3 фактора, которые отличают хорошего трейдера от плохого
Большинство наших житейских проблем исходят из головы. Проблемы в трейдинге — не исключение.
Хороший трейдер имеет критическое мышление, плохой трейдер считает, что он способен взломать рынок с первой попавшейся стратегией уже через пару месяцев. Не-а, так не получится. Критическое мышление, тестирование гипотез и вагоны терпения — вот что вам понадобится для успеха. Без исключений.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Содержание
Видео
Как мыслить прагматичней и не строить ложных иллюзий
Вроде как в буддизме есть определение, что все наши несчастья исходят из наших же желаний. То есть чем больше мы хотим и желаем, тем больше мы разочаровываемся в будущем, когда что-то происходит не по плану.
Желание, мечты и цели достигаются, но далеко не сразу. И здесь воронка начинает сужаться — большинство хотят прийти к своим целям быстро и без каких-либо затрат. Этот путь эмоциональный и не прагматичный.
Так уж устроен наш мозг — он ведет нас по “пути наименьшего сопротивления”. Практически всегда.
Почему так сложно приступить к какому-то делу, которое требует концентрации и внимания? Потому что у вас мало нейронных связей, которые отвечали бы за вашу продуктивность. А если мало нейронных связей, отвечающих за продуктивность, значит доминировать будут лень и расфокусировка.
Нейронная связь — “путь” в вашем мозге, по которым проходит электрохимический импульс. Пока вы читаете эти строки, слабые электрохимические разряды постоянно проходят в вашей голове, формируя новые связи или укрепляя старые. Так происходит обучение.
Среднестатистический начинающий трейдер не имеет “рациональных” нейронных связей, которые бы подсказывали ему, что для успеха на финансовых рынках потребуется время и усердие.
Не получая подтверждения своей правоте, через какое-то время начинающий бросает трейдинг, виня в своем неуспехе брокера, стратегию, или “дурацкие статьи типа этой”. Он винит всех, но только не себя. Хотя все, что происходит в нашей жизни (и плохое, и хорошее), это результат наших мыслей, эмоций, действий.
Это первое отличие хорошего трейдера от плохого — хороший трейдер имеет критическое мышление. Он допускает, что:
Всегда может ошибаться
Не строит никаких иллюзий в отношении своих целей
Всегда берет ответственность за свои результаты на себя
Придерживайтесь этих простых правил на первых этапах, и вы уже будете эффективней, чем большинство новичков.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Гипотезы. Какие они бывают и как научиться их тестировать
Гипотезы постоянно вокруг нас. Иногда мы не осознаем того, что тестируем их практически всегда: что выбрать на ужин, подойдет ли эта рубашка к джинсам, стоит ли мне создавать семью именно с ней/с ним, или же лучше разбежаться.
От всех этих выборов, в основе которых изначально лежат гипотезы, зависит качество нашей жизни.
Если взять стартап или любой продукт, то и там происходят постоянные тестирования гипотез. Причем по статистике 8 из 10 (а то и все 9) гипотез не сработают. И это нормально.
Так вот вопрос: почему же каждый трейдер-новичок, приходя на финансовые рынки, пытается обогатиться на первой попавшейся стратегии, индикаторе или финансовом инструменте? Вообще не понятно.
Если уж в реальной жизни и в классическом бизнесе могут быть десятки идей, которые не сработают, то на финансовых рынках их будет точно не меньше.
Любая стратегия, индикатор или подход вначале являются лишь гипотезой. Использовать первый попавшийся метод и ждать стабильной прибыли, все равно что жениться на первой встречной и надеяться на счастливый долгосрочной брак. Достаточно абсурдно. Но такой абсурд проявляется практически у каждого второго трейдера.
Вот как различаются подходы хорошего трейдера от плохого:
Плохой трейдер
- Использует стратегию или индикатор без тестирования;
- Использует стратегию или индикатор без оптимизации;
- Не тестирует стратегию на демо-счете (не проводит форвард-тест);
- Верит, что хороших стратегий много, и среди них есть те, которые работают вечно и применяются на любых рынках.
Хороший трейдер
- Любую стратегию, индикатор или метод пропускает через тестирования;
- Оптимизирует параметры стратегии, если стратегия прошла первую фазу тестирования;
- Уделяет стратегии время на демо-счете;
- Допускает, что любая стратегия в любой момент времени может сломаться. Ее придется перетестировать, переоптимизировать, или же удалить из портфеля стратегий.
Весь этот процесс очень похож и на те процессы, которые проходят в науках. Например, в физике изначально есть какое-то наблюдение или идея (она же гипотеза), дальше эта гипотеза начинает исследоваться (проводятся тестирования), после первых подтверждений гипотезы подключаются физики других стран (включается оптимизация данных). Если все идет хорошо, то гипотеза постепенно переходит в раздел теории, а дальше в закон (тесты на демо-счете и применение стратегии в лайв-режиме).
Так Альберт Эйнштейн в начале прошлого века предположил свою гипотезу физической модели взамен ньютоновской. Спустя 7 лет — примерно в 1915 году — появилась Общая Теория Относительности, которая изменила представление о Вселенной.
Стратегии на финансовых рынках работают по такому же принципу, смещая друг друга с пьедестала и открывая какие-то новые неизведанные области. Так что трейдинг, по сути, является такой же наукой, как и любая другая.
За последние несколько лет мы провели 109 912 бэктестов, где участвовало 44 214 423 сделок. Из этого массива данных получили только 25 706 положительных бэктестов (23% от всех тестируемых стратегий). И из этих 25 706 результатов только 2 365 перешли к лайв-трейдингу (всего лишь 2,15% от начальных 109 912). То есть из 10 гипотез сработали только 2. Но именно эти 2 гипотезы помогли нам заработать 101,76% в 2020 году.
Только благодаря “конвейерному” тестированию гипотез мы смогли получить хорошие результаты. Если бы хватались за один индикатор, метод или стратегию — ничего бы не вышло.
Ок, к критическому мышлению добавляем возможность протестировать и исследовать гипотезы, и получаем еще больше шансов на долгосрочный успех.
В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈
Положительные результаты будут не сразу. Запасайтесь терпением
Еще один фактор, который отличает хорошего трейдера от плохого — хороший трейдер имеет огромное количество терпения и выдержки.
Даже если вы не хотите обучаться и даже если вы не хотите тестировать гипотезы, любая стратегия потребует времени для ее реализации. Просадки по времени и выход из них — часть бизнеса на финансовых рынках.
Ниже — кривая доходности 16 алгоритмов за 2020 год. Кривая доходности не похожа на идеально растущую прибыль, но мы понимали, что на ее реализацию уйдет время и нужно ждать. Так и случилось.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Быстрые и крупные прибыли, чаще всего, случайность, которой вы можете быть одурачены (про одураченных случайностью читайте в статье 4 идеи из 4 книг Нассима Талеба).
Но если все же выбрать рациональное развитие трейдера, то времени будет уходить больше, чем это кажется на первый взгляд. Примерно столько:
3-6 месяцев
Столько понадобится на изучение финансовых рынков, динамики цены и на получение начальной практики.
3-6 месяцев
Столько нужно для получения опыта в области создания, тестирования и оптимизаций торговых стратегий.
1-3 месяца
Столько времени уйдет на реализацию торговой стратегии для лайв-трейдинга.
6-12 месяцев
Придется подождать, чтобы стратегия смогла полностью себя реализовать.
Итого, минимальное количество времени, которое вам понадобится для получения первых результатов — около 1 года. 1 год прагматичного и усердного развития. И даже спустя год такого развития никогда не будет гарантии, что год будет успешным и прибыльным.
Тут будет формироваться новая воронка, только уже из людей. Вероятнее всего, из 10 новых трейдеров 6 все равно захотят быстрых результатов (рынок очень быстро им докажет обратное). 2 человека решат приступить к прагматичному изучению, но их терпения не хватит в течение года, и они бросят рынки. 2 человека пройдут обучение, наберутся опыта и терпения, и продолжат торговать (не исключено, что кто-то один из них в процессе тоже отвалится, как и остальные).
Вот она и статистика финансовых рынков — 95% трейдеров покидают рынки по тем или иным причинам в течение года (особенно это ярко прослеживает в дейтрейдинге).
Подписывайтесь на наши статьи! Исследования, статистика и кейсы финансовых рынков
Заключение
В основе большинства ошибок на финансовых рынках лежит неправильно настроенная психология. А в основе неправильно настроенной психологии — слишком большие надежды и ожидания в области инвестиций.
Ок, тезисно по этой статье:
- Меньше слушайте шум вокруг: кто сколько заработал, какой рынок лучше и прибыльней, где у кого лучшие стратегии — никто наверняка этого не знает. Относитесь к любой информации с долей скептицизма. Такой подход заставит вас мыслить критически и не поддаваться ложным надеждам или иллюзиям.
- Тестирование гипотез ВАЖНЕЕ, чем сам практический трейдинг. Без качественного исследования ваши успехи стремятся к нулю. Умение тестировать гипотезы даст вам значительное преимущество перед другими частными трейдерами. На этом и сфокусируйтесь.
- Не спешите заработать — быстро это сделать не получится. 1 год — примерно столько понадобится на первые результаты. И это при ежедневной системной работе.
Оставляйте ваши отзывы и мнения ниже — с радостью все обсудим ;)
Успехов.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 80+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru