Тестирование и оптимизация стратегии по SMA

Оптимизация стратегии по скользящим средним

Содержание

Торговые стратегии форекс и почему их надо тестировать

Существуют два подхода к техническому трейдингу:

  1. Механический – исполняются четкие правила торговой стратегии. Для трейдера, использующего механический подход, существуют широкие, а также доступные методы тестирования механических торговых стратегий.
  2. Дискреционный – трейдер оперирует одними и теми же переменными при разных ситуациях по-разному. Поэтому тестирование дискреционных систем – трудновыполнимая задача.

Методы VSA и Price Action относят к дискреционным. Следование сигналам технических индикаторов – это механический подход.

Помимо манеры трейдинга в этих подходах кардинально отличаются возможности тестирования торговых систем форекс.

Тестирование метода Volume Spread Analysis

Весьма сложно проводить тестирование VSA, чтобы убедиться в пригодности его торговых сигналов.

Однако это стало возможным благодаря индикатору VSA Trader, по которому собирается торговая статистика. Тестирование упростилось потому, что все сигналы индикатора четко описаны и запрограммированы.

В индикаторе VSA Trader не слишком много торговых моделей, что упрощает сбор статистики. Благодаря собранной статистике мы можем увереннее использовать сигнал, например, ап-траст или вытряхивание, т.к. известен его процент успешности на определенных валютных парах и таймфреймах.

Последние результаты можно скачать в расширенном мануале в формате PDF в разделе загрузок курса “Руководство по индикатору VSA Trader”.

Тестирование метода Price Action

По разбору метода Price Action огромную работу проделал Роман Чапайкин. Это трейдер и программист, с которым мне посчастливилось познакомиться и работать. Роман в одиночку провел колоссальные исследования сетапов Price Action, написал специально для этого несколько советников, которые способны провести тестирование буквально любого свечного паттерна, не только Price Action.

Обратите внимание на механический характер торговли по PA. Спекуляции о прибыльности того или иного сетапа PA продолжатся, но тест есть тест.

Тестирование и оптимизация механических торговых стратегий форекс

Механические торговые стратегии гораздо проще, если не сказать – идеально, поддаются тестированию и оптимизации, поскольку каждая переменная в них интерпретируется и используется для торговли совершенно четко. Возьмем конкретный пример.

150 минут видео о создании торговых роботов доступно бесплатно и без регистрации

Не упустите возможность автоматизировать ваши торговые стратегии для финансовых рынков.

Глобальный тест торговой системы по скользящим средним

Какая торговая стратегия тестировалась?

Проводилось тестирование простой трендоследящей стратегии форекс. Сигналы в ней даются на пересечении двух простых скользящих средних – SMA. С такой системой трейдер всегда в рынке. Риск-менеджмент при тестировании не был предусмотрен, использовался лот 1, без стоп-лосса.

Валютные инструменты: 35 форекс пар – AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURDKK, EURJPY, EURNZD, EURRUB, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDSGD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDDKK, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDRUB, USDSEK, USDSGD, USDZAR.

Период тестирования: с 1999 по 2016 включительно. По некоторым валютам история начиналась позже 1999 года. Тестировалась вся доступная история.

Таймфрейм: Н4.

Параметры тестирования: комбинации двух скользящих средних с периодами от 2 до 505 с шагом “6”. Всего 7056.

Тестирование
Параметры тестирования ТС по двум SMA. Начальный, конечный, шагов, всего комбинаций.

Окно тестирования: 3 года.

Шаг тестирования: 1 год.

Ход тестирования

Результаты скользящих средних собирались в следующем виде:

  • XML таблица с результативностью каждой комбинации тестируемых скользящих средних.
  • Скриншот результатов. Форматах 2D и 3D.
Тестирование
Каждый тестовый прогон по 7056 комбинациям давал 3 файла.

Файл XML дает подробную информацию о результативности каждой серии.

Тестирование
Пример оптимизации торговой системы за 2008-2010 годы в XML файле.

Результаты сохранялись также в форматах 2D, 3D изображений. На них видно, какой набор параметров скользящих средних наиболее прибылен.

Тестирование
Пример результатов в 2D формате. Тестирование за 2008-2010 годы.

Наилучшие комбинации скользящих средних там, где цвет темнее – в правом верхнем углу. Это очень “медленные” скользящие, поскольку шкала идет слева направо и снизу вверх.

Например, правый верхний угол показывает результативность скользящих средних с параметрами около 500. Конкретнее – хороший результат дала бы торговля по двум SMA с параметрами “458” и “470”.

Имеются изображения в 3D формате, они сильно напоминают ландшафт.

Результаты тестов
Результаты тестирования скользящих средних в формате 3D напоминают рельеф.

На изображении хорошо заметно, что наиболее прибыльны 2 вида комбинаций:

  • быстрые скользящие средние – левый нижний угол,
  • медленные скользящие средние – правый верхний угол.

Оптимизация торговой системы форекс в изображениях – динамика

Тестирование ТС по двум скользящим средним. EURUSD, H4, 1999-2001.
2000-2002
2001-2003
2002-2004
2003-2005
2004-2006
2005-2007
2006-2008
2007-2009
2008-2010
2009-2011
2010-2012
2011-2013
2012-2014
2013-2015

Выводы из оптимизации ТС по двум скользящим средним

Глядя на результаты в динамике, можно сделать следующие выводы:

  1. Торговая система форекс, основанная только на пересечении двух скользящих средних, способна давать положительный результат.
  2. Прибыльные параметры скользящих постоянно меняются. Невозможно торговать все время с одними и теми же параметрами и рассчитывать на профит.
  3. Задача трейдера – проводить тестирование постоянно и всегда адаптировать параметры своей торговой системы.

Вывод №1. Простейшие торговые системы форекс способны давать профит

Интуитивно кажется, что для профита торговая стратегия должна быть очень сложной. Однако оптимизация простой ТС показала, что работа только по двум скользящим средним с правильными настройками способна давать профит.

Вывод №2. Прибыльные параметры постоянно меняются

Оптимизация скользящих средних (см. изображения выше) демонстрирует изменение “ландшафта прибыльности”. Это обусловлено переменчивым характером самих рынков. Отсюда у трейдера возникает необходимость постоянного тестирования – одна настройка торговой системы не может работать вечно.

Вывод №3. Задача трейдера – постоянно адаптироваться

В трейдинге невозможно прийти к вечно прибыльным параметрам, запрограммировать их и оставить робота делать деньги на рынке. Рано или поздно настройки торговый стратегии форекс придут в негодность. Прибыльные параметры ТС меняются постоянно. Это усложняет работу трейдера, вынуждает его всегда быть в тонусе, находиться в постоянном поиске и разрабатывать все новые и новые подходы и торговые механизмы.

Заключение

Тестирование и оптимизация торговых стратегий – весьма полезное упражнение для развития трейдерских навыков. На примере оптимизации простой ТС можно убедиться в надежности незамысловатых систем и в необходимости проводить тесты и оптимизацию на постоянной основе.

Исследования, эксперименты, тестирование и оптимизация – это невысокая цена, которую трейдер платит за положительный результат торговли.

Получите 28 бесплатных уроков и 76 минут видеоматериала о трейдинге взамен вашей подписки на статьи. Нас уже 2122 человека

На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.

Поделиться статьей

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram

Читайте также

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках? Тогда вам по одной из кнопок ниже

Системный трейдинг

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .

До 60% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

Ваша выгода составит от 2 409 ₽ до 31 482 .