Регистрируйтесь на 7 бесплатных видеоуроков о VSA и VSA 2.0 + получите софт для трейдинга
Современный и актуальный взгляд на объем, ликвидность и волатильность.
10 Сигналов VSA: Останавливающий объём
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Сигнал “останавливающий объем”
Паттерн “останавливающий объём” — это классический сигнал VSA, встречающийся на окончании тренда либо же на окончаниях коррекций. Данный сетап сигнализирует о завершении движения. Причем останавливающий объем не всегда приводит к развороту цены — будьте внимательны, это может быть только остановка.
Другое название паттерна — поглощающий объем. Соответствующие английские термины — это stopping volume, stopping action и absorption volume.
Останавливающий объем может проявляться на всех таймфреймах, поскольку поведение участников рынков, динамика объемов и цены фрактальны по своей природе.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Суть сигнала
Ричард Вайкофф описывал останавливающий объем как работу крупного смарт-участника параллельно с работой “толпы“.
Стоит посмотреть на паттерн с механической точки зрения.
Насколько известно, маркет-мейкер, как крупный участник является поставщиком ликвидности, в этом заключается его основная обязанность. Если кто-то хочет купить определенный финансовый инструмент по определенной цене, кто-то этот инструмент должен продавать. Если в определенный момент продавца может не найтись, именно маркет-мейкер будет обязан выступить продавцом для своего клиента.
Таким образом, с манёвром связана еще психология масс трейдеров. Если цена активно растет, это привлекает новых участников, тех самых, которые опоздали, но хотят получить хоть какую-то прибыль.
Здесь и начинается самое интересное. Эмоциональная составляющая трейдера берет вверх над рациональными действиями, он начинает покупать по рыночным ценам, не желая больше ждать, а самое главное, боясь упустить возможность.
Для маркет-мейкера это прекрасный момент использовать ликвидность, предлагаемую массами трейдеров. Тем же временем профессиональные участники (например, хедж-фонды или CTA), видя происходящее, вероятнее всего будут закрывать свои покупки частями благодаря поступающей ликвидности.
На общем фоне объем торгов достигает высоких значений. Как правило, объем значительно отличается от предыдущих показателей и иногда достигает рекордных высот.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.
Волатильность цены также заставляет заострить на себе внимание. После останавливающего объема по классике VSA должна последовать консолидация цены, или флэт. Второй вариант – разворот сразу.
Самое главное, чего необходимо дождаться для совершения сделок — это результат, так как не стоит забывать, что высокий объем и волатильный бар не всегда являются остановкой и не всегда могут развернуть направление цены.
Результат — подтверждение или же опровержение маневра остановки. Если имеется позиция по направлению тренда, и появляется подозрение на остановку движения, позицию стоит закрыть частично или полностью, или же передвинуть уровень стоп-лосса в безубыток.
Примеры останавливающего объёма
Стоит разобрать реальный пример по валютному фьючерсу GBP на графике D1.
Представим, что по тем или иным соображениям (на данном примере Brexit — черный лебедь для английской валюты) большинство участников рынка активно продавали фунт, начиная с точки 1. После длительной консолидации цены фунт вновь продолжил падение. Если бы мы имели шорт позицию, наибольшее наше внимание привлекла бы точка 2. Привлекла бы своей волатильностью и выделяющимся объемом.
Не обязательно знать причины столь бурного падения, главное видеть намеки на останавливающий объем и результат. А результат здесь дал понять, что фунт не собирается продолжать движение вниз тем же темпом, что раньше.
Еще один пример — индекс доллара США.
После экспирации контракта доллар продемонстрировал высокий объем. Волатильность в данном случае не была чрезмерно выделяющейся, но, как показывает практика, объем является первостепенным фактором для рассмотрения сигнала. Вновь цена лишилась поддержки в лице быков, импульс замедлился, а цена впоследствии скорректировалась до уровня 100$.
Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже
Выводы
Останавливающий объем — очень важный маневр для понимая глобальной картины рынка. Его значимость наиболее видна в контексте.
Неопытный трейдер может попасть в череду серьезных убытков, если подвергнется психологическим факторам и устремится за рыночным движением, потенциал которого уже иссякает. Наилучшим решением при проявлении сигнала, как уже говорилось ранее, закрыть существующие прибыльные позиции и точно уж не открывать новых по старому тренду.
Один из важнейших союзников профессионального трейдера — выдержка и терпение. Не стоит после останавливающего объема сразу же открывать позиции против трендового движения, займите выжидательную тактику. Бывает так, что после остановки начинаются периоды накопления/распределения, которые могут затянуться на длительное время. Открытие позиций в такое время не лучшее решение.
Терпение и выдержка дадут вам преимущество в дальнейших действиях, в то время как другие будут продолжать терять деньги.
Успехов в трейдинге!
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix (в прошлом VSAtrader.ru). Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 70+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@vsatrader.ru.