Механический, или системный, подход к трейдингу распространен больше остальных и обладает наибольшей объективностью для трейдера: точные показания и сигналы индикаторов, объективная статистика результатов — все это системный трейдинг.
Где находится системный трейдинг среди других методов
Давайте вернемся к инфографике из прошлого урока и разберемся до конца с позицией системного трейдинга.
Как видно на рисунке выше, самый оптимальный способ создать системную стратегию (для частного начинающего трейдера), это использовать индикаторный анализ или анализ свечных паттернов. Это первый шаг, ведущий к алгоритмическому трейдингу в целом.
Мы разделяем системный и алгоритмический трейдинг по той причине, что системный трейдинг может использоваться вручную. Алгоритмический же трейдинг полностью автоматизирован и открывает дороги к таким подходам, как, например, HFT. И использование алгоритмического трейдинга, в свою очередь, позволяет перейти к верхней эволюции всего этого пути — к количественному трейдингу. Почитать об этом подходе можно в статье Кто такой Джим Саймонс и как он заработал $ 25 млрд с помощью количественного трейдинга.
В этом курсе мы не будем уходить в дебри сложным статистических и математических моделей. Так что будем фокусироваться на системном и алгоритмическом трейдинге.
Начальная задача системного трейдера — поиск рыночных закономерностей, их тестирование и эксплуатация на практике.
Инструменты системного трейдера
При системном подходе основные инструменты трейдера — это:
- индикаторы;
- осцилляторы;
- фракталы;
- различные уровни Фибоначчи, Мюррея;
- графические модели (иногда графический анализ не включен в механические системы, но здесь мы его учтем).
Данный набор инструментов есть в каждом терминале у любого брокера.
Вторая и основная задача ритейл-трейдера — строго придерживаться правил стратегии и не нарушать их.
Звучит легко, правда? Но статистика говорит о том, что выполнить такое руководство удается далеко не всем.
К плюсам такого подхода можно отнести то, что для новичка это может быть оптимальным вариантом работы. Именно при системном подходе можно вырабатывать самодисциплину, что является очень важным аспектом для профессионального трейдера. Также, механические системы, как правило, не очень сложны, что даст возможность плавно получать опыт на финансовых площадках, а в последствии торговлю можно автоматизировать.
Автоматизация торговли, роботы, алгоритмы — какие у них плюсы
Системный трейдинг хоть и может использоваться вручную, но чаще всего системные стратегии проще остальных поддаются автоматизации. И было бы жаль упускать такую возможность.
Автоматизация торговли несет ряд существенных плюсов:
- Полностью устранен психологический компонент. Роботы не имеют эмоций, потому четко выполняют предписанный вами — трейдером — алгоритм.
- Открываются новые рыночные ниши. Роботы позволят торговать на таких таймфреймах и инструментах и с такой скоростью, которая невозможна при ручной торговле. Роботы дадут возможность торговать в таких рыночных ситуациях, где руками торговать физически сложно.
- Расширяется список инструментов, таймфреймов, стратегий. Один трейдер физически не может мониторить большой список инструментов и таймфреймов, не говоря уже о применении разных стратегий на тех же инструментах. Появляется хорошая возможность для диверсификации.
- Роботизация высвобождает уйму времени, которую можно (и нужно!) потратить на дальнейшее развитие собственных роботов, а также на то, что так необходимо человеку, — это обычная человеческая жизнь: общение с близкими и друзьями, воспитание детей, время с супругами, отдых, сон, спорт и так далее.
Профессионалы рынков пришли к этому десятки лет назад и успешно используют алгоритмы на самых разнообразных рынках. Создалось даже такое понятие, как «портфель стратегий». В нашем случае это «портфель роботов» — реальность, к которой может прийти каждый трейдер, осознавший, что рынки для него.
Автоматизация рабочих процессов — это глобальный тренд, в котором нужно участвовать! Не зря, например, правительство Японии законодательно предписало к 2020-му году на предприятиях отдать роботам и машинам 25% производственных процедур.
В условиях активно развивающихся электронных рынков ритейл-трейдер ради выживания не имеет права торговать вручную — это уже каменный век.
Минусы у системного подхода тоже есть
Для получения прибыльной системы даже с несколькими индикаторами нужно провести уйму тестирований, на что может уйти значительное время.
Также нужно помнить, что настройки индикаторов и осцилляторов в прошлом не гарантируют их успешность и работоспособность в будущем.
Индикаторы и осцилляторы являются производными от цены. Это значит, что сначала происходит рыночное событие, и только потом начинает работать индикатор.
Подводится это к тому, что трейдер вынужден будет постоянно отставать на один шаг от котировок.
Что же касается минусов роботизированной торговли, то:
- Портфель роботов всегда необходимо мониторить, выводя из него убыточные и добавляя прибыльные наработки — это вечный процесс.
- Найти робот-грааль раз и навсегда невозможно, поиск и генерация идей, отбраковка нерабочих торговых подходов должны идти постоянно.
С одной стороны, это минусы, с другой — это неизбежные последствия автоматизации, которые гораздо более выгодны, если сравнить их с ручной торговлей.
В открытых источниках стратегий много, но нужно проявить осторожность
Человек стремится к мгновенному вознаграждению — быстрой наживе. Этот механизм заложен в нас природой, и ничего с ним не поделаешь. В психологии трейдинга это хорошо известно, и опытные трейдеры не зря уважают и используют эту науку.
Следствия срабатывания механизма «быстрое вознаграждение» на финансовых рынках такие:
- Люди охотно тратят большие деньги на разного рода «черные ящики» — готовых роботов, или советников.
- Люди узнают из интернета о готовых торговых системах и активно их применяют.
- По другую сторону покупателя стоят интернет-предприниматели, хорошо осознающие такую потребность человека в быстрой наживе, поэтому процветают ресурсы, получающие прибыль за счет больших потоков клиентов, открывающих счета у брокеров, рекламируемых на этих сайтах.
- В 99% случаях найденная в интернете торговая стратегия приводит к потерям.
Чтобы застраховаться от потерь денег и времени, трейдер должен идти только собственным путем — разрабатывать собственные торговые системы, тестировать и оптимизировать их и применять то, что сработало на истории, а идеи из интернета станут хорошим источником вдохновения.
И да, у нас есть «Практика алготрейдинга», где мы коллективно отделяем хорошие стратегии от плохих. Но об этом — в конце курса, а пока подробнее разберем цели и задачи системного трейдинга.