Стратегия на основе индикаторов Parabolic SAR и Williams %R. Результаты
ForexFactory.com — это замечательный ресурс, богатый на торговые идеи и стратегии. Раздел форума «Trading Strategies» насчитывает уже более 3000 веток. Поэтому я отправился туда в поисках стратегии с четкими и понятными правилами, а еще она должна быть пригодной для автоматизации, т.е. легко программироваться. Этим требованиям хорошо соответствует стратегия Williams%R, SAR X-over.
Как признается автор стратегии, он не занимается бэктестами, но он не против, если ее пользователи будут делать с ней, что хотят. Поэтому — давайте взглянем на саму стратегию и что из нее получилось на бэктесте.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Содержание
- Видео о стратегии на основе индикаторов Parabolic SAR и Williams %R.
- Индикатор Williams %R (Williams Percent Range) — как им пользоваться.
- Индикатор Parabolic SAR — как им пользоваться, описание и из чего состоит.
- Стратегия торговли на основе индикаторов Williams %R и Parabolic SAR.
- Оптимизация стратегии.
- Результаты оптимизации.
- Заключение.
Видео о стратегии на основе индикаторов Parabolic SAR и Williams %R
Индикатор Williams %R (Williams Percent Range) — как им пользоваться
Процентный диапазон Вильямса — так называют индикатор Williams %R (Larry Williams’ percent range). Его создал Ларри Вильямс, известный нам по книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», а также как трейдер, который в сотрудничестве с риск-менеджером Ральфом Винсом сумел разогнать до миллиона депозит в 10 тысяч долларов.
Индикатор показывает отношение последней цены закрытия к ценовому диапазону за последние несколько баров.
Формула очень простая. Берется разница между ценой закрытия и максимумом за последние N баров и далее делится на высоту диапазона за те же N баров:
Где:
- close — цена закрытия
- max high — максимальная цена за последние N баров
- min low — минимальная цена за последние N баров
Так у индикатора значение «0» вверху и «-100» внизу.
В отличие от Stochastic, у этого индикатора нет сглаживания. Но из Stochastic легко получить процентный диапазон Вильямса, если его не сглаживать, а оставить настройки, например, «14, 1, 1». Сравним оба индикатора.
По форме индикаторы не отличаются. Разница только в значении. Если Вильямс всегда отрицательный, то стохастик всегда положительный, а из Вильямса легко получить стохастик, если вычесть из 100 его абсолютное значение.
Ок, как пользоваться Williams Range разобрались. Идем дальше.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Индикатор Parabolic SAR — как им пользоваться, описание и из чего состоит
Теперь разберемся с индикатором параболик SAR и как пользоваться им.
Параболик SAR был предложен в конце 1970-х годов, его автор — Уэллс Уайлдер (Welles Wilder). SAR появился в книге с такими известными сегодня индикаторами, как True Range, ATR, ADX.
Индикатор имеет вид параболы, следующей за ценой. SAR означает «стоп и разворот» — «stop and reverse».
Трейдеры используют моменты пересечения индикатора с ценой: для входа в рынок, а также для перемещения стоп-лосса по параболе.
Формула индикатора имеет две настройки: это «ускорение» (0.02 по умолчанию) и «максимум» (0.2 по умолчанию).
SAR сегодня = SAR вчера + ускорение * (максимум бара вчера — SAR вчера)
Если цена ставит новый максимум, ускорение увеличивается на 0.02, пока не достигнет максимального 0.2. Такой подход дает пропорциональное движение индикатора, который как бы преследует убегающую цену.
Наиболее популярный способ использовать SAR — это, как сказано выше, перемещать стоп-лосс по открытой позиции прямо по точкам параболика. Это очень логичный и простой способ, особенно когда рынки дают хорошие тренды. Однако во флэте индикатор теряет свои боевые качества, потому его используют наряду с другими фильтрами.
Стратегия торговли на основе индикаторов Williams %R, Parabolic SAR и их настройка
Оригинальный сетап взят из этого поста, и выглядит он так:
- Рабочий таймфрейм: 15-минутный.
- Часы для трейдинга: открытие нью-йоркской сессии, это 8.00-11.00 EST, или 13.00-16.00 GMT.
- Рабочие дни: вторник-четверг.
- Индикаторы: Williams %R (16-периодный) с уровнем 50, Parabolic SAR.
- Сигнал для покупки: цена пересекает верхнюю точку Parabolic SAR, осциллятор Вильямса выше 50.
- Сигнал для продажи: цена пересекает нижнюю точку Parabolic SAR, осциллятор Вильямса ниже 50.
- Во избежание сделок во время консолидации рекомендуется торговать, когда цена уже вышла из флэта.
- Стоп-лосс устанавливается за предыдущим ценовым пиком. Судя по публикациям автора, стоп-лосс всегда небольшой.
- Тейк-профит не устанавливается.
- Используется трейлинг-стоп.
Соберите базовые знания о трейдинге в единую систему
Бесплатный курс «Начинающий трейдер 3.0»: основы рынка, управление риском и первые шаги к системной торговле.
Ниже идет вариация стратегии, которая была запрограммирована для исторического теста. Торговые правила несколько отличаются, чтобы облегчить программирование и получить первые результаты:
- Рабочий таймфрейм: часовой, 4 часа, дневной.
- Часы для трейдинга: без ограничений.
- Рабочие дни: без ограничений.
- Индикаторы: быстрый Stochastic (16-периодный) с уровнем 50, Parabolic SAR со стандартными настройками 0.02 и 0.2.
- Сигнал для покупки: сигнальный бар закрывается выше верхней точки Parabolic SAR, быстрый стохастик выше 50.
- Сигнал для продажи: сигнальный бар закрывается ниже нижней точки Parabolic SAR, быстрый стохастик ниже 50.
- Чтобы исключить торговлю в пределах флэта, вводится долгосрочный очень медленный стохастик: 100-периодный Stochastic без сглаживаний (настройки 100, 1, 1) с заданными уровнями перекупленности и перепроданности (ПК и ПП). Нахождение стохастика в зонах ПК или ПП означает, что цена за пределами консолидации. Когда цена уходит из этих экстремальных зон, позиция принудительно закрывается.
- Стоп-лосс: величина стоп-лосса вычисляется как некая доля ATR на текущем таймфрейме.
- Ведение позиций: в каждый момент времени может быть открыто не более одной позиции.
- Объем сделки: капитал под риском = 1% от торгового капитала.
- Правила трейлинг-стопа: поскольку тейк-профит не используется, включается трейлинг-стоп с заданным шагом.
Эти правила почти полностью соответствуют оригинальной идее. Отличия в том, что я использую более крупные таймфреймы, а потому не ограничиваю торговое время. На это есть причина: уже на первых бэктестах 15-минутки показали плохие результаты. Ниже кривая капитала, полученная на одной из 15-минутных вариаций на истории в полгода котировок, пара евро/доллар.
Кстати, торговля на маленьких таймфреймах (х-минут) очень рискованна, мы попадаем в рыночный шум, торгуем чаще и теряем больше. Поэтому перейти на крупнейшие ТФ было очевидным решением.
Оптимизация стратегии
Параметры оптимизации:
- Финансовые инструменты: 28 валютных пар (AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDNZD, EURAUD, EURGBP, EURNZD, GBPAUD, GBPNZD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY) и 2 металла (XAGUSD, XAUUSD).
- Историческое окно: 1 января 2015 — 17 мая 2020.
Настройки стратегии и их диапазоны:
- Рабочий таймфрейм: часовой, 4-часовой, дневной.
- Уровень перепроданности долгосрочного стохастика: от 10 до 30 с шагом 10. Уровень перекупленности получается автоматически как 100 минус ПП.
- Величина стоп-лосса в ATR-ах на рабочем таймфрейме (период ATR = 30): от 1.5 до 2, шаг 0.5.
- Шаг трейлинг-стопа: от 10 до 30 пунктов, шаг 10.
Всего получается 54 конфигураций одного робота. Это немного, но хорошо работает для предотвращения оверфита. Проблема оверфита стратегии прямо-таки вездесуща. Лучшие исследователи в области трейдинга проделывают на этот счет огромную работу. Например, см. работы Marcos López de Prado на ssrn.com.
От торговой идеи — к системе, которую можно проверить
Научитесь формализовать правила, тестировать стратегии на истории и оценивать риск до запуска в реальную торговлю.
Результаты оптимизации
Обсчет всех конфигураций на 30-ти инструментах дал не самые хорошие результаты. Ниже полная выкладка по всем инструментам. На ней зеленым цветом выделены 6 инструментов с высоким коэффициентом восстановления.
Однако, если пристальнее рассмотреть только эти положительные результаты, найдем лишь 3 настройки, которые проходят в боевой режим. Рассмотрим их.
Обратим внимание на рабочий таймфрейм. Дневной! Если мы рассчитываем на какие-то шансы с этой стратегией и с этими торговыми правилами, то нам нужно торговать реже и использовать тренды более высокого порядка.
Показанная настройка дает коэффициент восстановления = 0.77. Результат не выдающийся, но достаточный, чтобы попробовать его на живом трейдинге. Особенность этой настройки в том, что она торгует очень редко, но иногда приносит просто огромный сравнительный профит. Вполне можно добавить эту стратегию в общий микс роботов. Больше о замешивании роботов в один микс можно узнать в статье «Супер-алгоритм против нескольких середнячков: кто победит и почему?».
Продолжим.
Снова получили стратегию, которая зарабатывает очень редко, но зарабатывает. Взятая в отдельности эта настройка выглядит не слишком впечатляюще, однако добавление ее в микс роботов — хороший план.
У этой настройки получился коэффициент восстановления 1.39, это впечатляет. При этом R-квадрат равен 0.85, это означает, что кривая капитала выглядит почти как прямая линия.
И последний кандидат.
Мы снова получили конфигурацию с дневным рабочим таймфреймом, что неудивительно. Эта настройка выдала хорошие коэффициент восстановления и R-квадрат, она тоже отправляется в микс роботов.
Под занавес рассмотрим, что получится, если объединить всех трех кандидатов, и получим показатели результативности.
По мере замешивания все большего количества роботов мы получаем все более стабильную кривую капитала. В данном эксперименте мы удерживаем максимальную просадку на уровне 15% и варьируем долю капитала под риском. Так мы приходим к значению 4.23% — столько мы будем терять, если сделка закроется по стоп-лоссу. Будут и случаи, когда сделка закрывается не по стопу, а в момент выхода из зон перекупленности или перепроданности.
В таблице выше результаты отсортированы по коэффициенту восстановления. «defaultPeriod» — это рабочий таймфрейм. Видим, какая годовая доходность и коэффициент восстановления соответствует какому рабочему тафмфрейму. Самый маленький рабочий ТФ — часовой — появляется только на 31-м месте (из 54). Это еще одно доказательство, что мелкие ТФ не годятся для хоть сколько-нибудь прибыльного трейдинга.
Заключение
Трейдинг по стратегии в ручном режиме по сравнению с автоматизированным может давать другие результаты. Наш кейс с Williams%R, SAR X-over демонстрирует, что бэктест стратегии может вскрыть совершенно неожиданные результаты, которые не предполагаются авторами стратегий.
Предоставленные результаты демонстрируют работу лишь одной модификации стратегии, сам торговый принцип, предложенный автором стратегии, можно развивать бесконечно. У показанного бэктеста есть свои ограничения, исходящие из его настроек. Это отдельная версия стратегии автора с ForexFactory, а потому она не может ни подчеркнуть достоинств оригинальной стратегии, ни опровергнуть прибыльность идеи в ее основе.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru