

Оптимизация первой версии стратегии «will_sar_xover» дала трёх роботов с положительной историей и хорошими показателями результативности. В той, первой версии, логика стратегии была максимально приближена к оригиналу. Теперь взглянем на развитие этой стратегии. Мы сделали вторую версию и протестировали на том же историческом окне.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Для начала список нововведений во второй версии:
В версии 2 торговые правила несколько изменились:
Параметры оптимизации:
Настройки стратегии и их диапазоны:
Всего 360 конфигураций. Это не так много, поэтому вероятность подгонки (оверфита) невысока.
Снова было просканировано 30 инструментов. Общий вид чуть более обнадеживает, чем в версии 1.
Новая версия по сравнению с версией 1 выглядит более интересной. По двум инструментам (CAD/JPY, GBP/JPY) найдено много настроек с высоким фактором восстановления. Такой результат кажется более надежным по сравнению с 1-3 зелеными ячейками у других инструментов.
Теперь пройдемся по верху таблицы (только зеленые ячейки) и выберем что-то для лайв торговли. Первые четыре примера ниже я выбрал для лайва. Они необязательно находятся в топе по фактору восстановления, поскольку при выборе я руководствовался частотностью трейдинга и коэффициентом детерминации. Если некоторые коэффициенты вам не знакомы, рекомендуем изучить статью “Алготрейдинг. Оценка результативности торговой системы”.
У этой конфигурации относительно высокая частотность торговли — 4.87 сделок в месяц. Фактор восстановления 0.8 и R-квадрат 0.92, — это очень стабильная кривая. Добавляем в портфель.
У этой пары не лучший коэффициент восстановления, но вот сделок в месяц и R-квадрат вполне ок. Берем в работу.
У GBP/JPY коэффициент восстановления получился 0.87, R-квадрат 0.85 и адекватное количество трейдов в месяц. Настройка проходит отбор.
И последняя настройка, которая прошла в портфель: 0.69 коэффициент восстановления и хороший R-квадрат 0.89.
Теперь же рассмотрим те варианты стратегий, которые мы не взяли в лайв-трейдинг.
Да, хоть и кривая доходности в плюсе, но время стагнации стратегии достигало 2 года. Коэффициент восстановления и R-квадрат 0.69, что ок, но вот частота торговли — 7 сделок в месяц. Это многовато. Чем больше частотность стратегии на бэктесте, тем выше шанс переоптимизировать стратегию.
Выше представлен лучший результат по EUR/NZD из 360 настроек. Здесь слабый R-квадрат, кривая доходности достаточно волатильна. Не проходит отбор.
Единственная настройка, которая показала доходность на часовом таймфрейме по USD/JPY. Что здесь плохо: 16 трейдов в месяц — очень много. Слабый коэффициент восстановления и R-квадрат. К тому же это единственная настройка из 360 по USD/JPY, которая достигла минимальной планки по коэффициенту восстановления. С большой вероятностью эта стратегия сломается при реальной торговле, так как очень слабая выборка.
Итак, чтобы стратегия не превышала 15% просадки, риск на каждый отдельный трейд должен быть не больше 0.71%. При такой настройке ожидаемая годовая доходность будет равняться 28.15%. Вполне ок.
Уже в какой раз подобный эксперимент доказывает, что увеличение количества стратегий в одном портфеле повышает потенциальную доходность при том же риске.
Главные различия между двумя версиями одной стратегии заключались в применении тейк-профита — в первой версии его не было, во второй мы его включили.
Эксперимент показал, что добавление тейк-профита дало больше прибыльных результатов по CAD/JPY и GBP/JPY. GBP/AUD остался при том же количестве прибыльных настроек, а вот GBP/USD лишился их всех. Любопытное наблюдение.
Получается, что явного фаворита из двух версий выбрать сложно, но если смотреть с перспективы выборки данных, то у CAD/JPY и GBP/JPY прибыльных настроек во 2 версии стало значительно больше, и это очень хороший признак.
Успехов.
empirix.ru © 2012-2025
ИП Овсянников Павел Андреевич, ИНН 771387871944, ОГРНИП 320774600169552.
Empirix.ru не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс-дилинга. Материалы сайта представлены в обучающих целях и не являются инвестиционными рекомендациями. Трейдинг на финансовых рынках имеет рискованный характер, возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.