

Существуют два подхода к техническому трейдингу:
Методы VSA и Price Action относят к дискреционным. Следование сигналам технических индикаторов – это механический подход.
Помимо манеры трейдинга в этих подходах кардинально отличаются возможности тестирования торговых систем форекс.
По разбору метода Price Action огромную работу проделал Роман Чапайкин. Это трейдер и программист, с которым мне посчастливилось познакомиться и работать. Роман в одиночку провел колоссальные исследования сетапов Price Action, написал специально для этого несколько советников, которые способны провести тестирование буквально любого свечного паттерна, не только Price Action.
Обратите внимание на механический характер торговли по PA. Спекуляции о прибыльности того или иного сетапа PA продолжатся, но тест есть тест.
Механические торговые стратегии гораздо проще, если не сказать – идеально, поддаются тестированию и оптимизации, поскольку каждая переменная в них интерпретируется и используется для торговли совершенно четко. Возьмем конкретный пример.
Проводилось тестирование простой трендоследящей стратегии форекс. Сигналы в ней даются на пересечении двух простых скользящих средних – SMA. С такой системой трейдер всегда в рынке. Риск-менеджмент при тестировании не был предусмотрен, использовался лот 1, без стоп-лосса.
Валютные инструменты: 35 форекс пар – AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADCHF, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURDKK, EURJPY, EURNZD, EURRUB, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDSGD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDDKK, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDRUB, USDSEK, USDSGD, USDZAR.
Период тестирования: с 1999 по 2016 включительно. По некоторым валютам история начиналась позже 1999 года. Тестировалась вся доступная история.
Таймфрейм: Н4.
Параметры тестирования: комбинации двух скользящих средних с периодами от 2 до 505 с шагом “6”. Всего 7056.
Окно тестирования: 3 года.
Шаг тестирования: 1 год.
Результаты скользящих средних собирались в следующем виде:
Файл XML дает подробную информацию о результативности каждой серии.
Результаты сохранялись также в форматах 2D, 3D изображений. На них видно, какой набор параметров скользящих средних наиболее прибылен.
Наилучшие комбинации скользящих средних там, где цвет темнее – в правом верхнем углу. Это очень “медленные” скользящие, поскольку шкала идет слева направо и снизу вверх.
Например, правый верхний угол показывает результативность скользящих средних с параметрами около 500. Конкретнее – хороший результат дала бы торговля по двум SMA с параметрами “458” и “470”.
Имеются изображения в 3D формате, они сильно напоминают ландшафт.
На изображении хорошо заметно, что наиболее прибыльны 2 вида комбинаций:
Глядя на результаты в динамике, можно сделать следующие выводы:
Интуитивно кажется, что для профита торговая стратегия должна быть очень сложной. Однако оптимизация простой ТС показала, что работа только по двум скользящим средним с правильными настройками способна давать профит.
Оптимизация скользящих средних (см. изображения выше) демонстрирует изменение “ландшафта прибыльности”. Это обусловлено переменчивым характером самих рынков. Отсюда у трейдера возникает необходимость постоянного тестирования – одна настройка торговой системы не может работать вечно.
В трейдинге невозможно прийти к вечно прибыльным параметрам, запрограммировать их и оставить робота делать деньги на рынке. Рано или поздно настройки торговый стратегии форекс придут в негодность. Прибыльные параметры ТС меняются постоянно. Это усложняет работу трейдера, вынуждает его всегда быть в тонусе, находиться в постоянном поиске и разрабатывать все новые и новые подходы и торговые механизмы.
Тестирование и оптимизация торговых стратегий – весьма полезное упражнение для развития трейдерских навыков. На примере оптимизации простой ТС можно убедиться в надежности незамысловатых систем и в необходимости проводить тесты и оптимизацию на постоянной основе.
Исследования, эксперименты, тестирование и оптимизация – это невысокая цена, которую трейдер платит за положительный результат торговли.
empirix.ru © 2012-2025
ИП Овсянников Павел Андреевич, ИНН 771387871944, ОГРНИП 320774600169552.
Empirix.ru не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс-дилинга. Материалы сайта представлены в обучающих целях и не являются инвестиционными рекомендациями. Трейдинг на финансовых рынках имеет рискованный характер, возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.