Рождение торговой стратегии — от идеи до ее реализации
Ок, знания о финансовых рынках есть, технические индикаторы изучены, дискреционные подходы ясны, а с психологией трейдинга вроде тоже все более-менее. Дальше-то что? Как создавать торговые стратегии, которым можно доверить свои деньги? Первая часть ответа на этот вопрос, которая вас немного успокоит — вам не обязательно быть гением финансов, математики или выпускником Гарварда (хотя это и неплохие бонусы). Вторая часть ответа — вы можете не иметь своей личной идеи, но тогда ваше внимание должно быть приковано к мелочам. Обо всем об этом и поговорим в статье.
Содержание
Как появляются идеи для торговых стратегий
Чтобы зарабатывать на финансовых рынках, не обязательно иметь какую-то свою уникальную и эксклюзивную торговую стратегию. Гениальность стратегий проявляется в их простоте, оптимизации, а также в тайминге (понимание того, когда ТС можно включать, а когда нужно выключать) и не более того.
Статью-гид по главным шагам при создании ТС мы уже публиковали ранее. Ссылка на нее будет в конце статьи в разделе «Материалы». Сейчас же речь пойдет именно о генерации идей.
Для этого приведем примеры своих торговых стратегий, а также подчерпнем опыт у Эрни Чена — алготрейдера, от которого точно ерунды не услышишь (ссылка на интервью с Эрни также будет в конце статьи).
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Вариант 1 — идея рождается на основе наблюдений
Здесь все просто — вы заметили какой-то паттерн, формацию или закономерность, которая, как вам кажется, может работать. Наблюдательность и внимание к мелочам — отличные качества для трейдера.
Ок, первая «улика» есть. Но сразу использовать наблюдение без тестирований на практике — подход не самого профессионального трейдера. Каждая гипотеза требует краш-тест. Именно по этой причине вы должны уметь тестировать любые идеи и наблюдения, которые вам будут попадаться.
Пожалуй, самое популярное наблюдение для всех трейдеров — пересечение скользящих средних. Стратегий, которые используют SMA — тьма-тьмущая. Мы не могли не протестировать стратегии на основе SMA, и даже сделали продукт-тренажер для практикующего трейдера.
- Статья «Тестирование и оптимизация стратегии по SMA». Результаты и выводы — в конце статьи.
- Торговый робот «SMA Crossover».
Что мы получили, тестируя и создавая ТС на основе SMA? Объективную картину того, что простейшие стратегии могут приносить прибыль, а реальность финансовых рынков такова, что любая прибыльная настройка ломается в течение времени, после чего требуются новые тестирования и адаптации.
Едем дальше. Следующий пример наблюдения — волатильность внутри дня.
Ни для кого не секрет, что она (волатильность) меняется в зависимости от торговых сессий, фундаментальных факторов валютных пар/акций, а также от ряда других рыночных обстоятельств. Адаптироваться к волатильности для трейдера, все равно что адаптироваться к временам года — мало людей можно встретить в конце января, разгуливающих в майке и шортах.
Таким образом, сначала мы исследовали волатильность валютных пар внутри дня (все подробности на этот счет в статье «Волатильность валютных пар на форекс». Ссылка на нее будет в конце статьи), а уже после протестировали стратегию «Лондонская сессия» на основе тех данных, что получили из исследований (здесь немного лукавим, так как все же стратегия «Лондонская сессия» — не наша разработка. Стратегия довольно популярна среди трейдеров уже продолжительное время, но все же именно наблюдения привели нас к тестированию этой ТС). О исследованиях чуть позже.
Итак, получается формула:
Наблюдения + Тестирования = Стратегии для применения на практике.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках
6 уроков онлайн-курса и 50 минут видео подскажут, как не терять деньги при трейдинге и куда следовать для эффективного развития.
Вариант 2 — идея рождается на основе изучений
Изучение финансовых рынков — классная привычка. Она позволяет получать новые данные, навыки, знания и опыт параллельно с рыночными тенденциями. Невозможно пренебрегать всеми этими факторами и при этом рассчитывать на успешный долгосрочный трейдинг.
К сожалению, далеко не все книги о трейдинге являются хорошим форматом для изучения. Скорее всего, 95% из них не принесут положительного результата. Кстати, у нас есть подборка книг, которые мы рекомендуем к прочтению. Ссылка будет в конце.
Поскольку трейдинг — это наука, то и искать пласт информации для изучения нужно в научных источниках. Для нас главным таким источником является англоязычный сайт SSRN.com, где собираются сотни исследований о любых финансовых рынках.
Так нам попалась работа о внутридневных паттернах на форекс, из которой мы взяли определенные метрики и создали стратегию «TOD Pivot», основанную как раз на тех самых паттернах.
- Статья «Почему доллар дешевеет в 14 часов? Внутридневные паттерны на форекс».
- Статья «Торговая стратегия «TOD Pivot» и опыт ее оптимизации».
Теперь же обратимся к Эрни Чену, — человеку, который значительно опытней в вопросах генерации торговых идей и методах поиска информации. За основу была взята его статья FX Order Flow as a Predictor (Поток ордеров на форекс как прогнозирование цены), ссылка на нее будет в конце статьи.
Поток ордеров (ПО) — огромный пласт информации, который изучается многими умами. Именно ПО в большей степени способен подсказать о будущем изменении цены.
Итак, первым делом Эрни Чен собрал данные по всем сделкам по паре EUR/USD за 2017 год от брокера FXCM. Следующий шаг — фильтр всех сделок на покупку и всех сделок на продажу, после чего получился индекс среднего часового торгового объема в течение всего 2017 года.
На рисунке ниже — тот самый индекс всех сделок (на покупку и продажу) в течение года. Короче говоря, гистограмма показывает среднее значение максимальных объемов, которые были по EUR/USD по каждому часу за 2017 год.
Время в исследовании по Лондону. По Москве же максимальные объемы в среднем проходили с 11:00 по 12:00, и с 18:00 по 19:00.
Следующий этап — построение гистограммы средней дневной доходности (разница между открытием и закрытием цены по EUR/USD) в зависимости от потока ордеров. Отметим, что здесь гистограмма строилась по средним значениям не за год, а за последние 20 дней, то есть за 4 торговые недели.
Здесь видим явную взаимосвязь между потоком ордеров и дальнейшей динамикой цены вместе с волатильностью. Опять же, еще более простыми словами:
Чем активнее начинает меняться цена в определенном направлении (к примеру, во вторник), тем с большей вероятностью эта активность и тренд будут усиливаться и сохраняться в течение рабочей недели.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.
Ок, после всех этих изучений, Эрни Чен сформировал простую торговую стратегию. Вот ее правила:
Покупать EUR/USD в конце дня (Эрни использовал как лондонское время, так и нью-йоркское — результаты везде были положительны), если средняя доходность за предыдущий день была положительная (поток ордеров в большей степени был бычьим — цена росла). Сделка держалась до конца следующего дня.
Продавать EUR/USD в конце дня, если средняя доходность за предыдущий день была отрицательная (поток ордеров в большей степени был медвежьим — цена падала). Сделка держалась до конца следующего дня.
Вот кривая доходности этой ТС за 2017 год:
Теперь приведем наш пример из «изучений» и к чему все это привело.
Погружаясь в метод VSA, микроструктуру рынков и поток ордеров, родились такие курсы, как:
Они же (курсы, а точнее их материалы) привели нас к созданию стратегии Sudden Death, которая на сегодняшний день является одной из самых важных в нашем арсенале. Она не намного сложнее стратегии Эрни Чена, описанной выше. Содержит в себе всего 4 переменных и имеет такую кривую доходности:
Резюмируя данный раздел, можем записать формулу:
Качественные материалы + Умение отфильтровать самое важное + Тестирования = Стратегии для применения на практике.
Вариант 3 — идея рождается на основе стратегий в открытых источниках
Или даже лучше сказать так: идея берется из открытых источников для личного пользования. Самый простой способ. И нельзя сказать, что такой способ является неэффективным. Все хорошо, что хорошо работает.
Так, например, уже упомянутая выше стратегия «Лондонский взрыв» — популярный метод, основанный на торговых сессиях (азиатской и лондонской). Мы взяли настройки стратегии, автоматизировали ее, протестировали и получили результаты.
Действительно, стратегия имеет некоторые прибыльные настройки и параметры, хотя и не в таких количествах, как об этом пишут в интернете. Но эксперименты строить на ее основе точно можно.
Все остальные подробности в статье «ТС «Лондонский взрыв». Как по прошлым результатам предсказать будущие?».
Другой пример — стратегия The7, которая также есть в открытых источниках и пользуется некоторой популярностью. Процесс был аналогичный — создали ТС, протестировали, получили результаты.
Формула к этому разделу будет такой:
Готовые стратегии/идеи из интернета + Тестирования = Стратегии для применения на практике.
Примеры можно приводить еще долго, но пора переходить к прагматичным выводам.
Заключение
Задача этой статьи — показать те методы, благодаря которым создаются торговые стратегии и зарабатываются деньги (иногда и теряются, это нормально).
Какого бы подхода вы не придерживались для создания своих торговых стратегий, самое главное, что вы должны уметь (и что есть в каждой формуле), это тестировать любую гипотезу и ТС, даже если ее вам дарит сам Уоррен Баффет.
Все, что хорошо работает сегодня, завтра уже может быть на помойке. Таковы реалии финансовых рынков, а наша задача к этим реалиям вовремя адаптироваться.
Успехов.
Материалы
Получите 28 бесплатных уроков и 76 минут видеоматериала о трейдинге взамен вашей подписки на статьи. Нас уже 2122 человека
На подписку потребуется 2 минуты вашего времени. От себя же обещаем только качественный материал, полезные новости несколько раз в месяц и никакого спама.
Поделиться статьей
Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix (в прошлом VSAtrader.ru). Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 70+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые системы, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@vsatrader.ru.
