Содержание
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Видео
Как распознать сигнал
Вытряхивание — излюбленный паттерн многих трейдеров, и в особенности последователей VSA и Price Action. Свечи такого типа еще называют пин-бар, молот, реверс ап-траст, “повешенный” и т.д. Поскольку данный блог относится к методу VSA, название сигнала останется “вытряхивание” (от английского “Shake out”).
Итак, данный сигнал является бычьим усилием, встречается на любых таймфреймах и на любых финансовых инструментах. Суть сигнала аналогична с ап-трастом, только зеркально.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Механическая составляющая паттерна
Вытряхиванию свойственно проявляться на коррекциях при восходящих движениях, либо в зонах консолидаций у нижних границ канала, границ поддержки. В классической модели сигнал является именно тем самым опасным выпадом со стороны профессионалов, из-за которого срываются стопы и заманивается “свежая” ликвидность у поддержки. Как уже неоднократно было сказано, на современных ликвидных рынках такие причины неуместно считать первостепенными, о чем подробно рассказывается в материалах о VSA 2.0 и микроструктуре финансовых рынков.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.
Тем не менее, такие паттерны проявляются, и проявляются довольно часто.
Чаще сигнал вытряхивание можно встретить в периоды консолидаций, в тех местах, где количество лимитных, стоповых ордеров зашкаливает. В нашем случае, как уже было сказано ранее, подобными местами является поддержка проторговки.
Для новичка стоит принять одну верную истину — не каждый сигнал является следом крупных участников. Вытряхивание может формироваться только за счет книги ордеров, благодаря естественной расстановке сил в ней.
В те периоды, когда цена пробивает поддержку, одновременно срабатывают кластеры стоп-приказов и лимитные ордера покупок. Сюда же добавляются и маркет-ордера. Вся подобная борьба приводит бар к повышенному спрэду и объему, и в последствии к сигналу вытряхивание.
Стоит подтвердить теорию рыночными ситуациями.
Уровень сопротивления 1.287 (фьючерс GBP) после его прохождения становится поддержкой. Именно вытряхивание успешно это подтверждает. В целом, данный сигнал говорит о том, что ценовой уровень поддержки имеет силу в лице покупателей, а сила медведей в такие периоды снижается. Классика VSA, а также многие иные последователи утверждают, что для полноценного подтверждения сигнала вытряхивание необходимо закрытие свечи выше середины, а объемы должны быть выше среднего. Что касается спрэда и цены закрытия, то здесь случаются различные случаи успеха и неуспеха отработки сигнала. Объем же может быть любой, но как правило он действительно значительно выше среднего.
Стоит предупредить, что механические системы настоятельно рекомендуется подвергать тестированию. Не лишним будет проверить успешность сигнала “вытряхивание”.
Вот пример того, как сигнал вытряхивание не отработал. Первый случай — классический пин-бар, который даже проявил бычий результат, но цена не смогла уйти далеко. Последующие попытки также не стали успешными сигналами. Уровень поддержки 1.245 действительно защищался покупателями, но в какой-то момент быки либо капитулировали, либо продавец у поддержки оказался мощнее.
Неудачные примеры вытряхивания нужны для того, чтобы ритейл-трейдер не забывал, что каждый сигнал имеет свой шанс на успех. Те сетапы, которые работали вчера, могут сомнительно работать сегодня.
Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже
Заключение
Вытряхивание, как любой другой сигнал или паттерн, может послужить неплохим базовым инструментом при принятии решений на финансовых рынках. Но не стоит воспринимать пин-бары как нечто сверхприбыльное. Крайне рекомендуется сопоставлять вытряхивания с другими анализами и техниками. При таких соотношениях шанс на успешность сделки сможет стать выше.
Как минимум для того, чтобы шанс успешности приближался хотя бы к 50%, необходимо наличие уровня поддержки, и чем сильнее, тем лучше. Сила поддержки может измеряться тем, как часто цена подходила к нему и отбивалась, а также нужно внимательно следить за ценой/объемом возле таких зон.
Анализ общего контекста инструмента никогда не был лишним атрибутом, к чему ритейл-трейдер должен привыкать.
Успехов в трейдинге!
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 80+ статей и 6 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru