Как устроена трейдинг-команда Empirix и почему в одиночку достигнуть финансовых результатов — сложно

Время на чтение: 5 минут

Трейдинг-команда

Трейдинг — многогранный процесс, требующий множества навыков. В контексте системного трейдинга, где используются гипотезы, их тестирование и статистический анализ, работа в одиночку может стать особенно сложной задачей.

В этой статье мы рассмотрим, почему командная работа необходима в трейдинге, какие области можно делегировать и как это способствует общей эффективности.

Содержание

Видео о роли команды в трейдинге

Почему в одиночку не получится выстроить системный трейдинг-бизнес

Если мы говорим о системном подходе, когда трейдер стремится создать как минимум пассивный источник дохода, а как максимум — свой личный финансовый фонд, тогда в одиночку он столкнется с 3-мя сложностями.

Ограниченные ресурсы и время

В трейдинге необходимо проводить глубокий анализ данных, тестировать стратегии, следить за компьютерными мощностями и быстро реагировать на изменения. В одиночку сложно (а скорее, невозможно) распределить время на выполнение всех этих задач.

Отсутствие диверсификации навыков

Системный и количественный трейдинг требуют знаний в области математики, статистики, программирования, финансов и психологии. Один человек редко обладает глубокими знаниями во всех этих областях одновременно.

Эмоциональная нагрузка

Трейдинг может быть психологически сложным, особенно в периоды высокой волатильности и просадок. Работая в одиночку, трейдер будет испытывать повышенный стресс и принимать необоснованные решения. В команде стресс-факторы снижаются.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно

Как устроена трейдинг-команда Empirix и какие процессы проходит торговая гипотеза

Создание трейдинг-стратегий, тестирования и оптимизации, создание контента — одному человеку это физически невозможно сделать. Так что большинство задач распределяются.

Роман Молодяшин

Разработка и улучшение софта для трейдинга

Павел Овсянников
Павел Овсянников

Создание торговых гипотез, анализ данных, выбор торговых стратегий

Виталий Куст
Виталий Куст

Тестирования и оптимизации торговых стратегий

Артём Косьмин

Код стратегий, подготовка моделей риск-менеджмента и техническое формирование портфеля

Разработка торговых стратегий — от идеи до готового кода

Здесь делится все на несколько процессов:

  1. Торговая гипотеза и идея: формулировка черновика и псевдокода — понятного описания стратегии на человеческом языке.
  2. Сборка кода: создание торговой логики с нуля.
  3. Проверка на баги и ошибки: визуальная проверка логики стратегии.
Трейдинг-команда Empirix
Так выглядит наша виртуальная доска Miro с торговыми гипотезами.

Тестирования и оптимизации

Если ошибок нет, стратегия готова к глобальному тесту, который делится на несколько фаз:

  1. Исторический тест: бэктест торговой логики с 2008 года.
  2. Форвардный тест: склейка разных временных периодов для определения устойчивости стратегии.

Подробнее об исторических и форвард-тестированиях — в статьях и видео ниже:

  1. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
  2. Какую ценность дает форвард-тест в трейдинге.

Анализ данных и исследование

Один из самых интересных этапов. Здесь мы анализируем скопления прибыльных настроек (если они есть) и переходим к выбору торговых алгоритмов для лайв-трейдинга.

Все данные проходят через наши макросы по бэк- и форвард-тестам. На выходе мы делаем визуальную доску в Miro для простоты восприятия финальных данных.

Трейдинг-команда Empirix
Визуальный анализ данных и стратегий в Miro.

Выбор торговых стартегий и моделирование рисков

Процесс стресс-теста тоже можно разделить на несколько этапов:

  1. Моделирование рисков с помощью метода Монте-Карло.
  2. Настройка риска для портфеля алгоритмов с помощью модели Value at Risk.

На создание этих моделей нам пришлось потратить несколько лет — от теоретического изучения до интегрирования всех моделей в трейдинг-софт и алгоритмы.

Мониторинг исполнения трейдинг-операций

Наблюдательность и внимание к мелочам — задача каждого участника команды. Системный подход важен не только на стадии разработки торговых гипотез, но и в процессе наблюдения и эксплуатации.

Трейдинг-команда Empirix
Панель управления алгоритмами: список запущенных алгоритмов, дата запуска и их работоспособность.

Улучшения трейдинг-софта

Стараемся всегда улучшать наши разработки. Все начиналось с Excel, а теперь хотим объединить все инструменты в одном приложении. В нем можно будет выбирать стратегии для живого трейдинга, моделировать риски и делать любые манипуляции и стресс-тесты с алгоритмами. Подробнее об этом софте — в будущих материалах.

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте 📈

Заключение

Системный трейдинг — комплексная деятельность, требующая разносторонних знаний и значительных усилий. Работая в одиночку, трейдер сталкивается с множеством препятствий, которые можно преодолеть, создавая и развивая команду. Делегирование задач и объединение позволяет повысить эффективность, улучшить качество стратегий и значительно увеличить шансы на успех в трейдинге. Командная работа не только облегчает процесс трейдинга, но и делает его более устойчивым и прибыльным в долгосрочной перспективе.

Поделиться статьей

С радостью ответим на ваши комментарии

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Поп-ап

В поиске прибыльных торговых стратегий на финансовых рынках?

Тогда вам по одной из кнопок ниже

До 30% скидок на все курсы. Только для тех, кто прошел вступительный материал до конца

  1. Стоимость любого курса можно разделить на 4 части. Без переплат, комиссий или кредитных договоров.
  2. Если курсы вам не подойдут — вернем деньги без вопросов.

Знания и практика — это то, что нужно для прибыльного трейдинга. Начните трейдинг-эволюцию уже сейчас