Что общего между аналитической платформой ATAS, методом VSA 2.0 и квантовой механикой?
Достаточно ли хорошо вы понимаете, почему цена движется? Чем больше трейдер понимает причины, по которым меняется цена, тем больше у него шансов на успешные сделки.
Торговый софт продолжает эволюционировать и помогать анализировать цены на микроуровне. О таком софте и пойдет речь в статье.
Содержание
Как и почему движется цена. Небольшое предисловие
На протяжении вот уже 11-ти лет мы занимаемся исследованием поведения цены — что, куда и почему. VSA анализ — один из лучших методов, который может отвечать на поставленные вопросы.
Продолжая углубляться в принципы взаимосвязи цены и объема, мы открыли для себя микромир цены (так же, как и в начале прошлого века многие физики стали создавать и изучать квантовую механику). Этот микромир дал нам больше знаний о причинах движения цены, чем какие-либо паттерны, стратегии или другие наработки. Так появился метод VSA 2.0.
VSA 2.0 изучает поведение цены на микроуровне, а также все те процессы, которые происходят в книге ордеров. Как оказалось, эти процессы иногда куда важнее, чем объем, усилие/результат или какой-то другой паттерн классического VSA анализа.
Но для того, чтобы рассмотреть атомы микромира (это я про книгу ордеров, поток ордеров и кластерный анализ), нужен довольно хороший микроскоп. Таким микроскопом является аналитическая платформа ATAS.
ATAS — платформа для трейдинга и ее преимущества
Основное преимущество, как следует из абзаца выше, это возможность увидеть абсолютно все, что происходит с ценой в моменте — откуда приходит объем, кому принадлежит объем, какой состав книги ордеров и т. д. Это дает максимальную прозрачность для трейдера, тем самым он может анализировать ценовые движения более рационально.
Дополнительное преимущество, это удобный интерфейс и юзабилити — все под рукой и все понятно даже начинающему трейдеру. Привыкаешь к платформе быстро, а отвыкать уже не хочется.
Пробежимся по основным аспектам ATAS подробнее.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.
Виды графиков
Объемно-кластерный анализ в трейдинге. Кластеры в платформе ATAS
Объемно-кластерный анализ позволяет видеть все, что происходит с ценой на определенном таймфрейме. Под “все” мы имеем ввиду поток ордеров — объемы быков и медведей на любых ценовых уровнях. Такой анализ может дать представление о составе участников в моменте, а также видеть микрогэпы — ценовые разрывы, которые могут влиять на ценообразование.
Доступ к кластерам происходит либо в два клика через верхнее меню, либо с помощью клавиши Ctrl и колесика мыши. Все данные будут доступны в реальном времени.
Настроить кластеры каждый сможет под себя индивидуально, так как всего доступно 25 различных видов — от объемных кластеров, заканчивая дельта-кластерами (дельта — разница между покупателями и продавцами, измеряемая в объемах. Мы о ней еще поговорим позже).
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Кластерный график на основе объемов
Всего в кластерах на основе объема доступно 6 видов:
- Graduated Volume
- Delta Colored Volume
- Volume Histogram
- Volume Digital Histogram
- Delta Colored Volume Histogram
- Volume X Trade
Все они строятся, соответственно, на объемах, измеряемых в контрактах.
Кластерный график на основе количества трейдов
Их доступно 5:
- Graduated Trades
- Delta Colored Trades
- Trade Histogram
- Trade Digital Histogram
- Delta Colored Trades Histogram
Строятся такие кластеры на основе количества трейдов, проторгованных на каждом ценовом уровне.
Кластерный график по времени
- Graduated Time
- Delta Colored Time
- Time Histogram
- Time Digital Histogram
Кластерный график на основе Bid x Ask
- Bid x Ask
- Bid x Ask Ladder
- Bid x Ask Histogram
- Bid x Ask Digital Histogram
- Bid x Ask Volume Profile
- Bid x Ask Delta Profile
- Bid x Ask Imbalance
Кластерный график на основе Дельты
- Delta
- Volume x Delta
- Delta Profile
Горизонтальные объемы в платформе ATAS
Если вертикальный объем показывает динамику цены только на заданном участке (например, если наш рабочий таймфрейм H1, то вертикальный объем будет показывать объем сделок за 1 час), тогда горизонтальный объем показывает скопление объемов на выбранном участке. Это помогает увидеть наиболее активные зоны борьбы между быками и медведями.
Подробные отдельные статьи о горизонтальном и вертикальном объеме будут в конце в разделе “Материалы”.
Вот какие настройки горизонтального объема есть в платформе ATAS:
Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже
Горизонтальные объемы на основе объемов
Извините уж за тавтологию, но иначе не назвать.
Такие ГО строятся по объемам, проторгованным на определенном ценовом уровне. Измерения идут в контрактах. Вот как это выглядит на графике.
Горизонтальные объемы на основе количества трейдов
Этот вид ГО имеет очень приближенную структуру с ГО на основе объемов. Разница в значениях минимальна.
Горизонтальные объемы на основе Bid x Ask
Наверное, самый подробный и удобный вид горизонтального объема. Удобность заключается в том, что помимо максимальных уровней ГО, еще можно видеть кто именно открывает сделки на определенных ценовых уровнях — быки или медведи. Это, в свою очередь, даст представление о том, куда может двинуться цена дальше.
Горизонтальные объемы на основе дельты
Дельта — разница между покупателями и продавцами, измеряемая в контрактах. Анализ горизонтальной дельты подскажет, куда и где были открыты позиции быков и медведей.
Индикатор вертикальной дельты
Помимо горизонтальной дельты, есть дельта вертикальная. Их отличия такие же, как и у объемов — горизонтальная дельта показывает разницу в контрактах на определенном ценовом уровне, вертикальная — на заданном таймфрейме.
Индикаторы потока ордеров
Всего в платформе ATAS представлено 8 индикаторов, которые помогают видеть и анализировать поток ордеров. Вот полный список:
- Big Trades
- Dom Levels
- Market Power
- Multi Market Powers
- Order Flow Indicator
- Speed of Tape
- Spread Volumes Indicator
- Tape Patterns
Мы рассмотрим несколько из них, которые кажутся нам наиболее полезными.
Big Trades — крупные трейды
Данный индикатор показывает ценовые уровни, где прошли крупные объемные сделки. Big Trades может помогать с выявлением паттернов классического VSA анализа, такие как “Останавливающий объем” или “Атака на уровень”.
Order Flow Indicator — индикатор потока ордеров
Любопытный и важный индикатор для анализа поведения цены. В реальном времени вы получаете данные о заявках на покупку или продажу прямо на графике.
Speed of Tape — скорость поступления заявок в книгу ордеров
С помощью этого индикатора можно видеть активность книги ордеров на разных ценовых уровнях. Полезно при работе с уровнями поддержки и сопротивления. Анализ паттернов VSA “Атака на уровень” или “Отсутствие спроса или предложения” будет проще и быстрее.
Smart DOM — умный стакан цен
Стакан цен позволяет анализировать ликвидность финансового инструмента, видеть рыночные ордера и отслеживать микрогэпы в книге ордеров. Полезный инструмент для краткосрочных трейдеров.
Заключение
Таким образом, платформа ATAS позволяет видеть весь микромир финансовых рынков. На вопросы “откуда берется объем”, “кому принадлежит объем” или “в какую сторону выставлять ордера” отвечать становится чуть проще.
Материалы
Попробовать демо-версию платформы можно по кнопке ниже:
Курсы о VSA и VSA 2.0:
- Бесплатный курс “VSA и VSA 2.0”.
- “VSA 2.0: Ликвидность на электронных рынках”.
- “VSA 2.0: Волатильность рынка и объемы торгов”.
Подробны статьи про горизонтальные и вертикальные объемы:
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 80+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru
