Стратегия на основе индикаторов Williams %R и Parabolic SAR. Версия 2
Оптимизация первой версии стратегии «will_sar_xover» дала трёх роботов с положительной историей и хорошими показателями результативности. В той, первой версии, логика стратегии была максимально приближена к оригиналу. Теперь взглянем на развитие этой стратегии. Мы сделали вторую версию и протестировали на том же историческом окне.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Содержание
Видео
Что нового во второй версии статегии Williams%R и Parabolic SAR
Для начала список нововведений во второй версии:
- Долгосрочный стохастик, который помогал отфильтровывать консолидации и не давал входить в сделки во флэтах, теперь не используется.
- Вводится тейк-профит. Размер тейк-профита зависит от стоп-лосса и вычисляется умножением стопа на некую величину.
- Трейлинг-стоп не используется.
- Небольшое изменение в сигнале на вход в рынок: в версии 2 вход совершается, когда цена не только пересекает, а в принципе находится выше (лонг) или ниже (шорт) SAR. Так отпадает необходимость выжидать смены положения SAR относительно цены. Такой метод несколько увеличил частотность сделок благодаря менее жестким требованиям.
- ATR теперь считается только на дневных интервалах. Он нужен для вычисления стоп-лосса, как и в предыдущей версии.
- Настройки SAR меняются, оптимизируется ускорение (acceleration).
- Williams%R тоже будет перебираться в разных вариантах.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Правила второй версии стратегии на основе Williams%R и Parabolic SAR
В версии 2 торговые правила несколько изменились:
- Рабочий таймфрейм: часовой, 4 часа, дневной.
- Часы для трейдинга: без ограничений.
- Рабочие дни: без ограничений.
- Индикаторы: быстрый Stochastic с уровнем 50, Parabolic SAR. Настройки этих индикаторов будут оптимизироваться, см. ниже.
- Сигнал для покупки: предыдущий бар закрывается выше предыдущей точки SAR, быстрый Stochastic выше 50.
- Сигнал для продажи: предыдущий бар закрывается ниже предыдущей точки SAR, быстрый Stochastic ниже 50.
- Стоп-лосс: вычисляется умножением дневного ATR на заданную величину.
- Трейлинг-стоп: нет.
- Тейк-профит: вычисляется умножением величины стоп-лосса на заданную величину.
- Ведение позиций: не более одной позиции одновременно.
- Закрытие позиции: по стоп-лоссу или тейк-профиту либо по обратному сигналу.
- Объем сделки: капитал под риском = 1% от торгового капитала.
Оптимизация стратегии
Параметры оптимизации:
- Финансовые инструменты: 28 валютных пар (AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDNZD, EURAUD, EURGBP, EURNZD, GBPAUD, GBPNZD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY) и 2 металла (XAGUSD, XAUUSD).
- Историческое окно: 1 января 2015 — 7 июня 2020.
Настройки стратегии и их диапазоны:
- Рабочий таймфрейм: часовой, 4-часовой, дневной.
- Величина стоп-лосса в ATR-ах (15-дневной): от 0.5 до 1.25, шаг 0.25.
- Величина тейк-профита в стоп-лоссах: от 2 до 6, шаг 1.
- SAR acceleration: от 0.01 до 0.02, шаг 0.01.
- Период Williams%R: от 16 до 48, шаг 16.
Всего 360 конфигураций. Это не так много, поэтому вероятность подгонки (оверфита) невысока.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Результаты оптимизации
Снова было просканировано 30 инструментов. Общий вид чуть более обнадеживает, чем в версии 1.
Новая версия по сравнению с версией 1 выглядит более интересной. По двум инструментам (CAD/JPY, GBP/JPY) найдено много настроек с высоким фактором восстановления. Такой результат кажется более надежным по сравнению с 1-3 зелеными ячейками у других инструментов.
Теперь пройдемся по верху таблицы (только зеленые ячейки) и выберем что-то для лайв торговли. Первые четыре примера ниже я выбрал для лайва. Они необязательно находятся в топе по фактору восстановления, поскольку при выборе я руководствовался частотностью трейдинга и коэффициентом детерминации. Если некоторые коэффициенты вам не знакомы, рекомендуем изучить статью “Алготрейдинг. Оценка результативности торговой системы”.
У этой конфигурации относительно высокая частотность торговли — 4.87 сделок в месяц. Фактор восстановления 0.8 и R-квадрат 0.92, — это очень стабильная кривая. Добавляем в портфель.
У этой пары не лучший коэффициент восстановления, но вот сделок в месяц и R-квадрат вполне ок. Берем в работу.
У GBP/JPY коэффициент восстановления получился 0.87, R-квадрат 0.85 и адекватное количество трейдов в месяц. Настройка проходит отбор.
И последняя настройка, которая прошла в портфель: 0.69 коэффициент восстановления и хороший R-квадрат 0.89.
Теперь же рассмотрим те варианты стратегий, которые мы не взяли в лайв-трейдинг.
Да, хоть и кривая доходности в плюсе, но время стагнации стратегии достигало 2 года. Коэффициент восстановления и R-квадрат 0.69, что ок, но вот частота торговли — 7 сделок в месяц. Это многовато. Чем больше частотность стратегии на бэктесте, тем выше шанс переоптимизировать стратегию.
Выше представлен лучший результат по EUR/NZD из 360 настроек. Здесь слабый R-квадрат, кривая доходности достаточно волатильна. Не проходит отбор.
Единственная настройка, которая показала доходность на часовом таймфрейме по USD/JPY. Что здесь плохо: 16 трейдов в месяц — очень много. Слабый коэффициент восстановления и R-квадрат. К тому же это единственная настройка из 360 по USD/JPY, которая достигла минимальной планки по коэффициенту восстановления. С большой вероятностью эта стратегия сломается при реальной торговле, так как очень слабая выборка.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Добавляем лучшие конфигурации в один портфель
Итак, чтобы стратегия не превышала 15% просадки, риск на каждый отдельный трейд должен быть не больше 0.71%. При такой настройке ожидаемая годовая доходность будет равняться 28.15%. Вполне ок.
Уже в какой раз подобный эксперимент доказывает, что увеличение количества стратегий в одном портфеле повышает потенциальную доходность при том же риске.
Заключение
Главные различия между двумя версиями одной стратегии заключались в применении тейк-профита — в первой версии его не было, во второй мы его включили.
Эксперимент показал, что добавление тейк-профита дало больше прибыльных результатов по CAD/JPY и GBP/JPY. GBP/AUD остался при том же количестве прибыльных настроек, а вот GBP/USD лишился их всех. Любопытное наблюдение.
Получается, что явного фаворита из двух версий выбрать сложно, но если смотреть с перспективы выборки данных, то у CAD/JPY и GBP/JPY прибыльных настроек во 2 версии стало значительно больше, и это очень хороший признак.
Успехов.
Материалы
- Первая версия стратегии.
- Совместная оптимизация торговых стратегий — здесь.
- Курс по созданию торговых роботов.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru