Узнайте, как торговать с умными деньгами. Бесплатно и за 30 минут
Что общего между аналитической платформой ATAS, методом VSA 2.0 и квантовой механикой?
Достаточно ли хорошо вы понимаете, почему цена движется? Чем больше трейдер понимает причины, по которым меняется цена, тем больше у него шансов на успешные сделки.
Торговый софт продолжает эволюционировать и помогать анализировать цены на микроуровне. О таком софте и пойдет речь в статье.
Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:
Содержание
Как и почему движется цена. Небольшое предисловие
На протяжении вот уже 13-ти лет мы занимаемся исследованием поведения цены: что, куда и почему. VSA анализ — один из лучших методов, который может отвечать на некоторые из этих вопросов.
Продолжая углубляться в принципы взаимосвязи цены и объема, мы открыли для себя микромир, как и в начале 20-го века физики стали создавать и изучать квантовую механику. Этот микромир (микроструктура финансовых рынков) дал нам больше знаний о причинах движения цены, чем какие-либо паттерны, стратегии или другие наработки. Так появился метод VSA 2.0.
VSA 2.0 изучает поведение цены на микроуровне и все те процессы, которые происходят в книге ордеров. Как оказалось, эти процессы иногда важнее, чем объем, усилие/результат или какой-то другой паттерн классического VSA анализа.
Подробнее — в вебинаре ниже:
ATAS — платформа для трейдинга и ее преимущества
Основное преимущество — возможность увидеть практически все, что происходит с ценой в моменте:
- откуда приходит объем
- кому принадлежит объем
- какой состав книги ордеров и т. д.
Это дает максимальную прозрачность для трейдера, тем самым он может анализировать ценовые движения рациональней.
Дополнительное преимущество — это удобный интерфейс и юзабилити: все под рукой и все понятно даже начинающему трейдеру. Привыкаешь к платформе быстро, а отвыкать уже не хочется.
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Доступ к 26 торговым площадкам на 14 дней бесплатно.
Виды графиков
Объемно-кластерный анализ в трейдинге. Кластеры в платформе ATAS
Объемно-кластерный анализ позволяет видеть всё, что происходит с ценой на определенном таймфрейме. Под «всё» мы имеем в виду поток ордеров — объемы быков и медведей на любых ценовых уровнях.
Такой анализ может дать представление о составе участников в моменте, а также видеть микрогэпы — ценовые разрывы, которые могут влиять на ценообразование.
Доступ к кластерам происходит либо в два клика через верхнее меню, либо с помощью клавиши Ctrl и колесика мыши. Все данные будут доступны в реальном времени.
Настроить кластеры каждый сможет под себя индивидуально, так как всего доступно 25 различных видов — от объемных кластеров, заканчивая дельта-кластерами (дельта — это разница между покупателями и продавцами, измеряемая в объемах. Мы о ней еще поговорим позже).
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Кластерный график на основе объемов
Всего в кластерах на основе объема доступно 6 видов:
- Graduated Volume.
- Delta Colored Volume.
- Volume Histogram.
- Volume Digital Histogram.
- Delta Colored Volume Histogram.
- Volume X Trade.
Все они строятся, соответственно, на объемах, измеряемых в контрактах.
Кластерный график на основе количества трейдов
Их доступно 5:
- Graduated Trades.
- Delta Colored Trades.
- Trade Histogram.
- Trade Digital Histogram.
- Delta Colored Trades Histogram.
Строятся такие кластеры на основе количества трейдов, проторгованных на каждом ценовом уровне.
Кластерный график по времени
- Graduated Time.
- Delta Colored Time.
- Time Histogram.
- Time Digital Histogram.
Кластерный график на основе Bid x Ask
- Bid x Ask.
- Bid x Ask Ladder.
- Bid x Ask Histogram.
- Bid x Ask Digital Histogram.
- Bid x Ask Volume Profile.
- Bid x Ask Delta Profile.
- Bid x Ask Imbalance.
Кластерный график на основе Дельты
- Delta.
- Volume x Delta.
- Delta Profile.
Горизонтальные объемы в платформе ATAS
Если вертикальный объем показывает динамику цены только на заданном участке (например, если наш рабочий таймфрейм H1, то вертикальный объем будет показывать объем сделок за 1 час), тогда горизонтальный объем показывает скопление объемов на выбранном участке. Это помогает увидеть наиболее активные зоны борьбы между быками и медведями.
У нас есть отдельная статья: Горизонтальные объемы в трейдинге: разгадка рыночной динамики или можно посмотреть видео ниже:
Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Получайте это преимущество по кнопке ниже
Горизонтальные объемы на основе объемов
Тавтология, но иначе не назвать.
Такие ГО строятся по объемам, проторгованным на определенном ценовом уровне. Измерения идут в контрактах. Вот как это выглядит на графике.
Горизонтальные объемы на основе количества трейдов
Этот вид ГО имеет очень приближенную структуру с ГО на основе объемов. Разница в значениях минимальна.
Горизонтальные объемы на основе Bid x Ask
Наверное, самый подробный и удобный вид горизонтального объема. Удобность заключается в том, что помимо максимальных уровней ГО, еще можно видеть кто именно открывает сделки на определенных ценовых уровнях — быки или медведи. Это, в свою очередь, даст представление о том, куда может двинуться цена дальше.
Горизонтальные объемы на основе дельты
Дельта — разница между покупателями и продавцами, измеряемая в контрактах. Анализ горизонтальной дельты подскажет, куда и где были открыты позиции быков и медведей.
Индикатор вертикальной дельты
Помимо горизонтальной дельты, есть дельта вертикальная. Их отличия такие же, как и у объемов — горизонтальная дельта показывает разницу в контрактах на определенном ценовом уровне, вертикальная — на заданном таймфрейме.
Индикаторы потока ордеров
Всего в платформе ATAS представлено 8 индикаторов, которые помогают видеть и анализировать поток ордеров. Вот полный список:
- Big Trades.
- Dom Levels.
- Market Power.
- Multi Market Powers.
- Order Flow Indicator.
- Speed of Tape.
- Spread Volumes Indicator.
- Tape Patterns.
Мы рассмотрим несколько из них, которые кажутся нам наиболее полезными.
Big Trades — крупные трейды
Этот индикатор показывает ценовые уровни, где прошли крупные объемные сделки. Big Trades может помогать с выявлением паттернов классического VSA анализа, такие как «Останавливающий объем» или «Атака на уровень».
Order Flow Indicator — индикатор потока ордеров
Любопытный и важный индикатор для анализа поведения цены. В реальном времени вы получаете данные о заявках на покупку или продажу прямо на графике.
Speed of Tape — скорость поступления заявок в книгу ордеров
С помощью этого индикатора можно видеть активность книги ордеров на разных ценовых уровнях. Полезно при работе с уровнями поддержки и сопротивления. Анализ паттернов VSA «Атака на уровень» или «Отсутствие спроса или предложения» будет проще и быстрее.
Smart DOM — умный стакан цен
Стакан цен позволяет анализировать ликвидность финансового инструмента, видеть рыночные ордера и отслеживать микрогэпы в книге ордеров. Полезный инструмент для краткосрочных трейдеров.
Алгоритм Footprint Patterns
Доступен в двух форматах:
- Индикатор.
- Торговый бот.
Алгоритм индикатора подсвечивает кластерные паттерны зелёной или красной стрелкой. Эти стрелки можно использовать как сигнал для входа в рынок.
Индикатор также имеет несколько фильтров в виде уровней для паттернов. Эти уровни основаны на профиле объёма и канале волатильности.
Кроме того, вы можете включить модуль бэктеста, чтобы подобрать оптимальные параметры для каждого инструмента.
Заключение
В итоге, платформа ATAS позволяет видеть весь микромир финансовых рынков. На вопросы «откуда берется объем», «кому принадлежит объем» или «в какую сторону выставлять ордера» отвечать становится чуть проще.
Скачать ATAS
Попробовать демо-версию платформы можно по кнопке ниже:
Поделиться статьей
С радостью ответим на ваши комментарии
Читайте также
Павел Овсянников
Сооснователь Empirix. Ритейл-трейдер и квалифицированный инвестор. Автор 130+ статей и 10 курсов. На финансовых рынках с 2012 года. Создает, тестирует и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии, управляет системным фондом. E-mail для связи: paul@empirix.ru
