Тестирование торговой системы The7
Недавно в поле зрения ко мне попала торговая система “The 7”. Это случилось в связи с тем, что конструирование торговых систем и их тестирование занимают большую часть времени. Поэтому я решил попробовать на крепость и ее. Тем более что система достаточно популярная, и ей пользуются даже мои знакомые.
Чтобы не повторяться, правила системы “The 7” вы можете узнать на tradelikeapro.ru. В описании есть также и видео.
Формализация стратегии
Конструирование системы “The 7” для последующих тестов было выполнено в Visual JForex – это конструктор стратегий, который позволит вам без знания языков программирования (респект разработчикам!) прописать почти любую торговую стратегию. Освоить этот инструмент вы сможете за 3-5 подходов, а процесс принесет вам удовольствие благодаря визуальности этого веб-приложения.
В системе были прописаны требования к сигналам и риск-менеджменту согласно правил в описании.
Внимание! Мы допускаем, что в процессе конструирования могли быть допущены ошибки, которые могли исказить систему. Поэтому по этой ссылке вы можете СКАЧАТЬ ФАЙЛ СТРАТЕГИИ и отредактировать его в VJF и сообщить ваши результаты.
Результаты тестирования
Преимущества и недостатки стратегии
Преимуществом системы (по крайней мере при взгляде на исторические графики) является то, что она ориентирует трейдера на входы выходы по прайс-экшен, когда в рынке есть волатильность. Действительно, иногда входы на поглощениях и пинах приносят хорошие плоды.
Недостатком является то, что прайс-экшену как таковому правила системы не дают достаточно свободы. Это видно, если “зажать” максимальный процент, какой цена может пройти в пределах диапазона между ЕМА. Более свободный параметр позволяет системе давать лучшие результаты.
Также недостаточно внимания уделяется сопровождению сделки (совсем не уделяется). Тесты (других систем) показывают, что обычный трейлинг стоп с достаточно свободным шагом улучшает результат.
Выводы
Итого, система, несмотря на положительные отзывы, показала в среднем отрицательный результат и нуждается в доработке по следующим параметрам (либо утилизации):
- сопровождение сделки,
- ослабление параметров для входа/выхода (диапазон ЕМА – увеличить либо убрать),
- требования к доливкам.
Видео
Поделиться статьей
Читайте также
Роман Молодяшин
Сооснователь Empirix. Алгоритмический трейдер, автор 11 курсов и 80+ статей о трейдинге. На форекс с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом. E-mail для связи: roman@empirix.ru