Свечи Хейкен Аши и результаты торговой стратегии на их основе
Свечи Хейкен Аши (ХА) — разновидность классических японских свечей, которые сглаживают цену Open, High, Low, Close (OHLC), тем самым позволяя отбросить рыночный шум и посмотреть на график без лишних свечных сигналов.
Результаты протестированной стратегии на основе Хейкен Аши, а также как правильно использовать индикатор Хейкен Аши — в этой статье.
Начинаем.
Содержание
Видео о стратегии и торговли по Хейкен Аши
Описание индикатора и свечей Хейкен Аши и как они считаются
Если исходить от классического свечного анализа, то там мы не нашли прибыльных конфигураций в долгосрочной перспективе. Также не нашли их и исследователи финансовых рынков, которые тестировали 83 паттерна, основанных на свечных моделях (ссылки на статьи будут в конце в разделе “Материалы”).
Теперь к Хейкен Аши.
И правда, если посмотреть на график со свечами Хейкен Аши, то смотрятся тренды здесь наглядней.
Что касается формулы построения индикатора Хейкен Аши, то она довольно простая:
- Открытие ХА = Средняя точка от предыдущего бара. 1/2 (Открытие предыдущего бара + Закрытие предыдущего бара)
- Закрытие ХА = Среднее значение от текущего бара. 1/4 (Открытие + Максимум свечи + Минимум свечи + Закрытие)
- Максимум ХА = Максимальное значение от (Максимума текущего бара, Открытия ХА, Закрытия ХА)
- Минимум ХА = Минимальное значение от (Минимума текущего бара, Открытия ХА, Закрытия ХА)
Таким образом, классические свечи с OHLC в Хейкен Аши свечах меняются на OCHL.
Формула делает свое дело, выявляя ярко выраженные трендовые движения. Однако внешность чаще всего обманчива, а словить хороший тренд не так-то просто.
Чтобы понять, что же из себя представляет стратегия на основе Хейкен Аши, мы провели бэктесты по 16 валютным парам.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Тестирование алгоритма стратегии на основе свечей Хейкен Аши
Итак, правила стратегии очень простые:
- Алгоритм покупает на синих (растущих) барах
- Алгоритм продает на красных (падающих) барах
Также добавили условие “трендовый режим — включен или выключен”, которое позволяет алгоритму работать наоборот — продавать на росте и покупать на падении — контртрендовый подход (он же mean reversion).
Параметры для тестирования были выбраны следующие:
- Историческое окно тестирования: 2016.01.04 — 2020.02.02. 49 месяцев или же 4 года
- Тестируемые валютные пары: 7 мажоров (EURUSD, USDCHF, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY), 9 кроссов (EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPCAD, GBPJPY, AUDNZD, EURGBP, EURNZD, GBPNZD)
- Тестируемые таймфреймы: часовой, 4-х часовой, дневной, недельный (H1, H4, D1, W1)
- Условие “trend mode — трендовый режим включен или выключен”. При выключенном трендовом режиме половина конфигураций алгоритма торгует против тренда. При включении трендового режима все сделки совершаются только в направлении ХА
- Уровень стоп-лосса равняется значению дневного ATR (период 14) от 0,5 до 2. Шаг 0,25
- Риск на сделку — 1% от депозита
- Начальный депозит — 10000 USD
Таким образом, по каждой валютной паре у нас вышло 56 различных конфигураций.
Результаты стратегии на основе свечей Хейкен Аши
Результаты в таблице ниже представлены в порядке убывания по каждой валютной паре. Зеленым отмечены прибыльные средние годовые доходности отдельных конфигураций.
Результаты не прям уж бомбические. Однако давайте рассмотрим некоторые таблицы чуть подробнее, а именно настройку “трендовый режим — включен или выключен”. Есть интересные наблюдения.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Результат по паре GBPJPY
GBPJPY — победитель по годовой доходности.
Любопытно наблюдать за тем, как крупные таймфреймы доминируют в прибыльных результатах (самый правый столбец — defaultPeriod). Именно эти бэктесты этой стратегии еще раз подтверждают эффективность низкочастотной торговли.
Что касается трендового характера GBPJPY, то на заданном участке теста пара действительно проявляла трендовые периоды чаще. Столбец “K” это подтверждает — “ИСТИНА” у настройки “trend_mode” говорит о том, что алгоритм работал только в направлении тренда. Так и получились лучшие доходности.
А теперь подробно рассмотрим топовую конфигурацию по GBPJPY. Вот эти настройки:
- стоп-лосс в ATR = 0,75;
- trend_mode = true (все сделки открываются только в направлении свечей Хейкен Аши)
- таймфрейм = D1 (дневной)
Почему GBPJPY оказалась лучшей парой по доходности? Мы можем открыть ее дневной график с 2016 года и увидеть, что какое-то время инструмент действительно был в трендовых движениях. Таким образом, наш алгоритм оказался в нужное время в нужном месте. А если обратить внимание на график доходности в пипсах, то видно, что крупные сделки перекрывали множество убыточных — риск-менеджмент стратегии отрабатывал.
Есть и минусы. 2/3 времени стратегия стагнировала, просадка от максимального пика составила 23%, а 22 месяца из 49 были убыточными. Такое положение дел заставило бы поволноваться даже самого уравновешенного инвестора.
Результат по паре EURJPY
А вот EURJPY вырвалась на контрендовых сделках. Обратите внимание на столбец “K” — все прибыльные конфигурации работали против основного тренда и принесли прибыль (настройка “trend_mode = ложь”).
Что касается таймфрейма, то тут доминирует недельный график (опять же камень в огород скальперам и внутридневным трейдерам).
Здесь динамика кривой более энергичная и привлекательная. Нет таких затяжных стагнаций, хоть и просадка могла бы быть и поменьше (на тесте она составила 14,3%).
Одна из настроек была запущена в реальную торговлю. Вряд ли она принесет какую-то огромную и быструю доходность, но в долгосрочной перспективе и при хорошем распределении среди других алгоритмов может быть достойным союзником.
Так хороши или плохи свечи Хейкен Аши?
Я не знаю. Они и не хороши, и не плохи — они вполне ок. Что нужно отметить, это то, что индикатор делает свою работу и действительно сглаживает цену.
Стратегия, представленная здесь, имеет свои ограничения. Но еще раз отметим, что она самая базовая (добавили лишь контртрендовые возможности для сделок). Кажется, что если рынок трендовый, то ничто не сможет остановить от получения профита. Еще одно заключение в пользу стратегии — стремиться работать на более крупных таймфреймах и набираться терпения. Хотя эта рекомендация подходит к любым трендовым стратегиям, где количество прибыльных сделок ниже 30%.
Кривые, показанные выше, могут выглядеть как “подогнанные”, потому что я показал только самые прибыльные варианты. Тем не менее, мы никогда не сможем устранить эту самую “подгонку”, она всегда имеет место быть даже в тех алгоритмах, которые мы используем на реальных счетах. История — это единственное, под что можно подстраивать нашу кривую доходности, это единственное место, где мы можем учиться. Поэтому в данном случае я бы не переживал за вероятность подгонки, поскольку мы не перебирали 3 000 000 конфигураций, чтобы найти лишь одну прибыльную (этот процесс зовут “дата-майнингом”). Наш тест включает всего 56 конфигураций.
Результаты, полученные в ходе тестирования, не являются догматичными или финальными. Есть прибыльные варианты, а значит, можно продолжать ставить эксперименты. Тестирования, эмпирика, а также большие данные — наше все!
Файлы для скачивания
Excel таблица с результатами по всем тестируемым валютным парам — по кнопке ниже.
Материалы
- Подробнее о японских свечах и их статистике — в этой статье.
- The Intraday Performance of Market Timing Strategies and Trading Systems Based on Japanese Candlesticks. Matthieu Du Duvinage, Paolo Mazza, Mikael Petitjean. 2016.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru