2-ая версия стратегии "Внешний бар" и ее результаты

Время на чтение: 5 минут

Внешний бар

В первой части мы протестировали внешний бар без фильтра тренд/флэт (да, рекомендуем сначала изучить 1-ую статью). Но так как паттерн относится к разворотным моделям, добавили методы фильтрации для поиска точек разворота.

О результатах второй версии стратегии и заключительные выводы по паттерну — в этой статье.

Содержание

Видео

Правила 2-ой версии стратегии "Внешний бар"

Основная цель, к которой мы стремились во второй части исследования — искать поглощение в боковых движениях, а не в трендовых (то есть из трендовой стратегии сделать стратегию на основе возврата к среднему).

Определить стадию рынка, особенно в автоматизированном формате, — не самая простая задача. Нет инструмента, который бы делал это с точностью 100%, но есть способы, которые позволяют замерять рынок относительно неплохо. Не сможем рассказать о них в открытом доступе, но сравним паттерны первой и второй версий внешнего бара визуально.

Внешний бар
Логика работы внешнего бара в версии 1.

Если в первой версии алгоритм мог открывать сделки в трендовых движениях на откатах (что не очень стыковалось с разворотной моделью), то во 2-ой версии мы внедрили поиск “шумных” фаз рынка. То есть нам нужны были волатильные боковые движения или неустойчивые тренды.

Внешний бар
Логика работы внешнего бара в версии 2. Алгоритм как раз работает около уровней поддержки и сопротивления.

На примере выше — боковое движение по валютной паре GBP/JPY. Именно в таких фазах рынка мы и хотели проверить паттерн “поглощение”.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно

Параметры для теста 2-ой версии стратегии "Внешний бар"

Ок, вот что мы тестировали во 2-ой версии:

  • Инструменты: 28 валютных пар
  • Таймфреймы: 15M, 30M, 1H, 4H, D1
  • Период теста: с 2007 для крупных периодов, и с 2016 для мелких
  • Настройки с тейк-профитом (TP) и с трейлинг-стопом (TSL) по отдельности. Без тейк-профита тестов не было, так как не было закрытия по обратному сигналу 
  • На все вариации у нас получилось 360 комбинаций в тест
Внешний бар
Параметры теста стратегии "Внешний бар — версия 2".

Теперь отдельно посмотрим на результаты с тейк-профитом и трейлинг-стопом. 

Результаты стратегии с тейк-профитом на таймфреймах H4, D1

Внешний бар
Результаты стратегии "Внешний бар — версия 2" с тейк-профитом на крупных таймфреймах.

Напомним, здесь мы рассматриваем матричный форвард-тест (мы это называем кластерами). Что такое форвард-тест — в статье Почему алгоритмы торгуют по-разному на истории и в реальном времени и какую ценность дает форвард-тест? или в видео ниже:

По кластерам выше все ясно — никаких прибыльных настроек в комбинациях с тейк-профитом нет.

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈

Результаты стратегии с тейк-профитом на таймфреймах M15, M30, H1

Внешний бар
На мелких таймфреймах тоже никакие настройки не прошли.

Результаты стратегии с трейлинг-стопом на таймфреймах H4, D1

Внешний бар
Результаты с трейлинг-стопом на крупных таймфреймах.

Достаточно слабые скопления прибыльности (в идеале нам нужно не менее 50% зеленых ячеек), но все же можно заглянуть внутрь. Откроем лучшие настройки из доходности 4,4%.

Одна из лучших настроек получилась по валютной паре EUR/USD. Вот ее кривая.

Внешний бар
Результаты по EUR/USD с трейлинг-стопом.

Это настройка работала на дневном таймфрейме. Из хорошего:

  • Соотношение прибыльных сделок к убыточным 55,56%
  • Хороший R-квадрат
  • Низкая средняя просадка — всего лишь 3,93%

Из плохого:

  • Низкое количество сделок за весь период теста (с 2007) — всего лишь 90. Результаты, скорее всего, статистически не значимы
  • Слабый коэффициент Шарпа — 0,09

Вспоминая кластер (мало зеленых ячеек) и добавляя низкое количество сделок за весь период теста, делаем вывод, что не можем пропустить эту настройку в живой трейдинг. И к тому же эта настройка оказалась самая лучшая — остальные кривые еще слабее.

Результаты стратегии с трейлинг-стопом на таймфреймах M15, M30, H1

Внешний бар
Результатов нет.

Заключение и выводы

В 1-ой части исследования мы не усложняли стратегию дополнительными фильтрами, но значимых результатов в той версии не было.

Во 2-ой версии мы переделали алгоритм на более mean reversion логику — то есть на контртрендовую. В итоге результаты стали хуже, а устойчивых (робастных) настроек стратегии мы так и не получили.

Ок, финальные выводы по паттерну:

Паттерн “Поглощение” на валютных парах не работает. Стратегия “Внутренний бар” — неустойчивая стратегия. Ни трендовая, ни контртрендовая логики не принесли положительных результатов. 

Конечно, всегда можно пытаться улучшить слабую стратегию, но чаще всего это ведет только к переоптимизации алгоритма. То есть вы найдете что-то прибыльное на истории, но в реальном трейдинге стратегия будет приносить убытки.

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Поп-ап

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

Тогда вам по одной из кнопок ниже

До 30% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  2. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

Знания и практика — это то, что нужно для прибыльного трейдинга. Начните трейдинг-эволюцию уже сейчас