативит. Не инвестирует время в собственное развитие. Можно допустить, что это время тратится на шлифовку навыков, но и это тоже спорный момент, т.к. с роботами можно шлифовать торговые навыки гораздо качественнее (это немного парадоксально, но это так).
6 часов умножить на 250 рабочих дней — получаем 1500 часов в год, которые потрачены на исполнение, на механическую работу, которую можно (и нужно) делегировать компьютеру.
Человек не развивает свой потенциал за это время. Важность развития человеческого потенциала в том, чтобы не забивать гвозди микроскопом. Поэтому, если есть возможность, роботов надо делать, иначе гарантировано отставание от остального мира трейдеров.
За эти 1500 часов в год Саша получает 1500 не лучших для здоровья часов. И за эти 1500 часов иные трейдеры в своем развитии и реализации потенциала отрываются от нашего вымышленного трейдера, если они потратят хотя бы 3-6 месяцев на создание и тестирование своих роботов. Поэтому альтернативная инвестиция 1500 часов в год — в автоматизацию.
Да, Саша может похвастаться, что в этом году честно отработал 1500 часов. Это может заслуживать уважения. Однако в действительности время можно израсходовать гораздо эффективнее.
В этих подсчетах мы делаем существенное допущение, что трейдер зарабатывает, что случается нечасто в реальности.
Получается, за эти 1500 часов в год наш трейдер не реализовал свой потенциал, не развился.
Развитие в сторону роботов — это инвестирование времени, чтобы в ближайшем будущем получить больше бесплатных опций.
И это следующий плюс.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Плюс 2. Автоматизация дает больше опций
Эти опции распространяются на всё. Робот может охватить больше инструментов, чем 1 человек в один рабочий день. Запуск пяти роботов дает трейдеру возможность охватить все рыночные сетапы по пяти разным инструментам. Запуск десяти роботов на десяти валютах позволяет охватить еще больше возможностей. Таким образом, человек, ничего не делая, получает реальный прирост возможностей.
Трейдер при этом может заниматься любимыми делами— отдыхать, читать книги, создавать новых роботов, думать, быть с семьей, спать, есть, заниматься физкультурой. Большой плюс для здоровья. Человек не создан для того, чтобы сидеть и исполнять свои сделки по заранее придуманной системе. Если у него эта система есть и она жестко формализована, то почему не делегировать? Или лучше самому делать? Думаю нет. Думаю, вы тоже так думаете.
Запустив одного робота и сэкономив, например, 1 час времени в день, трейдер получает возможность сделать еще одного робота — сэкономить еще 1 час в день. Накапливаясь, эти 2 часа в день дают трейдеру фору, он оставляет позади остальных 90% трейдеров.
При трейдинге очень важно оставить позади как можно больше участников рынка. Если инвестировать в такие технологии чуть больше времени, в технологии, которые позволяют выполнять ту же работу, но быстрее и качественнее, то сразу происходит отрыв от остальных трейдеров.
Что такое опции? Опция, а особенно бесплатная опция, это возможность получить выгоду в будущем. Опция — это выбор, опция — это свобода выбора. На рынке с жесткой конкуренцией это особенно важно. Особенно когда трейдер вручную может «обработать», скажем, только 10 валют в день, наличие роботов позволит ему обработать все валюты из платформы. Не только валюты, а и другие инструменты, вообще все. Это и есть опции!
Наличие опций для алготрейдера значит иметь возможность применить разные торговые подходы в любой момент времени. То есть, у него «в рукаве» могут быть роботы как трендовые, так и флэтовые, как быстрые, так и медленные, рассчитанные на долгосрочную работу. При этом трейдеру не надо проводить время у монитора.
В общем-то трейдер и приходит на рынок заработать денег, чтобы те деньги дали ему новые опции. Наличие денег означает наличие опций — наличие возможностей, свободы выбора. Наличие денег (опций) освобождает от необходимости выкручиваться. Отсутствие денег сужает круг выбора и вынуждает человека напрягаться.
Наличие опций позволяет управлять гораздо большим количеством рыночных ситуаций — буквально управлять. Роботы ведь тоже открываются и закрываются, как сделки. Робот — это и есть торговая позиция, у него тоже может быть просадка и плюс и флэт, как у любого рыночного инструмента.
Внедрение роботов позволяет сильно ускориться в деле изучения новых стратегий. То же добавление новых стратегий в портфель на основе этих стратегий расширяет набор опций, — бесплатных опций. Подробнее об этом — в статье Супер-алгоритм против нескольких середнячков: кто победит и почему?
В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈
Плюс 3. Космическое повышение качества торговли
В связи с применением роботов может возникать ситуация, когда трейдеры не доверяют автоматизации, ссылаясь на то, что проще торговать самому. Из этого следует, что у трейдера не полностью формализована его торговая система. Если она имеет жесткие правила, то автоматизировать ее проще простого.
Представим трейдера со сложной стратегией, которую надо автоматизировать. В этом есть существенные минусы. Как показывают тесты, чем больше усложнять стратегию, тем выше вероятность, что:
Стратегия будет переоптимизирована на истории, но в реальной торговле начнет терять деньги.
Усложнение стратегии приводит к резкому сокращению количества сигналов.
Сокращение количества сигналов означает использование меньшего числа возможностей.
У поиска точного сигнала есть особенность: чем больше ищешь сигнал, тем больше возможностей упускаешь, тем больше времени тратится на поиск, а не на эксплуатацию рыночных возможностей (и нет, это не предложение торговать много и быстро).
У любого поиска есть точка, после которой он становится неэффективным. Даже если случился сигнал по очень сложной системе, то и здесь вероятность успеха повышается не намного.
У самых успешных трейдеров процент прибыльных сделок редко превышает 60%. Вопрос: стоит ли тратить время, если сделка закроется в плюс с 50-60% вероятностью?
Автоматизация доводит качество исполнения сигнала до 100%. После отправки ордера остальное зависит только от брокера.
С учетом того, что зацеливание (поиск точного сигнала) на рынке не повышает профитность, мы видим еще один плюс автоматизации:
Лучше грубо, но быстро обработать большой перечень инструментов, чем самому выжидать сетапы и быть привязанным к монитору, чтобы получить тот же процент прибыльных сделок.
Плюс 4. Быстрая проверка любой торговой идеи
Чем еще хороша автоматизация, так это возможность быстро проверить работоспособность любой торговой идеи.
Пока идет ручная торговля, человек упускает возможность испытать новые подходы, новые торговые стратегии. На форуме forexfactory.com в разделе Trading Systems насчитывается более 2900 веток со стратегиями. Пусть хороших стратегий наберется несколько десятков, но даже их проверка займет долгое время, если делать это вручную. Десять роботов, написанных за полгода, экономят для трейдера колоссальное время, которое он может потратить на апробирование новых торговых идей.
Поскольку рынки всегда меняются, возникает необходимость генерировать новые торговые идеи. Когда генерировать новые идеи, если руки и голова заняты исполнением старых? В профессиональных трейдинговых фирмах имеются исследовательские отделы, которые создают задел на будущее. Из сотен торговых идей 5 выживут, и это прекрасный показатель. Но чтобы сгенерировать сотню, нужно потратить время. А где его взять, если есть время на основную работу или на исполнение системы, если трейдер занят фул-тайм.
Переход на автоматизацию генерирует новые опции, дает шанс резко ускориться и позволяет быстро испытывать новые торговые сетапы.
Плюс 5. Испытание торговых идей без вложений
Создание торговых роботов и обкатка их на истории позволяют испробовать любую торговую идею, не вложив в нее ни копейки. При этом же получаем существенную экономию времени, если компьютер перебирает несколько десятков или сотен вариантов настроек одной и той же стратегии. Компьютерный перебор позволяет выявить работоспособные параметры. Потому что во время бэктеста можно заметить новые сетапы или правила сопровождения позиций, о которых не додумаешься на этапе разработки торговой стратегии.
Перебор параметров позволяет сохранить отчеты о тестировании и увидеть, на что способна торговая стратегия, например, какой процент риска ей отвести, какими должны быть стоп-лосс и тейк-профит, как использовать другие фильтры стратегии.
Например, известно, что 1% — это рекомендуемый процент риска. Вопрос: откуда взялся этот один процент? А что если в рассматриваемой торговой стратегии средняя убыточная серия состоит из 5.4 сделок. Это значит что в такой серии в среднем теряется около 5-6% от капитала. Процент лучше снизить минимум в 2 раза.
Если средняя убыточная серия, например, 2.2 сделки, то можно оставить на уровне 1%.
Такой опыт дает новые углы зрения на одну и ту же проблему. Без такого обсчета человек сам лишает себя информации и шансов.
Можно иметь прибыльную по итогу временного периода стратегию. Но без глубокого анализа можно упустить тот момент, что на годовом промежутке времени она 10 месяцев находилась во флэте или минусовала и только пара месяцев была взрывной в плане прибыльности. Так получаем на поверхности хорошую стратегию, а в применении плохую.
Плюс 6. Испытание роботов на истории дает колоссальный опыт
Если наш трейдер Саша, проводящий 6 часов в день за исполнением стратегии, переключится на роботов, он получит гораздо больше реального опыта, гораздо больше «насмотренности», чем сидя за одной стратегией весь день.
Наиболее яркий пример неожиданного опыта, который я получил от тестирования разных стратегий, и который периодически повторяется, был таким.
Когда возникла идея внутридневной стратегии по принципу «укусил и убежал», был создан робот, который реагирует на всплески волатильности. Прошли первые тесты, они показали перспективность стратегии. Но более глубокий перебор настроек робота выявил, что получать прибыль с коротким профитом очень проблематично. Прибыльные периоды будут сменяться резким падением кривой доходности из-за нескольких крупных убытков, а надо сказать, что для работы с коротким профитом нужны большие стоп-лоссы, иначе маленькие будут уводить кривую доходности вниз.
Так выяснилось, что внутридневной эта стратегия не может быть. Чем более долгосрочной становится стратегия, тем больше прибыли она может давать.
Подробнее об этом эксперименте — в статье Стратегия Sudden Death, основанная на волатильности, и ее результаты за 2015-2020, или же в видео ниже.
Теперь же переходим к минусам торговых роботов.
Минус 1. Торговый робот воспроизведет ошибки человека
Ошибаться свойственно человеку и роботу, созданному человеком. Поэтому любая ошибка в торговой логике или расчетах лота, стоп-лосса, тейк-профита будет повторяться роботом многократно, если его не остановить.
Минус 2. Ограниченный цикл жизни одного робота
Запущенный однажды робот рано или поздно приходит в негодность, поскольку меняется рынок, под который робот был адаптирован, на рынок приходят новые участники, выбывают старые, это меняет характер трендов и волатильности.
Роботов нужно постоянно создавать, дорабатывать, заниматься доводкой, выводить из применения, возвращать в применение, и так снова и снова. Это постоянный цикл.
Минус 3. Технические сбои
Если робот запущен на локальном компьютере, то в случае отключения электричества или интернет-связи возможны нарушения в его работе, особенно если он часто отправляет заявки. При запуске робота на удаленном сервере (VPS) эта вероятность сильно снижается.
Минус 4. Несовершенство стокового софта
Для оценки результативности робота необходимо создавать отдельные процедуры/ПО, которые выдают ключевые метрики по каждому отчету бэктеста. Подробнее о метриках — в конце статьи в разделе “Материалы”.
Например, отчет по бэктесту в платформе JForex от Dukascopy не содержит критически важной информации о доходности, просадках, соотношении прибыльных и убыточных сделок и др.
Чуть более информативен отчет из Metatrader, но и он не дает самого важного.
Входной вариант — делать макросы для Excel. Пример на изображении ниже.
Бесплатные и лучшие мультивалютные торговые роботы для Форекс, созданные нашей командой
Процесс создания и тестирования торговых стратегий стал уже частью нашей рутины. За последние несколько лет мы обработали миллионные данные различных торговых стратегий, и есть чем поделиться.
На рынке существует две стадии: тренд и флэт. И любая стратегия создается под одну из этих фаз. Статистически, проще работать с трендовыми стратегиями. Создавать первых роботов желательно тоже трендовых. Подробнее — в статье Тренд — лучшее, что вы можете использовать в своей торговле. Исследования тренд-аномалий за 136 лет.
Ок, со стилями роботов разобрались, теперь пройдемся по тем из них, которые показали хорошие результаты.
Трендовый торговый робот на индикаторе стохастик
Стохастик — один из самых популярных осцилляторов. Редко его используют, как трендовый инструмент. Но как показали эксперименты и тесты, он отлично подходит на роль трендового индикатора.
Логика, правила и настройки торгового робота — в статье Простая торговая стратегия форекс, которая прошла все испытания и которую можно использовать или в видео.
Торговый робот на основе индикаторов Williams %R и Parabolic SAR
Эту стратегию мы тестировали в 2-х вариантах. Один из вариантов проявил себя лучше, чем другой. И именно этот лучший вариант мы включили в алгоритмический портфель.
4 лучшие лучших настройки стратегии мы объединили и получили неплохой склеенный бэктест, что на картинке ниже:
Подробнее о правилах стратегии и ее лучших настройках — в статье Стратегия на основе индикаторов Williams %R и Parabolic SAR. Версия 2 или же в видео ниже.
Торговый робот на основе свечей Хейкен Аши
Свечи Хейкен Аши — разновидность классических японских свечей, которые сглаживают цену Open, High, Low, Close (OHLC), тем самым позволяя отбросить рыночный шум и посмотреть на график без лишних свечных сигналов.
Несколько настроек этой стратегии мы также использовали в лайв-трейдинге. Подробнее — в статье Свечи Хейкен Аши и результаты торговой стратегии на их основе или в видео ниже.
Использование торговых роботов — заключение
Ок, что мы имеем.
Научиться делать роботов достаточно просто. В визуальных конструкторах и без опыта программирования это займет несколько месяцев. Через год конструирования сложность роботов возрастает, и придет понимание, что любая идея может стать роботом.
Испытание роботов на истории и перебор их параметров (оптимизация) — это затратная по времени задача, требующая создания собственных технологий (те же макросы или софт для обсчета журналов сделок). Затраты по времени, если работать самостоятельно и на среднем компьютере, также исчисляются месяцами. Для решения этой задачи можно прибегнуть к распределенным вычислениям. Больше информации — в конце статьи.
Наиболее трудоемкая задача — это выбор робота-кандидата для работы в боевом режиме. Раскрытие даже части всех процедур не укладывается в формат данной статьи, потому отнесем этот вопрос на будущие публикации.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Материалы
- Бесплатный курс Начинающий FX трейдер.
- Курс Системный трейдер.
- Уроки создания торгового робота — в курсе Создание торговых стратегий в Visual JForex.
- Создание торговых роботов, ресурсы: MQL5.com, эквивалент от Dukascopy — JStore, материалы по алгоритмическому трейдингу в Блоге.
- Визуальные конструкторы роботов: Visual JForex, TSLab, R Stocks Trader.
- Публикация на habr.com: Создание торговых роботов: 11 инструментов разработки.
- Подробно о языках программирования в сфере финансов на habr.com.
- Материалы Блога о тестировании торговых стратегий, написанных в Visual JForex.
- Форум ForexFactory.com, раздел «Торговые стратегии» — Trading Systems.
- К вопросу о соотношении стоп-лоссов и тейк-профитов: Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит.
- Стратегия Sudden Death, основанная на волатильности, и ее результаты за 2015-2020.
- Подробнее о показателях результативности бэктестов: Алготрейдинг. Оценка результативности торговой системы.
- Макрос GetStats для обработки отчетов бэктестов из платформы JForex доступен в курсе Создание торговых стратегий в Visual JForex.
- Как получить практику оптимизации торговых стратегий? Вам сюда.
- Выбор робота для применения в живом режиме: Симуляция боевого применения алгоритма на 20-ти валютных парах.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru