Интервью с трейдером: Роман Молодяшин

КХ: ОК, теперь давай перейдем к еще одной серии вопросов, она будет называться “Фундаментальный раунд”, здесь я попрошу тебя поделиться с нами историями, которые помогут понять, как стать успешным трейдером.

Итак, расскажи, пожалуйста, о деталях своего подхода: какой у тебя стиль, какими стратегиями пользуешься, на каких таймфреймах, соотношения прибылей и убытков, инструменты – все, что касается твоей торговли.

РМ: Стиль простой и прямолинейный. В основном беру главные валютные пары и намного реже кроссы. Стратегия трендоследящая.

Было дело, пробовал стратегии на основе возврата цены к среднему значению, но не помогло. Цель текущей стратегии – взять крупное движение, это трендослежение. Но прежде чем ты попадешь в это движение, ты должен испытать множество потерь, намного больше, чем хотелось бы. Поэтому нужно быть готов по многим сделкам понести убытки или закрыть их в ноль.

Что касается тренда и как он определяется, то подойдут обычные скользящие средние, а таймфрейм чем выше, тем лучше.

Метод VSA позволяет определить тренд визуально, например, с помощью классических стадий накопления и распределения. Но, что касается VSA 2.0, здесь начинаются отличия.

И здесь позволю себе сделать небольшое отступление. Задача VSA – помочь трейдеру найти смарт-участников на графике, задача VSA 2.0 – такая же. Но они делают это по-разному. Для работы нужны низковолатильные рынки, это лучшее место открывать позиции. То есть, сначала определяем тренд, затем дожидаемся периода с низкой волатильностью, а затем входим с достаточно широким стопом. Стопы нужно держать далеко, нужно давать рынку подышать. Потому что результаты будут хуже, если этого не делать.

На этот счет было проведено множество тестов – они касались не точек входа или выхода, а именно управления сделками и закрытия. И тесты показали, что, чем шире стопы, тем лучше. Поэтому стопы ставлю достаточно широкие, а в сделки заходить не спешу.

Итак, должен быть крупный тренд, период низкой волатильности, вход с широким стопом.

КХ: Отлично. Если говорить о статистике, сколько сделок в среднем ты совершаешь, например, за одну неделю?

РМ: Статистика время от времени меняется: поначалу это был очень быстрый трейдинг, сделок было много, 20-40 в неделю. Теперь их стало намного меньше, 2-3-5 в неделю. По продолжительности сделки работали намного меньше, чем сейчас, это был интрадей. Но последние года полтора они могут работать неделями и иногда месяцами.

Однако здесь речь о сделках, которые выживают. Естественно, есть убыточные сделки, которые закрываются на 2-й или 3-й день с убытком или в ноль. Но сделки, которые выживают и вносят положительный вклад в общий результат, длятся 2-3 недели и больше.

Что касается соотношений, процентов, то прибыльных сделок чуть более половины. На момент нашего разговора соотношение прибыльных и убыточных по количеству составляет 53% на 47%. Средняя прибыльная сделка немного перекрывает среднюю убыточную, что в долгосроке позволяет оставаться в прибыли.

КХ: Какое соотношение риск-прибыль? Понятно, что не 1 к 1.

РМ: 1 к 3, 1 к 4.

КХ: То есть, убытки перекрываются.

РМ: Да, и это идеальное соотношение, которое подтверждается опытом и в тестах.

КХ: Кстати, это совпадает с тем, что говорили многие другие трейдеры в предыдущих подкастах. Раньше я думал, что нужно стремиться увеличивать число прибыльных сделок. Но потом обнаружил, что решает объем прибыльной сделки, а не их количество. Этот момент упоминают все трейдеры.

Хорошо, следующий вопрос: как выглядит твой обычный торговый день?

РМ: На трейдинг стараюсь тратить как можно меньше времени, потому что анализ и сделки не занимают много, около часа-двух в день.

Основное время уходит на исследования и тестирование. Тесты у меня всегда запущены. Это источник, из которого приходит опыт. Поэтому делаю много тестов, читаю много книг и научных работ. Так появляются новые идеи для тестирования и применения в трейдинге.

На сегодняшний день исполнение сделок происходит на подсознательном уровне и много внимания не требует. Со временем этот процесс неизбежно становится подсознательным.

КХ: То есть ты смотришь на график и думаешь, мол, “хорошо, на этом графике можно открыть сделку, сетап понятен”.

РМ: Да, ты смотришь на график и сразу видишь, пора переключиться на новый или открыть сделку здесь.

КХ: Ясно. В начале беседы мы немного затронули этот вопрос, но давай вернемся: как ты думаешь, что отличало тебя от остальных трейдеров. Может быть, какие-то черты или модели поведения, в общем, секреты успеха.

РМ: Попробуем так. Что помогло мне в начале, но на что я даже не рассчитывал, так это то, что мне не пришлось потерять много денег – это не оказало негативного влияния психологически и финансово.

Известно много историй, когда люди проигрывали сотни тысяч долларов – из своих сбережений или деньги родителей. В итоге они после потерь становятся эмоциональными и бросают трейдинг, громко хлопая дверью. Что помогло мне, так это ограничение потерь, ограничение рисков.

Следующий момент – много читал. Как мне кажется, чем больше ты читаешь, тем больше информации, тем больше ресурсов ты даешь своему подсознанию, которое использует этот ресурс и ведет тебя к твоим целям. Например, у тебя есть цель быть прибыльным в долгосроке, но под эту цель у тебя должны быть какие-то ресурсы. И для меня такой ресурс – знание, чем больше знаешь, тем лучше.

Говорят, лучше знать только то, что нужно, чем знать просто много. Но я бы сказал, что для того, чтобы знать то, что нужно, нужно прочитать довольно много или многое испытать на себе. И этот момент упускают многие трейдеры. Вместо этого они ищут короткие пути и мгновенное вознаграждение на рынке и в итоге делают глупости. Также они упускают такой аспект, как получение опыта путем реальной торговли и тестирования.

На сегодня для тестирования у нас есть все ресурсы, в этом плане мы живем в прекрасные времена. Есть все необходимые данные, есть программы для тестирования. Любой трейдер может этим заняться. Однако, по справедливости, на рынке всегда должны быть жертвы, толпа, должен быть кто-то, кто поставит ликвидность. Есть такой идеал, что каждый может стать прибыльным трейдером, но, мне кажется, это всего лишь далекий от реальности идеал.

КХ: Давай раскроем еще несколько тем. Насчет чтения книг и получения знаний оттуда. Мне кажется, что в твоем случае это развивало интуицию. И пусть даже ты прямо не применяешь методы из книг механически, ты все равно их познаешь. И затем в твоем подсознании это растет – и в итоге в результате рождается твой подход к рынкам. Я думаю, что слушатели должны вынести этот момент из нашего разговора как небольшое наставление. Есть ценное но часто игнорируемое наблюдение: некоторые вещи нужно услышать несколько раз, прежде чем они, наконец, дойдут до вас и вы скажете: “о, действительно, и мне тоже надо так делать, нельзя же просто слушать и игнорировать”.

И так случается со многими другими вещами в жизни в целом, не только в трейдинге. Вдруг вы начинаете замечать, что стали понимать что-то лучше или видеть что-то намного яснее, потому что слышали много-много раз. Вы как бы погрузились в эту тему. Поэтому я думаю, что это один момент, который стоит взять на вооружение.

Второй вопрос к тебе будет о тестировании. Расскажи, как делаешь тесты?

РМ: Во-первых, то, что ты сказал о чтении – совершенно верно.

Что касается тестирования, то на сегодняшний день мы имеем прекрасные программы и даже веб-сервисы тестирования и визуального конструирования. Я использую Visual JForex от Dukascopy – это инструмент для конструирования стратегий. Он позволяет программировать стратегии визуально. Я не программист, языками программирования не владею. Поэтому такой визуальный инструмент – это отличный способ протестировать любую идею. Ну, не любую, но все же.

Я тестирую много механических систем и свои собственные идеи. На сегодня провел сотни тестов, но не все они попали в таблицы Excel для дальнейшего анализа, потому что большинство из них оказались мусором, результаты были неудовлетворительными. В Excel попадает лишь меньшинство выживших счастливчиков, которые я анализирую дальше.

Далее я стараюсь замечать паттерны: какие рынки позволяют делать профит, какие нет. Например, у вас есть система, предположим, пробойная – над одной из таких работаю прямо сейчас, уже есть по ней статистика – это пробойная система для узких флэтов. Вообще, это идея, которую я использую в собственном дискреционном трейдинге. Итак, вы делаете пару тестовых прогонов за год-два котировок, и вы видите, на каких рынках система зарабатывает, а на каких теряет. И далее вы пытаетесь ее адаптировать.

Адаптация систем – это, на мой взгляд, одно из грандиознейших последствий тестирования. Вы тестируете, вы видите проблему, и тогда вы можете адаптироваться. Вы не сможете адаптироваться к тому, чего не видите. Поэтому я бы посоветовал всем заняться тестами.

КХ: Тестирование – это один из процессов, которым я тоже занимаюсь достаточно глубоко последние несколько месяцев. Вообще-то, я сделал курс, чтобы помочь трейдерам научиться тестировать: создавать стратегии и иметь возможность их проверить на больших промежутках времени. И я убежден, что это помогает. Мне это определенно помогло. Сейчас как раз по этой теме делаю эпизод для подкаста. И уже успел запустить в живую торговлю несколько стратегий, по поводу которых чувствую себя очень и очень уверенно. Одна из них, кстати, пробойная стратегия, где используется диапазон на часовых графиках. Поэтому я действительно согласен с твоими словами, это отличный подход, это то, что вы должны сами проделать, углубиться, осмыслить. Так вы получите дополнительное преимущество на рынках.

Идем дальше. Представь, что ты ритейл-трейдер, занятый на основной работе, какие бы три шага ты предпринял для получения дохода с трейдинга?

РМ: Вообще, это целая проблема, когда человек отдает все время основной работе, и на трейдинг времени не остается. Поэтому я бы порекомендовал переключиться на более крупные таймфреймы. Это шаг номер один. Далее, по логике вещей, нужно расширить стопы, об этом мы уже говорили.

Итак, у вас огромный временной горизонт, у вас широкие стопы. Далее нужно стараться избегать очень волатильных рынков, потому что в такие времена смарт-участники на самом деле избегают рынки, их там нет. И третий шаг – диверсифицировать, не держаться только одного инструмента. Для этого, глядя на график, закрывайте пальцем то место, где написано, какая это валютная пара. Просто забудьте название графика.

Итак, это увеличение перспективы, расширение стопов, рисковать как можно меньше и стремиться диверсифицировать. Четыре шага получилось вместо трех.

КХ: Хорошо, возьмем четыре. Уверен, что слушатели будут довольны четырьмя.

Далее – можешь ли объяснить слушателям свою любимую торговую стратегию, ее детали, как она работает, и почему ты предпочел ее остальным?

РМ: Стратегия прямолинейная. Нужен крупный тренд, который можно определить визуально с помощью VSA либо по нескольким скользящим средним. Однако самое главное – это низковолатильный тренд. Это движения, в которых нужно присутствовать.

Если нужно оттестировать, то подойдет ЕМА или SMA в диапазоне от 15 до 30-ти либо комбинация из двух скользящих средних с не слишком крупными параметрами. Я имею ввиду не 100 или 200 – это уже слишком. Желательно достаточно чувствительные, например, 15 и 30.

Понадобятся низковолатильные тренды и пробойные сетапы. Пару раз я пробовал стратегии, где используется возврат цены к среднему, пробовал также для входа по тренду сильные выстрелы цены против тренда. Но такие ситуации часто приводили к застою, флэтам или разворотам. Поэтому лучше пробои, они надежнее. Это показывают и тесты, и реальный опыт.

Итак, низковолатильный крупный тренд и входы на пробоях. После идет подтраливание стопов. Тейк-профиты я не использую. Сделка закрывается обычно с приходом волатильности. Если цена выстреливает в вашем направлении, то это нормально, можно закрыть половину сделки или выйти совсем. Но если цена продолжает идти медленно, будто ползет, то все хорошо, так даже лучше. Это значит, что смарт-участники, в их числе портфельные менеджеры и им подобные, все еще в рынке. А если рынки волатильны, это значит, что их там нет. Поэтому нужна такая система, которая заставит вас присутствовать во всех низковолатильных рынках.

КХ: Вернемся к измерению волатильности. Как ты определяешь низковолатильный рынок.

РМ: По ATR или стандартному отклонению. Когда они растут, это может быть нехороший знак. Если они не растут и движутся ровно, то все хорошо/

КХ: Теперь последний для этого раунда вопрос. Если отнести твой стиль к техническому или фундаментальному, как это будет выглядеть?

РМ: Я бы сказал, что это строго технический. VSA это дискреционный метод, и я использую его как трендоследящий.

КХ: Хорошо, из всего, что ты уже упомянул, какие три вещи ты бы порекомендовал начинающим трейдерам научиться выполнять во время чтения графика.

РМ: Для начала игнорируем, как он называется. Затем увеличиваем временной горизонт. Это, в свою очередь, значит увеличение стопов. Третий очень важный шаг заключается в том, что нужно привыкнуть к очень частым ударам со стороны рынка. Но, чтобы выжить, нужно ограничивать риски. Поэтому нужно научиться выдерживать много убыточных сделок подряд. Это очень важный шаг, которой должны сделать начинающие трейдеры.

Потому что у всех трендоследящих систем есть такой недостаток. Но в конечном итоге, в долгосроке они выйдут в профит, например в течение 2-3 месяцев в год.

КХ: ОК, то есть, нужно оставаться в рынке, пока идет период просадки. И не бояться уходить.

РМ: Да, это время, когда множество людей выпадают из рынка, их попросту не будет, когда тренд начнется. Это время, когда трейдеры меняют системы, а инвесторы меняют трейдеров.

КХ: Видимо, поэтому умные деньги называют умными, они так не поступают.