2-ая версия стратегии "Внешний бар" и ее результаты
В первой части мы протестировали внешний бар без фильтра тренд/флэт (да, рекомендуем сначала изучить 1-ую статью). Но так как паттерн относится к разворотным моделям, добавили методы фильтрации для поиска точек разворота.
О результатах второй версии стратегии и заключительные выводы по паттерну — в этой статье.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
- Стратегия «Внешний бар» (на основе свечного паттерна «Поглощение») — результаты стратегии за 15+ лет. Часть 1.
- Внутренний бар — тест и результаты популярной стратегии за 15+ лет.
- Японские свечи и свечной анализ в трейдинге — скрытые механизмы анализа для начинающих.
- Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
- Технологии алготрейдинга: чеклист для подготовки стратегии к бэк-тесту.
- Почему алгоритмы торгуют по-разному на истории и в реальном времени и какую ценность дает форвард-тест?
Содержание
Видео
Правила 2-ой версии стратегии "Внешний бар"
Основная цель, к которой мы стремились во второй части исследования — искать поглощение в боковых движениях, а не в трендовых (то есть из трендовой стратегии сделать стратегию на основе возврата к среднему).
Определить стадию рынка, особенно в автоматизированном формате, — не самая простая задача. Нет инструмента, который бы делал это с точностью 100%, но есть способы, которые позволяют замерять рынок относительно неплохо. Не сможем рассказать о них в открытом доступе, но сравним паттерны первой и второй версий внешнего бара визуально.
Если в первой версии алгоритм мог открывать сделки в трендовых движениях на откатах (что не очень стыковалось с разворотной моделью), то во 2-ой версии мы внедрили поиск «шумных» фаз рынка. То есть нам нужны были волатильные боковые движения или неустойчивые тренды.
На примере выше — боковое движение по валютной паре GBP/JPY. Именно в таких фазах рынка мы и хотели проверить паттерн «поглощение».
За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно
Параметры для теста 2-ой версии стратегии "Внешний бар"
Ок, вот что мы тестировали во 2-ой версии:
- Инструменты: 28 валютных пар
- Таймфреймы: 15M, 30M, 1H, 4H, D1
- Период теста: с 2007 для крупных периодов, и с 2016 для мелких
- Настройки с тейк-профитом (TP) и с трейлинг-стопом (TSL) по отдельности. Без тейк-профита тестов не было, так как не было закрытия по обратному сигналу
- На все вариации у нас получилось 360 комбинаций в тест
Теперь отдельно посмотрим на результаты с тейк-профитом и трейлинг-стопом.
Результаты стратегии с тейк-профитом на таймфреймах H4, D1
Напомним, здесь мы рассматриваем матричный форвард-тест (мы это называем кластерами). Что такое форвард-тест — в статье Почему алгоритмы торгуют по-разному на истории и в реальном времени и какую ценность дает форвард-тест? или в видео ниже:
По кластерам выше все ясно — никаких прибыльных настроек в комбинациях с тейк-профитом нет.
Прибыльные торговые стратегии, кейсы и исследования — в нашем Telegram 📈
Результаты стратегии с тейк-профитом на таймфреймах M15, M30, H1
Результаты стратегии с трейлинг-стопом на таймфреймах H4, D1
Достаточно слабые скопления прибыльности (в идеале нам нужно не менее 50% зеленых ячеек), но все же можно заглянуть внутрь. Откроем лучшие настройки из доходности 4,4%.
Одна из лучших настроек получилась по валютной паре EUR/USD. Вот ее кривая.
Это настройка работала на дневном таймфрейме. Из хорошего:
- Соотношение прибыльных сделок к убыточным 55,56%
- Хороший R-квадрат
- Низкая средняя просадка — всего лишь 3,93%
Из плохого:
- Низкое количество сделок за весь период теста (с 2007) — всего лишь 90. Результаты, скорее всего, статистически не значимы
- Слабый коэффициент Шарпа — 0,09
Вспоминая кластер (мало зеленых ячеек) и добавляя низкое количество сделок за весь период теста, делаем вывод, что не можем пропустить эту настройку в живой трейдинг. И к тому же эта настройка оказалась самая лучшая — остальные кривые еще слабее.
Результаты стратегии с трейлинг-стопом на таймфреймах M15, M30, H1
Заключение и выводы
В 1-ой части исследования мы не усложняли стратегию дополнительными фильтрами, но значимых результатов в той версии не было.
Во 2-ой версии мы переделали алгоритм на более mean reversion логику — то есть на контртрендовую. В итоге результаты стали хуже, а устойчивых (робастных) настроек стратегии мы так и не получили.
Ок, финальные выводы по паттерну:
Паттерн «Поглощение» на валютных парах не работает. Стратегия «Внутренний бар» — неустойчивая стратегия. Ни трендовая, ни контртрендовая логики не принесли положительных результатов.
Конечно, всегда можно пытаться улучшить слабую стратегию, но чаще всего это ведет только к переоптимизации алгоритма. То есть вы найдете что-то прибыльное на истории, но в реальном трейдинге стратегия будет приносить убытки.
Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/7
Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 130+ статей и 10 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru
