Научный подход к трейдингу
Большие данные, статистика и автоматизация — всё для принятия торговых решений без искажений.
Рынок не обязан быть предсказуемым
Но он оставляет статистические следы — их можно измерить, проверить и превратить в систему.
Данные вместо прогнозов
Мы не угадываем, куда пойдёт цена. Каждую идею проверяем на данных — от бэктестов на длинной истории до проверки на выборке, которую стратегия не видела.
Алгоритмы вместо эмоций
Правила входа, выхода и риска описаны заранее. Решение принимает алгоритм, а не настроение — поэтому результат можно измерить и улучшить.
Честность вместо «граалей»
Никаких сигналов, мартингейла и обещаний «иксов». Показываем и сильные стороны стратегий, и их просадки — чтобы вы понимали риск.
Как мы исследуем рынок
Каждая стратегия проходит один и тот же путь — от идеи до портфеля.
Гипотеза
Формулируем идею: какая закономерность может давать преимущество и почему.
Данные
Собираем качественную историю котировок и объёмов по нужным рынкам.
Бэктест
Проверяем правила на истории с учётом комиссий и проскальзывания.
Проверка вне выборки
Тестируем на данных, которых стратегия не видела, чтобы отсеять подгонку.
Портфель
Объединяем устойчивые стратегии и управляем риском на уровне портфеля.
С чего начать
Выберите ступень, которая подходит вам сейчас.
Начинающий трейдер
5 уроков о том, как не потерять деньги, время и нервы на старте.
Начать →БесплатноОбъёмный анализ VSA 2.0
Ликвидность, волатильность и объём — как их читать в своей торговле.
Начать →ПрограммаЭволюция трейдера
Полный путь: от устройства рынка до портфеля алгоритмических стратегий.
Смотреть программу →СообществоEmpirix Prime
Лаборатория исследований стратегий, бэктесты и вебинары с командой.
Попробовать →Команда
Павел Овсянников
Сооснователь, CEO
Квалифицированный инвестор, на рынках с 2012 года. Создаёт, тестирует и оптимизирует алгоритмические стратегии, управляет системным фондом.
Роман Молодяшин
Сооснователь, CTO
Трейдер с 2008 года. Исследует микроструктуру финансовых рынков, разрабатывает торговые алгоритмы, управляет системным фондом.
Артём Косьмин
Quant Developer
Переводит торговые идеи в код, проверяет стратегии на ошибки и разрабатывает модели риск-менеджмента.
Свежее из блога
Исследования, бэктесты и разборы — новые статьи выходят несколько раз в месяц.
Начните с эмпирических данных, а не с искажений
Бесплатные курсы — лучший способ познакомиться с нашим подходом. Только логика и статистика.