ChatGPT и трейдинг на финансовых рынках — искусственный интеллект уже среди нас

Время на чтение: 6 минут

ChatGPT на финансовых рынках

Мы часто напоминаем в наших материалах о том, что ручной трейдинг все больше становится каменным веком. А разработки вроде ChatGPT только сильнее ускоряют тренды автоматизации и искусственного интеллекта, которые становятся доступней для частных трейдеров и инвесторов.

В статье поговорим о том, что такое ChatGPT, как можно применять этот искусственный интеллект (ИИ) на финансовых рынках и к каким технологическим горизонтам все это идет.

Содержание

Видео о ChatGPT в трейдинге

Что такое ChatGPT

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) — это языковая модель на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией OpenAI.

ChatGPT используется для создания чат-ботов и систем автоматического ответа на вопросы. То есть модель может выполнять роль виртуального ассистента, отвечать на вопросы пользователей и помогать в поиске практически любой информации.

ChatGPT уже была протестирована на многих входных данных и разными командами (ссылка на работу от команды Microsoft будет в конце статьи). Результат — модель действительно может обучать, создавать тексты, решать задачи, писать код и подготавливать маркетинговые компании не хуже, чем начинающие в этих же профессиях. И все это только на этапе обучения.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно

Как можно использовать ChatGPT на финансовых рынках

ChatGPT может помочь на финансовых рынках в нескольких областях:

  1. Анализ рынка: ChatGPT может использоваться для анализа новостных статей, отчетов компаний и других материалов, связанных с финансовыми рынками. ИИ может обрабатывать большие объемы данных, выделять ключевые слова и фразы, определять настроения рынка и выявлять тенденции.
  2. Обучение: любые вопросы по финансовым рынкам можно задавать алгоритму — на многие из них ответит достаточно подробно.
  3. Помощь в написании кода торговой стратегии: подробнее об этом — ниже.
  4. Помощь при создании диверсифицированного портфеля для инвесторов: ChatGPT может подсчитать основные показатели качества инвестиционных стратегий и сравнить их.

Разберем все подробней.

Обучение

Самый простой способ использовать ChatGPT для трейдера и инвестора — задавать вопросы. Базовые термины и определения модель объясняет хорошо.

К примеру, спросим, что такое микроструктура финансовых рынков?

ChatGPT в трейдинге
Задаем вопросы ChatGPT.

Чуть-чуть поверхностно, но если сформулировать вопрос подробнее, ИИ и ответит подробней.

Или вот еще:

ChatGPT в трейдинге
Ок, тоже неплохо.

Базовые термины и определения ChatGPT объясняет хорошо. То есть вместо поиска нужной информации в поисковиках проще просто сформулировать вопрос алгоритму.

Фундаментальные исследования финансовых рынков

ChatGPT открывает возможность частным трейдерам и инвесторам использовать альтернативные источники информации для фундаментального анализа.

Еще несколько лет назад такое могли использовать только крупные институциональные компании, создавая свои “кастомные” алгоритмы по анализу огромного массива данных.

Сегодня это становится доступно для частных инвесторов. Вот с анализом чего может помочь ChatGPT:

  • анализ новостных статей
  • анализ сообщений в социальных сетях
  • анализ отчетов компаний

Гипотетически, это поможет трейдерам и инвесторам принимать более рациональные решения на основе данных, а не на основе личных предпочтений.

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈

Создание простейших торговых стратегий

ChatGPT может писать код, и это самое ценное, что умеет ИИ. Если вы уже умеете что-то кодить, тогда ChatGPT станет отличным помощником. Если же опыта нет, тогда будет сложнее понимать код, но и спрашивать у ChatGPT можно все, что неизвестно — то есть параллельно обучаться.

К примеру, мы попросили написать код для стратегии на основе скользящих средних:

ChatGPT в трейдинге
ChatGPT начинает писать код стратегии.

И опять же, чем подробнее описать логику торговой стратегии, тем точнее будет написан код. Важно понимать, что на данном этапе алгоритм только учится, так что могут быть ошибки и расхождения. Но в целом создавать код ChatGPT может вполне достойный.

Помощь в диверсификации инвестиционного портфеля

Допустим, у вас есть 2 идеи:

  1. 50% денег вложить в индекс S&P 500, а 50% денег оставить в $ кэше.
  2. Все 100% средств вложить в SPY.

Чтобы подойти к этой гипотезе рациональней, нужно сделать бэктест — посмотреть, как бы эта логика работала в прошлом.

Сперва попросим ChatGPT в качестве эксперимента подсчитать месячную доходность S&P 500, начиная с 2017 года.

ChatGPT в трейдинге
Доходности SPY по месяцам, начиная с 2017.

10 секунд, и у нас есть данные. Ок, переходим к следующему шагу — сравнению доходностей SPY (SPY — тикер индекса S&P 500) и индекса доллара DXY.

ChatGPT в трейдинге
Сравнение доходностей SPY и DXY в виде таблицы.

Еще 10 секунд, и у нас дополнительные данные в виде таблицы. Хорошо, теперь что будет с нашей доходностью, если 50% наших средств мы инвестировали бы в SPY, а 50% оставили в долларовом кэше?

ChatGPT в трейдинге
Новая таблица-сравнение.

Получаем среднюю доходность по месяцам, указанную в правом столбце “Portfolio”.

И теперь сравниваем 2 наших гипотезы друг с другом на основе коэффициента Шарпа.

ChatGPT в трейдинге
Просим узнать коэффициент Шарпа у нашего гипотетического портфеля.

ChatGPT насчитал нам Шарп = 0.24. А какой был бы наш Шарп, если бы мы вложили только в SPY?

ChatGPT в трейдинге
Узнаем Шарп только по SPY.

Оказывается, что Шарп у одного только SPY = 0.2, то есть хуже, чем у нашего гипотетического портфеля.

Описанный здесь пример — всего лишь пример, который не является руководством к действию. Для получения статистически значимых результатов нужно проводить более подробные бэктесты и на большем временном отрезке. 

Ограничения ChatGPT на финансовых рынках

Модель и правда удивляет своей “человечностью” и точностью в ответах. Но все же для наибольшей эффективности использования ChatGPT человек сам должен иметь опыт, знания и практику.

Вот что ИИ пока еще не умеет (или по крайней мере делает неэффективно):

  1. Научно подходить к исследованию финансовых рынков. То есть модель пока еще не может уходить слишком глубоко в исследования, как это делают ученые в области финансовых рынков.
  2. Отделять качественные данные от некачественных. К примеру, ChatGPT может помогать в создании торговых стратегий, но вот решать, какие из них работают, а какие нет — это уже задача трейдера. Алгоритмический трейдинг — это не только умение автоматизировать стратегию. Это еще целая наука о данных.
  3. Принимать за вас решения. И этот пункт следует из предыдущего. Финансовые рынки — область неопределённостей. Еще не существует модели, которая бы предсказывала будущее и давала рекомендации с высокой вероятностью успеха. За вероятность успеха пока еще отвечает человек.  

Заключение

ChatGPT — это точно новый тренд в сфере искусственного интеллекта. Представьте, что у вас появился преподаватель, который знает ответы практически на любые вопросы, и которого можно спрашивать 24/7, не боясь, что он устанет отвечать или возмутится глупым вопросам.

Область развития модели — непаханое поле. ChatGPT только-только обучается, а уже проявляет такие глубокие способности во многих интеллектуальных сферах.

Что касается трейдинга, то скорее всего скоро модель можно будет объединять с различными историческими данными, проводить глобальные бэк и форвард-тесты за любые периоды, делать моделирования и считать риск-менеджмент. То есть делать все то, что раньше было невозможно без специального софта, программистов и математиков.

Так что берем поп-корн и наблюдаем. А обновления по ChatGPT мы будем публиковать в нашем блоге.

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.

Материалы

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Поп-ап

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

Тогда вам по одной из кнопок ниже

Не пропустите лучшие статьи и видео о трейдинге — подписывайтесь на наш Telegram

До 30% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  2. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

Знания и практика — это то, что нужно для прибыльного трейдинга. Начните трейдинг-эволюцию уже сейчас