Вернуться к: Стохастический осциллятор — Stochastic
Перекупленность и перепроданность рынка — эти понятия появились благодаря осцилляторам. Среди них Stochastic, который разберем по полочкам прямо сейчас.
Стохастик относят к осцилляторам. Главная особенность осцилляторов заключается в том, что они колеблются (осциллируют) в диапазоне от 0% до 100%. Поэтому такие индикаторы к трендовым не относят. Их используют в основном для определения точек открытия и закрытия позиции.
Уровни и линии стохастика
Stochastic обычно размещается в отдельном окне ниже графика цен. Как правило, он состоит из двух линий и двух уровней. Насколько гладкими будут эти линии, зависит от настроек, задаваемых трейдером. Наиболее популярные настройки стохастика — это:
- 5, 3, 3
- 8, 3, 3
- 14, 3, 3
Наиболее часто используемые уровни — это 70 и 30, а также 80 и 20. Что значат эти настройки и в каких обстоятельствах они применяются?
Построение стохастика в четыре шага
Формула индикатора очень проста и позволяет понять устройство любому трейдеру, даже начинающему.
Индикатор был создан для того, чтобы показывать отношение текущей цены закрытия (close) к некому диапазону цен.
Stochastic хорошо справляется с этой задачей, однако многие трейдеры, не понимая устройства индикатора, трактуют некоторые его сигналы ошибочно.
Рассмотрим, как строится индикатор по шагам. Возьмем популярные настройки «8, 3, 3». Заодно увидим, что значит каждая цифра.
Шаг 1. Быстрый стохастик — %K
Линий у индикатора всего две, но строятся они в три шага.
Сперва получаем быстрый стохастик. Для этого необходимо взять последние 8 баров. Отсюда цифра «8» в настройках. Выделив 8 баров, находим в этом диапазоне минимальную и максимальную точку. Эти точки и станут границами диапазона — 0% и 100% соответственно.
Теперь можем получить первую точку быстрого стохастика. Для нее понадобятся три цены:
- минимум диапазона,
- максимум диапазона,
- цена закрытия (close).
Вычисляем эту точку по формуле:
(close — минимум) / (максимум — минимум) * 100%
или
(112.079 — 111.969) / (112.166 — 111.969) * 100% = 56%
Таким образом, 56% — это самое свежее значение быстрого стохастика. Это значит, что текущая цена закрытия (close) находится чуть выше середины (56%) относительно минимального и максимального значения диапазона из 8-ми баров.
Таким же образом получаются все остальные точки быстрого стохастика, что приобретает следующий вид.
Получилась довольно ломаная линия. Заметим, что по такой же формуле строится индикатор «Процентный диапазон Вильямса», или %Williams, и он имеет вид, как на рис. выше.
Однако для более четких сигналов быстрый стохастик можно сгладить.
Шаг 2. Медленный стохастик — %D
Для сглаживания быстрого стохастика применим SMA с периодом 3. Отсюда, кстати, вторая цифра в настройках — «8, 3, 3».
Нанеся 3-периодную SMA на быстрый стохастик, получаем линию следующего вида:
Благодаря пунктирной линии (это быстрый стохастик из шага 1) хорошо видно, как индикатор изменился после сглаживания.
Шаг 3. Сигнальная линия
Чтобы индикатор генерировал сигналы, на него «набрасывают» сигнальную линию. Данная линия является 3-периодной простой скользящей средней медленного стохастика и отображается в окне вместе с медленным стохастиком. Отсюда последняя цифра в настройках — «8, 3, 3».
Обычно сигнальную линию рисуют пунктиром либо более тонкой линией, чем медленный стохастик.
Главный сигнал, который стохастик генерирует вместе с сигнальной линией, — это пересечение. Как описано в руководстве о скользящих средних, пересечение медленным стохастиком своей сигнальной линии сверху вниз может служить сигналом к продаже. И наоборот — пересечение медленным стохастиком сигнальной линии снизу вверх может служить сигналом к покупке.
Скачать построение индикатора в Excel — Stochastic
Шаг 4. Уровни перекупленности/перепроданности
Как было замечено выше, наиболее популярные уровни, наносимые на индикатор, — это 80/20 и 70/30. Их называют уровнями перекупленности и перепроданности соответственно.
Пересечение уровней также используется как сигнал к открытию или закрытию позиции.
Например, пересечение медленным стохастиком уровня 20 снизу вверх может служить сигналом к покупке. А пересечение стохастиком уровня 70 сверху вниз может служить обратным сигналом.
Краткий итог
Стохастик является одним из старейших и популярнейших осцилляторов среди трейдеров всех времен. Данный осциллятор используют преимущественно для поиска точек открытия и закрытия позиций, опираясь на пересечения медленного стохастика со своей сигнальной линией либо с одним из уровней.
Однако есть малоизвестная грань этого индикатора как трендового. Если вас заинтересует более глубокое изучение теханализа, то в модуле Создание торговых стратегий в Excel содержится урок «Стратегия со Stochastic. Оригинальное применение», где по шагам описано создание системы в электронной таблице и получение статистики ее эффективности.