Что такое свинг-трейдинг, какие фазы рынка для такого стиля необходимы, а также насколько опытным должен быть трейдер, чтобы использовать свинг-подходы эффективно — об этом в статье.
Содержание
Свинг-трейдинг — стиль торговли, а не отнюдь какая-то стратегия, как может показаться на первый взгляд. Название произошло от английского слова swing, что в переводе означает — замах, размах, колебание, амплитуда.
Если взять игрока в бейсбол, который имеет дело с подачами питчера, то защитники часто перехватывают рукоять биты повыше. Короткий размах — свинг, повышает шанс отбить мяч и избежать промаха.
Свинг-трейдинг занимает промежуточное положение между такими стилями торговли, как внутридневная и позиционная торговля. Если представить стили трейдинга в виде градации, исходя от временных параметров, то получим такой список:
- Дейтрейдинг — торговля внутри дня. Время удержания позиций от нескольких минут до нескольких часов
- Свинг-трейдинг — торговля от 3-4 дней до 2-3 недель
- Позиционная торговля — от 3-4 недель до 4-5 месяцев
- Инвестирование — от полугода до нескольких лет
Описание стиля торговли
Особенностью свингового стиля является то, что это торговля по тренду, как по бычьему, так и по медвежьему. Применяя данный стиль, трейдеру также необходимо будет разработать правила открытия и закрытия сделок, торговые сигналы (паттерны или сетапы), проводить оценку рисков и методы управления капиталом.
Как упоминалось выше, свинг-трейдинг осуществляется по тренду. Все знакомы со старой биржевой поговоркой «Trend is your friend” («Тренд твой друг»). С этим сложно не согласиться, так как именно тренды являются главными рыночными неэффективностями, на которых зарабатываются деньги.
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
4 фазы рынка
Упрощенно фазы ценообразования на финансовых рынках можно представить следующим образом:
Как показано на рисунке, рынок имеет 4 фазы: накопление, восходящий (бычий) ап-тренд, распределение, нисходящий (медвежий) даун-тренд. Зоны (или фазы) накопления и распределения — это стадии рынка, когда крупные игроки осуществляют свои интересы по набору (накоплению) и закрытию позиций (распределению). Не будем углубляться в рассмотрение этих процессов, так как это не является сферой интересов свинг-трейдера. Все, чем интересуется свинг-трейдер — это момент, когда цена выходит из зоны консолидации (флэта) и когда формируется сам тренд. Именно на трендовых фазах рынка сконцентрировано все внимание трейдера.
Для того, чтобы понимание данного стиля торговли было более полным, рассмотрим нижепредставленные рисунки, чтобы понять, что происходит во время тренда и как действует свинг-трейдер. Нет никакой разницы в работе трейдера на восходящем и нисходящем тренде, поэтому сконцентрируем наше внимание на восходящем движении и будем помнить, что работа на медвежьем — лишь зеркальное отражение.
На представленном выше примере имеем ап-тренд по фьючерсу швейцарского франка.
Здесь видно классический восходящий тренд с ярко выраженными границами канала. Серые овалы — те зоны, где была возможность открыть лонг позиции (нижняя граница канала), и в дальнейшем закрыть их (верхняя граница канала).
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.
На всякий случай напомним, что такое тренд. В общих словах, — это направленное движение цены в одну сторону в течение определенного времени. На реальных рынках цена не движется в одну сторону постоянно. После роста (то, что в свинг-трейдинге и определяется как свинг — взмах, амплитуда) наступает временный спад или откат (коррекция), который затем снова переходит в рост (или падение).
На примере выше — новозеландский доллар. График H1.
Снижающийся тренд опять имеет довольно заметные границы канала. У верхнего канала были возможности на вход в продажи, у нижнего канала — закрытие позиций.
Есть еще один нюанс, который может повлиять на эффективность свинг-трейдера — это качество тренда. Те примеры, которые были выше — наиболее приемлемые условия для свинг-трейдера — тренды с умеренной волатильностью и ярко выраженными границами канала. Но такие условия попадаются далеко не всегда. Чаще всего мы имеем следующее:
Таким образом мы можем плавно перейти ко всем плюсам и минусам данного стиля.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Недостатки свинг-трейдинга
- Рынки в тренде находятся 20-30% всего времени, соответственно свинг-трейдер не имеет возможности зарабатывать часто.
- Из тех 20-30% некоторые тренды будут такими, как на примерах выше. Соответственно, стратегии свинг-трейдинга необходимо будет оптимизировать на все случаи волатильности.
- Чтобы увеличивать возможность заработка, трейдеру нужно торговать на разных биржевых площадках или рынках (рынок акций, валютный рынок, или даже криптовалютный). Одному человеку это не всегда по силам, так как фокус внимания может рассеиваться вместе с эффективностью. На помощь придет роботизация свинг-подходов.
- Так как трейдер открывает сделку на период от нескольких дней до нескольких недель, то сумма изначального депозита должна быть существенно выше, чем для дейтрейдера (это связанно как с размером стоп-ордера, так и с суммой заработка)
Преимущества свинг-трейдинга
- Торговля по тренду дает меньшую психологическую нагрузку на трейдера.
- Меньшее количество «пойманных» стоп-ордеров.
- Дает больше времени на принятие решений.
- Позволяет уделять рынку 1-2 часа в день и заниматься другими делами или же совмещать трейдинг с другой работой.
Заключение
Свинг-трейдинг — стиль, которому нужно обучаться и практиковаться. Эффективность такого подхода будет зависеть от следующих факторов:
- ориентирование в ценообразовании и ценовой динамики
- ориентирование в инструментах, где будут применяться свинг-подходы
- точность входов/выходов
- скорость принятия решений
В совокупности это даст вам эффективные результаты.
Успехов.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 130+ статей и 10 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru